Обсуждение статьи "Сколько длится тренд?"
ошибка в ссылке
1.3. Третьим был рассмотрен Percentage of Trendуказана ссылка https://www.mql5.com/ru/code/477 из пункта 1.2
надо https://www.mql5.com/ru/code/868
- голосов: 15
- 2011.08.24
- Nikolay Kositsin
- www.mql5.com
Наведу критику.
Моя оценка статьи:
-- за старание -- ОТЛ ично
-- за содержание и раскрытие темы -- НЕУД овлетворительно
Недавно была в таком же авторстве статья "Сравнительный анализ 10 трендовых стратегий" https://www.mql5.com/ru/articles/3074.
Как можно исследовать тренд и/или флет, делать выводы и не давать определения тренда и флета?
На каком основании автор делает вывод, что выбранный им индикатор трендовый? Где ссылки на заключение автора индикатора по его правильному использованию?
Например, автор статьи пишет: "1.1. Начнем исследование с классического индикатора силы тренда ADX. Оценкой присутствия тренда или флэта будет служить уровень TrendLevel. Считаем, что тренд есть, если основная линия поднимается выше этого уровня."
Открываем, чтобы долго не искать, самый доступный источник https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_направленного_движения и читаем:
Уайлдер полагал что растущие и высокие значения ADX и ADXR свидетельствуют о сильном тренде, а падающие и низкие о бестрендовом движении[3]. О действительном направлении тренда можно судить по соотношению +DI и -DI.
С учётом сказанного можно предложить, например, такую торговую стратегию[3]:
- Для длинных позиций:
- Купить, если +DI > -DI и ADX растёт.
- Продать, если +DI < -DI или ADX падает.
- Для коротких позиций:
- Продать коротко, если +DI < -DI и ADX растёт.
- Закрыть короткую позицию, если +DI > -DI или ADX падает.
-- и даётся ссылка на уважаемый источник: Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004
Т.е. автор статьи взял индикатор, применил к нему непонятно какие правила -- бездоказательно назвал эти правила "идентификация тренда" -- и сделал на левых правилах совершенно левые выводы.
Пожалуй, эта первая статья, где производиться попытка исследовать изменение рынка ретроспективно - это хорошо.
Однако, выборка инструментов мала, а кроме того анализ производиться на недельных барах, куда интересней взглянуть на изменение трендов на малых ТФ - к примеру часах или пятнадцати минутках. За неделю рынок может сходить в обе стороны более одного раза на малых ТФ.
Мои же собственные наблюдения говорят, что изменений на малых ТФ нет.
Спасибо за интересную статью.
Беда в том, что традиционные методы технического, а также волнового анализа (и соответственно индикаторы на их основе), не имеют точного, однозначного определения понятий "тренд" и "флэт".
Поэтому, до сих пор каждый трейдер и аналитик по-своему определяют точки начала и окончания тренда и флэта.
Кроме того:
1. Алгоритмы традиционных индикаторов имею произвольную глубину поиска для выборки исторических данных (кому как удобно).
2. Алгоритмы обработки выборки данных не учитывают природу финансовых рынков, а именно: не учитывают, что
постоянно изменяется не только амплитуда, но и частота колебаний цены финансовых инструментов.
Разве указанные выше индикаторы учитывают фактор постоянно изменяющейся частоты рыночных колебаний?
Безусловно, нет.
Поэтому, исследования Александра, как всегда интересны, но это исследования в рамках абсолютно устаревших
методов анализа. И это глобальная проблема, а не ошибка автора.
Я бы даже сказал, что понятие тренд и флэт пограничные понятия, и эта граница настолько размыта, что при исследовании приходится отталкиваться от тех или иных аксиом. В этой статье я для себя подтвердил единственную, наверно не очень приятную для трейдеров вещь, что рынки стали еще более сложно прогнозируемы ввиду того, что факторов, влияющих на них стало в разы больше, чем 5, 10, 20 лет назад.
Имхо, если тренд и флэт пограничные понятия, тогда я испанский лётчик. Другое дело, что есть фазы, где одно переходит в другое. Тогда неопределённость возрастает со всеми вытекающими.
