Обсуждение статьи "Треугольный арбитраж" - страница 13

[Renat Akhtyamov]

Допустим лоты одинаковые, тогда есть пять сделок за 10 дней, при гарантии не потерять планируемый профит (итоговый около 8 пунктов за 10 дней) на плавающем спреде при открытии треугольника:

Вобщем на любителя острых ощущений это все......

[Zeke Yaeger]

Спасибо, что поделились этим!

[eulerv]

Классный код, брат!

У меня он хорошо работает в тестере, но не в реальном акке. Я пробовал выводить сообщения в лог в циклах fnCalcDelta. Странно, вроде как тиковые значения bid/ask никогда не достигают спреда в реале. Вы знаете что-нибудь об этом?

У меня пинг 1,2~2,0 мс.

Кстати, я пытаюсь включить новую формулу, помимо формулы AB = AC*CB: "AB = CB/CA = AC/BC". С помощью этого можно будет использовать новые пары криптовалют, которые имеют большую волатильность, так что больше шансов иметь арбитражные возможности.

Еще раз спасибо, что поделились этим замечательным кодом.

[Alexey Oreshkin]

eulerv:

Крутой код, брат!

У меня он хорошо работает в тестере, но не в реальном акке. Я пробовал выводить сообщения в лог в циклах fnCalcDelta. Странно, вроде как тиковые значения bid/ask никогда не достигают спреда в реале. Вы знаете что-нибудь об этом?

У меня пинг 1,2~2,0 мс.

Кстати, я пытаюсь включить новую формулу, помимо формулы AB = AC*CB: "AB = CB/CA = AC/BC". С помощью этого можно будет использовать новые пары криптовалют, которые имеют большую волатильность, поэтому больше шансов иметь арбитражные возможности.

Еще раз спасибо, что поделились этим замечательным кодом.

Я не использовал эту стратегию в течение длительного времени и не могу ничего сказать по ее коду.

[Yu Zhang]

Я думаю, что мы можем интуитивно понять, подходит ли арбитраж треугольника для вашего брокера, настроив символ. ， например: ask("EURUSD")- ask("EURGBP") * ask("GBPUSD").

Вы можете сравнить его со спредом, проскальзыванием. Очень немногие имеют шанс на прибыль, но это может быть связано с новостями.

[Svoki]

Как увеличить объем? При депозите 1000 usd он не может быть больше 0,2 лота за тест.

[Fabio Rocha]

Здравствуйте, поздравляю с советником, но я понял, что на демо-счете он не открывает ордера, я оставил его больше чем на неделю и он не открыл ни одного ордера, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы решить эту проблему?

[Alexey Oreshkin]

Fabio Rocha #:
Здравствуйте, поздравляю с советником, но я понял, что на демо-счете он не открывает ордера, я оставил его больше чем на неделю и он не открыл ни одного ордера, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы решить эту проблему?

Добрый день. Код советника открыт, вам нужно посмотреть его. Я больше не использую эту стратегию.

[Ivan Klochkov]

Alexey Viktorov #:

Прошу объяснить мне

Вроде всё логично, но

1. Покупаем EURUSD. Висит открытая позиция...

3. а доллары мы должны продать. Чтобы продать доллары в GBPUSD, надо эту пару купить. Висит вторая позиция.

4. евро нам надо купить, а фунт, который нам не нужен, — продать. Покупаем EURGBP. И третья позиция.

Чтобы закрыть все эти позиции что надо учесть, чтобы была выгода от этого колдовства?

Учесть следующее:

Нужно, чтобы первые две транзакции сценария «треугольный арбитраж» трансформировались в антипод третьей, а третья закрывала свой антипод. Иначе идея дохлая. Это не работает в МТ4 или 5, т.к. мы по сути делаем ставки на валютных парах, но не получаем власть над отдельно взятыми валютами. Иными словами, например, #1 лонг EURUSD и #2 шорт EURJPY с одинаковыми суммами не превратятся в шорт USDJPY, хоть вторая транзакция и якобы продаёт то же количество Евро что первая купила. Добавление #3 лонг USDJPY с правильно вычисленной суммой также ничего не даст, все три будут хеджировать друг друга с отрицательными начальными значениями нереализованного профита/убытка (иными словами, ведут себя независимо друг от друга).

Хедж-фонды и другие трейдинговые фирмы, тем не менее, имеют возможность выполнять эту стратегию на межбанковском валютном рынке; всё потому что они, в отличие от нас (ритейл-Форекс трейдеров на МТ4/5) имеют возможность покупать и продавать отдельно взятые валюты, а не делать ставки на парах. При этом, они имеют доли секунды на имплементацию, и там конкуренция очень суровая; кто первый успел, тот и красавчик.

В МТ4/5 это невозможно, хоть и перекосы цен, которые по идее можно было бы использовать (если бы работало!!!…) длятся секунды. (Из-за брокерской охоты на клиентские стоп-лоссы, а не отнюдь из-за Межбанка)

Хватит переливать из пустого в порожнее. Дискуссия на тему данной стратегии бесполезна, не нужно городить никаких MQL-макросов. Расходимся, нас обманули.

Пост скриптум: забыл добавить, если какой-то брокер вам предоставит многовалютный торговый терминал, то идея может быть рабочей. Например, у вас есть на счету американские доллары (USD); открываете лонг  EURUSD, и баланс теперь отображается не только в долларах, но и в евро, т.к. вы их купили.

Это не в МТ.

[[Удален]]

Привет, спасибо, что поделились этим с сообществом. Что может быть интересно, так это воссоздать эту стратегию, но с крипто парами, между различными брокерами/биржами. Так как у разных брокеров могут быть большие различия.