и снова случайное блуждание... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я выше еще добавил бредятинки ) случайность это всегда то, чего мы пока не понимаем.. на самом деле случайности не бывает ни в каком виде, и генератор случайных чисел генерирует их не случайно, а закономерно, но мы не понимаем как
Есть определенный горизонт событий, в рамках которого происходит случайность, например для форекса это дефолт США, после которого рынки могут встать надолго, для гсч это мб какие-то программные или технические ограничения среды
Вы всё правильно написали.
К примеру, заставим генератор сулчайных чисел сгенерить хотя бы 10-ку миллионов случайных чисел, затем посчитаем количество совпадений одинаковых чисел, затем повторим эту процедуру еще один раз. Окажется, что результаты подсчета окажутся практически идентичными.
Как меня учили в институте, любая информация - случайный процесс (оч упрощенно). Если бы она была уже известна (т.е. не являлась бы случайной для получателя), то не имеет никакого смысла ее передавать. Кстати, уже и не являлась бы информацией.))
Ну вот есть материя, пространство, и упорядоченность событий преобразования материи в пространстве, т.е. время. Где здесь информация как категория? Если есть какой-то прибор, который фиксирует наблюдения за изменением материи то для него это информация в том или ином виде, но по сути это ничто.. это просто влияние одной материи на другую (на прибор)
В материальном мире возможны циклические явления (не важно по какой причине, мы их просто наблюдаем), с разными временными размерностями, одна происходит за миллиард лет другая за наносекунду. Когда эти цикличности накладываются и воздействуют на фиксатор (прибор), он может принять их за случайность т.к. они перемешаны и не очевидны для его понимания. Но цикличности то есть, а это все что нужно для попыток предсказывания )
На гсч иногда можно увидеть цикличности, а это значит, что эта "информация" откуда-то взялась, потому что не может такого быть что информация есть, а материального носителя (воздействующего источника) нет.
А у вас есть какие-то причины почему график сл. блуждания не будет похож на графики котировок? здесь всего 2 направления вверх и вниз. С точки зрения неподготовленного обывателя для него все случайное блуждание, за что бы он не взялся )
если бы были закономерности то они были бы явно не похожи друг на друга и причин нашлось бы вагон и тележка и их с легкостью можно было отличить.
а так нету никаких причин...они не отличимы друг от друга...потому что один и тот же механизм сб ....вверх вниз со 100% непредсказуемостью.....
с точки зрения такого обывателя как я если я не могу ни какими методами предсказать выпадет орел или решко для меня это случайный процесс....для вас закономерный?...ну отлично желаю удачи в прогнозировании......
и рулетка видимо крутится по какой то суперхитрой системе, только почему то ее еще никто не переиграл, даже при честном раскладе без криминала... вы будете первым!
если бы были закономерностей то они были бы явно не похожи друг на друга и причин нашлось бы вагон и тележка и их с легкостью можно было отличить.
поверхностные суждения приводят к поверхностным результатам :) почему вы все еще здесь, если все так плохо? я бы уже ушел давно )) Вообще, не увлекаюсь азартными играм.. может быть и рулетку удалось бы переиграть, но я даже правил не знаю.. знаю что там зеро вроде как портит вероятности.. покеристы, точно знаю, неплохо имеют.. но их мало и они профи
Садимся за рулетку и начинаем отмечать каждое попадание шарика на красное или черное, смотрим на график, если начался тренд значит шарик со смещенным центром тяжести или черные сектора в рулетке рассохлись и стали шире чем красные, ставим по тренду на откатах )
а что есть не сб? приведите пример графика не сб. какие могут быть закономерности на графике?
"Не сб" - вовсе необязательно отличается от сб наличием видимых закономерностей. Главное отличие графиков (точнее, изображаемых на них значений случайной величины курса) форекс от случайного блуждания - нарушение законов больших чисел, следствием из которых является нормальное распределение различных свойств СВ. Если взять выборочное распределение значений курса через 10 минут от произвольного момента, то по сравнению с распределением Гуасса в центре (в нуле) и на краях плотность вероятности будет выше гауссовской, в промежуточных точках ниже. Ближе к гиперболическому (степенному) типу распределений http://pidruchniki.com/71844/informatika/veroyatnostnye_raspredeleniya. Когда-то я вырисовывал графики выборочных частот, но сейчас не нашел.
О причинах этого можно лишь догадываться. Первое, что приходит в голову - нарушается условие независимости совокупности событий, которые влияют на курс. А это главное условие применимости центральной предельной теоремы - именно она обычно применяется как аргумент, чаще как гипотеза в пользу нормальности распределений.
"Не сб" - вовсе необязательно отличается от сб наличием видимых закономерностей. Главное отличие графиков (точнее, изображаемых на них значений случайной величины курса) форекс от случайного блуждания - нарушение законов больших чисел, следствием из которых является нормальное распределение различных свойств СВ. Если взять выборочное распределение значений курса через 10 минут от произвольного момента, то по сравнению с распределением Гуасса в центре (в нуле) и на краях плотность вероятности будет выше гауссовской, в промежуточных точках ниже. Ближе к гиперболическому (степенному) типу распределений http://pidruchniki.com/71844/informatika/veroyatnostnye_raspredeleniya. Когда-то я вырисовывал графики выборочных частот, но сейчас не нашел.
О причинах этого можно лишь догадываться. Первое, что приходит в голову - нарушается условие независимости совокупности событий, которые влияют на курс. А это главное условие применимости центральной предельной теоремы - именно она обычно применяется как аргумент, чаще как гипотеза в пользу нормальности распределений.
он сильно вытянут вверх.
значит больше всего маленьких движений по 1 пункту.
в процентном соотношении (пропорционально) маленьких движений, по отношению к большим движениям, парадоксально много.
теперь вопрос: Что это нам дает?
... есть еще какое-то правило трех сигм. но я в этом не разбираюсь.
админы, посмотрите. проблемы с вставкой картинок на форум, с гугл хрома.
колокол распределений на форе.
он сильно вытянут вверх.
значит больше всего маленьких движений по 1 пункту.
в процентном соотношении (пропорционально) маленьких движений, по отношению к большим движениям, парадоксально много.
теперь вопрос: Что это нам дает?
... есть еще какое-то правило трех сигм. но я в этом не разбираюсь.
админы, посмотрите. проблемы с вставкой картинок на форум, с гугл хрома.
Догадываюсь, что словами "колокол распределений на форе" обозначено распределение выборочных частот размера тиков в случае 4-разрядного котирования. Дает это немного, но может стать основанием для последующего анализа - где искать прибыль. Часто об этом не задумываются, ищут там, где светло. Если посмотреть пошире, считая не тики, а количество движений на 10, 20, 100 пунктов, то выясняется, что их число (например, за 5 лет) пропорционально корню квадратному из размера. Сумма прибылей от всех сделок за 5 лет, естественно, пропорциональна их количеству. Написать формулы несложно.
Теоретическая максимально возможная прибыль найдется в месте, где прибыль в одной сделке составляет около двух спредов. Вообще-то и без количественного анализа люди это чувствуют, отчего и занимаются скальпингом.
Догадываюсь, что словами "колокол распределений на форе" обозначено распределение выборочных частот размера тиков
Догадываюсь, что словами "колокол распределений на форе" обозначено распределение выборочных частот размера тиков в случае 4-разрядного котирования. Дает это немного, но может стать основанием для последующего анализа - где искать прибыль. Часто об этом не задумываются, ищут там, где светло. Если посмотреть пошире, считая не тики, а количество движений на 10, 20, 100 пунктов, то выясняется, что их число (например, за 5 лет) пропорционально корню квадратному из размера. Сумма прибылей от всех сделок за 5 лет, естественно, пропорциональна их количеству. Написать формулы несложно.
Теоретическая максимально возможная прибыль найдется в месте, где прибыль в одной сделке составляет около двух спредов. Вообще-то и без количественного анализа люди это чувствуют, отчего и занимаются скальпингом.
"Написать формулы несложно" -- раз уж это несложно, напишите, будьте любезны. Очень интересно увидеть эти несложные формулы. (пока даже не ставим вопрос о близости их к реалиям)
Теоретическая максимально возможная прибыль найдется в месте, где прибыль в одной сделке составляет около двух спредов. Вообще-то и без количественного анализа люди это чувствуют, отчего и занимаются скальпингом.
Какая теория указывает на это и обосновывает это? Или же, мягко говоря, это только ваши домыслы?