Какое самое важное условие следует учитывать при открытии сделки? - страница 58
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Работая над автоматической оптимизацией индикаторов, я столкнулась с вопросом о разработке условий определения качества сигналов?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как оценить качество сигналов, генерируемых индикаторами?
Lilita Bogachkova, 2023.11.02 14:17
Допустим, есть индикатор, который генерирует сигналы, смысл которых можно рассматривать как сигнал на покупку или продажу.
В примере показан индикатор, сигнализирующий о продаже красными гистограммами и покупке синими гистограммами.
Нет необходимости ориентироваться непосредственно на этот индикатор. Суть вопроса в том, чтобы понять, насколько правдивыми могут быть сигналы и как определить эту величину?
Под качеством формируемых сигналов понимают: истинный/ложный/вводящий в заблуждение.
Какие могут быть решения для оценки качества сигнала?
Работая над автоматической оптимизацией индикаторов, я столкнулась с вопросом о разработке условий определения качества сигналов?
Опять Вы с индикаторами мучаетесь. Вот Вам пример, как без индикаторов, робот чётко определяет точки входа в рынок, причём ему всё равно - есть тренд, нет тренда, есть флет, нет флета. Анализируется только цена и ничего более.
Сделок за календарный год не так уж много, но при разработке робота всегда исхожу из принципа - лучше меньше, да лучше!
С уважением, Владимир.
Опять Вы с индикаторами мучаетесь. Вот Вам пример, как без индикаторов, робот чётко определяет точки входа в рынок, причём ему всё равно - есть тренд, нет тренда, есть флет, нет флета. Анализируется только цена и ничего более.
Сделок за календарный год не так уж много, но при разработке робота всегда исхожу из принципа - лучше меньше, да лучше!
С уважением, Владимир.
Спасибо, что наглядно поделились своими достижениями в «тестере стратегий». Если вы уже начали, расскажите нам что-нибудь о том, как вы достигли этого результата. Я говорю это потому, что цель этих тем форума — открыть что-то новое для себя и других.
+
И еще предложение, добавьте своему эксперту условие, чтобы средства, доступные при тестировании, были только в размере первоначального депозита. Это очень поможет.
Спасибо, что наглядно поделились своими достижениями в «тестере стратегий». Если вы уже начали, расскажите нам что-нибудь о том, как вы достигли этого результата. Я говорю это потому, что цель этих тем форума — открыть что-то новое для себя и других.
Извините, что отвечаю вопросом на вопрос - а с Вами многие поделились, как достигли положительных результатов, пусть даже в тестере стратегий? Ещё раз отвечаю на Ваш вопрос - за основу берётся только анализ цены и её движение. Ничего более.
С уважением, Владимир.
Извините, что отвечаю вопросом на вопрос - а с Вами многие поделились, как достигли положительных результатов, пусть даже в тестере стратегий? Ещё раз отвечаю на Ваш вопрос - за основу берётся только анализ цены и её движение. Ничего более.
С уважением, Владимир.
Я считаю, что есть люди, которые разделяют как свои идеи, так и свои убеждения относительно порядка вещей на валютном рынке. То, что хочет принять во внимание каждый из читателей – это наш индивидуальный выбор.
Извините, что отвечаю вопросом на вопрос - а с Вами многие поделились, как достигли положительных результатов, пусть даже в тестере стратегий? Ещё раз отвечаю на Ваш вопрос - за основу берётся только анализ цены и её движение. Ничего более.
С уважением, Владимир.
Предложение, добавьте своему эксперту условие, чтобы средства, доступные при тестировании, были только в размере первоначального депозита. Это очень поможет.
Вот Вам пример, как без индикаторов, робот чётко определяет точки входа в рынок, причём ему всё равно - есть тренд, нет тренда, есть флет, нет флета. Анализируется только цена и ничего более.
Видите ли, здесь кроется самообман.
Это пересиживатель, либо стратегия ММ аля 20/80, когда стоп в 4 и более раза больше тейка. Судя по просадкам, равновероятные оба случая. В итоге, тейк срабатывает часто, а чтобы уменьшить количество лосей - умеьньшим количество тейков.
До такого уровня, что прибыль к концу года будет копейчная, а с началом года попадёшь на стоп-лоссы, которые потом не вытянешь, либо погрязнешь в многомесячной просадке по балансу.
Пройденный этап.
Опять Вы с индикаторами мучаетесь. Вот Вам пример, как без индикаторов, робот чётко определяет точки входа в рынок, причём ему всё равно - есть тренд, нет тренда, есть флет, нет флета. Анализируется только цена и ничего более.
Сделок за календарный год не так уж много, но при разработке робота всегда исхожу из принципа - лучше меньше, да лучше!
С уважением, Владимир.
А вы можете показать тоже самое в режиме реальных тиков и еще статистику (вкладку Backtest) ?
А вы можете показать тоже самое в режиме реальных тиков и еще статистику (вкладку Backtest) ?
Это в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков". На других режимах никогда не тестирую.
С уважением, Владимир.
P.S. Раз все кому надо было посмотрели отчет, то убираю все картинки-портянки.
Компактно, но так ничего не понятно, поэтому и показал полный отчет.
С уважением, Владимир.
Не превращайте эту ветку форума в место для хвастовства своим консультантом.
Уменьшите первоначальный депозит до той суммы средств, которую вы реально можете позволить себе внести и, повторюсь, улучшите код, чтобы ваш эксперт мог использовать только депозит, в том числе для MargiCall. И тогда вы сможете снова поделиться результатом.
+
TesterWithdrawal()