Имхо, концептуально важно при описании тренда и флэта дать им чёткие, алгоритмические определения. Пусть самые простые, не побоюсь сказать, убогие. В статье это есть в некотором роде: автор использует различные индикаторы. Но стоило бы начать с самых простых сетапов. Например, считать бычьим трендом серию баров с возрастающими минимумами. И поиграть с размером этой серии. И ещё сюда подтянуть распределения для серий. Во, тогда и статистика в помощь. И тогда это практически полноценное исследование.
Посмотрел код, в частности эксперта "TrendCount". Комментов нет. И классы и процедурное программирование... всё в кучу...
А вообще автор покусился на глубокую тему, за что ему респект и уважуха.
Я бы даже сказал, что понятие тренд и флэт пограничные понятия, и эта граница настолько размыта, ...
Если тренд и флет размытые понятия (по-вашему).
Т.е. вы не можете чётко идентифицировать тренд и флет (на истории).
А ваша статья называется "Сколько в % времени длится тренд/флет".
То что вы тогда исследовали? и насколько адекватны ваши выводы?
... при исследовании приходится отталкиваться от тех или иных аксиом. ...
От каких же аксиом вы отталкивались в статье? Если взять непонятно какой индикатор, применить к нему непонятно какую трактовку (собственно так и сделано в статье) -- то получится только одна аксиома: "Бабка надвое сказала".
От каких же аксиом вы отталкивались в статье? Если взять непонятно какой индикатор, применить к нему непонятно какую трактовку (собственно так и сделано в статье) -- то получится только одна аксиома: "Бабка надвое сказала".
Была у меня мысль один из ваших Блау использовать, тогда "непонятно какой" наверно не было бы, не так ли Андрей?) Я уже получил ваш Неуд. Хотя УД не получил никто, насколько мне известно. Так что...так что.
Я согласен с этим утверждением:
Беда в том, что традиционные методы технического, а также волнового анализа (и соответственно индикаторы на их основе), не имеют точного, однозначного определения понятий "тренд" и "флэт".
Поэтому четко и истинно для всех никто тренд и флэт идентифицировать не сможет. И выходит что кто бы как ни исследовал найдется условный Зелинский с утверждением Бабка надвое сказала и идите вы все в сад.
Была у меня мысль один из ваших Блау использовать, тогда "непонятно какой" наверно не было бы, не так ли Андрей?) Я уже получил ваш Неуд. Хотя УД не получил никто, насколько мне известно. Так что...так что.
Я согласен с этим утверждением:
Поэтому четко и истинно для всех никто тренд и флэт идентифицировать не сможет. И выходит что кто бы как ни исследовал найдется условный Зелинский с утверждением Бабка надвое сказала и идите вы все в сад.
Вы не пробовали задать в поисковике "тренд форекс" -- и без труда посмотреть ответ на два ключевых вопроса вашей статьи: 1) что такое тренд/флет и 2) определяем тренд/флет или нет?
Думаю, что ответ вас удивит, т.к. тренд/флет определяем и есть ему вполне чёткие определения.
Есть проблема прогнозирования тренда/флета -- но на истории проблем с идентификацией тренда нет и не было никогда.
... Я уже получил ваш Неуд. Хотя УД не получил никто, насколько мне известно. Так что...так что. ...
Согласно моему практическому опыту -- есть только две оценки -- ОТЛ и НЕУД (как не ОТЛ).
Т.е. всё что не ОТЛ -- то однозначно только НЕУД -- равно как нельзя быть чуть-чуть беременной.
Даже в детстве учат стишок В.Маяковского: "Что такое хорошо и что такое плохо" http://lukoshko.net/poetry/poetvm1.shtml:
Мальчик
радостный пошел,
и решила кроха:
"Буду
делать хорошо
и не буду
- плохо".
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Сколько длится тренд?:
В статье выбираются несколько способов идентификации тренда с целью определения его длительности по отношению к флэтовому состоянию рынка. В теории считается, что соотношение тренда к флэту составляет 30% на 70%. Это нам предстоит и проверить.
1.1. Начнем исследование с классического индикатора силы тренда ADX. Оценкой присутствия тренда или флэта будет служить уровень TrendLevel. Считаем, что тренд есть, если основная линия поднимается выше этого уровня. На рис.1 представлен пример определения зоны тренда и зоны флета по этому способу. Подсчет состояния рынка будет производиться по количеству свечей, на которых значение ADX будет выше TrendLevel из заданной выборки.
Рис.1 Определение зоны тренда/флэта с помощью ADX
Автор: Alexander Fedosov