Российские поводыри для RTS - страница 7

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Maxim Romanov
7282
Maxim Romanov  
Я бы посмотрел индикатор, интересно, но еще 2 недели на отдыхе, компа нет.
Может в качестве поводырей все бумаги входящие в индекс взять + доллар/рубль?
ottenand
155
ottenand  

Идея интересная конечно. Не смотря на то, что сами скальперы говорили, мол, скальпинг на МОЕКСе в привычном им виде прекратился уже не один год назад. Но мне кажется они лукавят.

По делу - мне кажется нужна боле наглядная визуализация. Надо следить в реальном времени собственными глазами, видеть корреляции, тиковые графики, метки, какие-то алерты на них, визуально сравнивать и определять кто чаще и быстрее всех правит балом в стакане РТСа - Си \ Бр \ Микс?

Почему такой скептицизм к исследованию исторических данных? Если МТ5 позволяет с точностью до микросекунд писать все данные с разных инструментов в файл, что по сути как таблица всех сделок в квике, то ведь это потом можно представлять в виде графики и смотреть кто кому раньше и чаще пинка дает, Брент Сишке или Микс РТСу. Я думаю что эта взаимосвязь Бр \ Си \ Микс должна как-то комплексно рассматриваться. Могу конечно ошибаться.

Aleksey Vyazmikin
15845
Aleksey Vyazmikin  
Мне кажется, что важным является анализ выедания большого уровня  в стакане, т.е. это когда кто-то ставит реальную позицию, к примеру по Si 5000 лотов, и их съедают за секунд 5-10, то можно ждать импульса пунктов на 50-100, а потом резкий разворот может быть. Особенно это актуально, когда долго идет внутридневной минутный тренд. В итоге разное поведение может быть в стакане на разных технических уровнях/ситуациях и это так же надо учитывать.
ottenand
155
ottenand  
Aleksey Vyazmikin:
Мне кажется, что важным является анализ выедания большого уровня  в стакане, т.е. это когда кто-то ставит реальную позицию, к примеру по Si 5000 лотов, и их съедают за секунд 5-10, то можно ждать импульса пунктов на 50-100, а потом резкий разворот может быть. Особенно это актуально, когда долго идет внутридневной минутный тренд. В итоге разное поведение может быть в стакане на разных технических уровнях/ситуациях и это так же надо учитывать.

Вопрос в том, как это автоматизировать) Должна быть простая четкая логика. Т.е. из вашего предложения можно задать условие, например - если за последние 5-10 секунд куплено 5000 контрактов по одной цене, то входим на отбой коротким стопом, рассчитывая на отскок, но если съели, то сразу переворачиваемся, рассчитывая на продолжение. Так? Только чтобы знать что является нормой "потребления" в стакане за 5-10 секунд, нужна статистика и исторические данные, а автор ее не рассматривает. Я же в свою очередь, наблюдая последнее время за стаканом, вижу как ставят крупные лимитки, потом также их и снимают, когда цена подходит, или двигают вокруг спреда, и эти лимитки по сути не участвуют в торгах, лишь создают "настроение". 

Aleksey Vyazmikin
15845
Aleksey Vyazmikin  
ottenand:

Вопрос в том, как это автоматизировать) Должна быть простая четкая логика.

Думаю, что тут подойдет анализ тиков по индикатору ЗЗ, построенному по пунктам с объемами большими на экстремуме, выглядеть это будет как пила с малым колебанием, при этом вершины будут плоскими из-за большого числа тиков по уровню лимитки.

ottenand:

Т.е. из вашего предложения можно задать условие, например - если за последние 5-10 секунд куплено 5000 контрактов по одной цене, то входим на отбой коротким стопом, рассчитывая на отскок, но если съели, то сразу переворачиваемся, рассчитывая на продолжение. Так?

Не совсем так - входим на отбой, но выше\ниже на пунктов 100-150 после пробития большой лимитки, при этом должен быть тренд на минутках длинной минимум в районе 100 баров. Т.е. должен быть потенциал к коррекции.

ottenand:

Только чтобы знать что является нормой "потребления" в стакане за 5-10 секунд, нужна статистика и исторические данные, а автор ее не рассматривает. Я же в свою очередь, наблюдая последнее время за стаканом, вижу как ставят крупные лимитки, потом также их и снимают, когда цена подходит, или двигают вокруг спреда, и эти лимитки по сути не участвуют в торгах, лишь создают "настроение". 

Тиковые данные есть в терминале, вопрос в визуализации событий для анализа. Конечно и открытый интерес можно посмотреть и число заявок в стакане - тут нужен уже дополнительный инструмент для сбора информации.

Valera777
74
Valera777  
Если нетрудно добавьте в индикатор  акции НК Лукойл (ПАО)-ао, Газпром (ПАО)- ао, и Сбербанк России (ПАО)- ао, которые в сумме занимают около 45%. РТС
prostotrader
7534
prostotrader  

Новые версии аналайзера

Несколько дней наблюдал за индикатором, но ничего интересного не обнарукжил :(

Файлы:
Vasiliy Sokolov
29388
Vasiliy Sokolov  

Я в свое время копал эту тему, правда на более долгосрочном таймфрейме. У меня получилось что RTS = Si + Mx, Mx = Si + RTS а Si = Mx + RTS. Т.е. если выразить например РТС через двухфакторное регрессионное уравнение RTS = ka * Si + kb * Mx + z, то мы получим абсолютно точную копию РТС с точностью до спреда. Тоже верно для любой другой комбинации из этой тройки. Т.е. если у нас есть два из трех инструмента, то третий нам уже не нужен, его значения известны аналитически.

Разница между аналитическим и фактическим значением ничтожна мала, и если и может торговаться как некий арбитраж, то только в рамках HFT, со всеми вытекающими требованиями к инфраструктуре. 

prostotrader
7534
prostotrader  

Хотелось сделать именно на М1, так как считал, что будет запас по времени, чтобы войти в тренд, и вход явно

виден, но вот с выходом откровенная беда... 

Sergey Chalyshev
7953
Sergey Chalyshev  
prostotrader:

Т.к в МТ5 не доступны многие мировые индексы, а попробовать скальпинг

с поводырями на RTS хочется, то какие инструменты ФОРТС можно использовать

в качестве поводырей для RTS? 

Оказывается у RTS (Ri) нет поводырей, RTS сам себе на уме и может являться поводырем для всех остальных

какой дерзкий влёт и равномерный прямолинейный спуск, красота!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий