Российские поводыри для RTS - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добавлено
Вот, к примеру, вчерашний бросок вниз на 2000 пунктов, доллар сильно не менялся, следовательно была инфа о чьих-то дивидентах
2000 пунктов RTS, это, на минуточку, 14,75 * 2000 = 29500 рубчиков!
Интересно, надо присмотреться. Фьючерсы штука хорошая, так и склоняюсь к плану на них трейдить, а сами акции холдить. Пока не понял полностью вашу идею, кажется всё упирается в то что при значимых новостях о дивах, или иных событиях, инсайдеры и близкие к ним успеют скушать большую часть движения, останется встать вдогонку и молиться, хотя конечно часто видим и рождение устойчивых трендов на несколько дней/месяцев после новостей. но это про акции чисто, не индекс.
Кстати мысль родилась, поделюсь - вот в индексе чем больше вес, тем больше влияет на индекс, так считается. Но ведь на самом деле больше влияет ещё и то что более волатильно. Подумать как это можно использовать.
Кому интересно, сами могут посмотреть на других инструментах
Именно нужно брать не LASTы, а ask и bid - (имитация фьючерс против спота)
Индикатор в подвале
Добавлено
Смотреть можно только на реале, на Демо нет СПОТа
Интересно, надо присмотреться. Фьючерсы штука хорошая, так и склоняюсь к плану на них трейдить, а сами акции холдить. Пока не понял полностью вашу идею, кажется всё упирается в то что при значимых новостях о дивах, или иных событиях, инсайдеры и близкие к ним успеют скушать большую часть движения, останется встать вдогонку и молиться, хотя конечно часто видим и рождение устойчивых трендов на несколько дней/месяцев после новостей. но это про акции чисто, не индекс.
Кстати мысль родилась, поделюсь - вот в индексе чем больше вес, тем больше влияет на индекс, так считается. Но ведь на самом деле больше влияет ещё и то что более волатильно. Подумать как это можно использовать.
Идея очень простая.
Выкладываем индикатор дивидентов на ближний фьючерс (по всем доступным фьючерсам из таблицы индекса РТС).
Он автоматически "подтянет" все доступные фьючерсы этого СПОТа, посмотрев на какой месяц падают одновременно на всех фьючерсах дивиденты
основных акций. Выбираем этот же фьючерс RTS. Смотрим на сумму дивидентов, если сумма меньше, чем обычно
платят, то скорее всего RTS сильно пойдет вниз, если больше, то вверх.
Нужно точно рассчитать 2 индекса
Первый с дивидентами как есть, а второй с предполагаемыми дивидентами,
тогда с высокой вероятностью будет ясно куда "направится" дивидентный фьючерс РТС.
Добавлено
Посмотрите
Дивиденты распределены между 3 фьючерсами (обычно выпадают на 9 фьючерс).
Газпром тоже всегда платил в 9 фьючерсе.
Да и суммы будут значительно больше.
А теперь представьте, что будет с Индексом РТС, если выпадут на 9 фьючерс (как всегда),
тогда, те, кто "сидел" в других фьючерсах ринутся выходить и продавать 9 (дивидентный фьючерс)
Он упадет так, что мало не покажется.
Идея очень простая.
Выкладываем индикатор дивидентов на ближний фьючерс (по всем доступным фьючерсам из таблицы индекса РТС).
Он автоматически "подтянет" все доступные фьючерсы этого СПОТа, посмотрев на какой месяц падают одновременно на всех фьючерсах дивиденты
основных акций. Выбираем этот же фьючерс RTS. Смотрим на сумму дивидентов, если сумма меньше, чем обычно
платят, то скорее всего RTS сильно пойдет вниз, если больше, то вверх.
Нужно точно рассчитать 2 индекса
Первый с дивидентами как есть, а второй с предполагаемыми дивидентами,
тогда с высокой вероятностью будет ясно куда "направится" дивидентный фьючерс РТС.
Добавлено
Посмотрите
Дивиденты распределены между 3 фьючерсами (обычно выпадают на 9 фьючерс).
Газпром тоже всегда платил в 9 фьючерсе.
Да и суммы будут значительно больше.
А теперь представьте, что будет с Индексом РТС, если выпадут на 9 фьючерс (как всегда),
тогда, те, кто "сидел" в других фьючерсах ринутся выходить и продавать 9 (дивидентный фьючерс)
Он упадет так, что мало не покажется.
Ринуться выходить все 430 контрактов GAZR-9.21? О ужас! Это обвал рынка, целых 9 млн рублей в номинальной стоимости контракта.
Вы, перед тем как писать чушь,хотя бы посмотрели доступную информацию на сайте ММВБ: https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GAZR-9.21
Таких, как вы, ловцов дивидендов во фьючерсах на бирже полтора калеки, эта тактика погоду не делает.
Для того, чтобы оценить как работает механизм резкого изменения информации по времени выплаты достаточно рассмотреть внимательно кейс переноса дивидендов Сбера в прошлом году с контракта SBRF-6.20, если мне не изменяет память, в неизвестно куда. Как быстро переставили фьючерс,что при этом происходило с БА, индексом и другими календарными фьючерсами Сбера :)
Ринуться выходить все 430 контрактов GAZR-9.21? О ужас! Это обвал рынка, целых 9 млн рублей в номинальной стоимости контракта.
Вы, перед тем как писать чушь,хотя бы посмотрели доступную информацию на сайте ММВБ: https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GAZR-9.21
Таких, как вы, ловцов дивидендов во фьючерсах на бирже полтора калеки, эта тактика погоду не делает.
Для того, чтобы оценить как работает механизм резкого изменения информации по времени выплаты достаточно рассмотреть внимательно кейс переноса дивидендов Сбера в прошлом году с контракта SBRF-6.20, если мне не изменяет память, в неизвестно куда. Как быстро переставили фьючерс,что при этом происходило с БА, индексом и другими календарными фьючерсами Сбера :)
С головой-то все в порядке?
Какие 430 контрактов?
Их, действующих, всего 4
Всем спасибо, конструктива, похоже, не будет.
С головой-то все в порядке?
Какие 430 контрактов?
Их, действующих, всего 4
Всем спасибо, конструктива, похоже, не будет.
В этом комьюнити конструктива нет, не было и не будет.
Зато можно узнать как надо майнить биткоин или как не найти грааль на форексе.
А главное, можно подсмотреть что-то интересное в кодинге :)
Там же указано в методике - расчёт каждые 15 секунд, а по факту изменили на 1 сек. А какие цены берутся для инструментов в момент расчёта расписано в разделе 3.
Какая ещё точка зрения составителей? Они типа выбирают в какую именно миллисекунду текущей секунды взять цену?)))
Не понял что хотели сказать. Цены последней сделки в зависимости от ... Вроде так написано.
У каждого расчета есть автор - составитель расчета. И этих расчетов реально справедливых цен акций достаточно много и базируются на разных данных. Кстати можно сравнить как считают цены акций для других индексов.
Видимо косноязычен))) не всегда правильно доношу мысль)
Вы, вероятно, не поняли саму идею.
Смысл не в отличии реальной цены и расчетной, а в том, насколько реальная цена отличается от ТЕКУЩЕЙ расчетной.
Именно текущей расчетной цены. Потому что участники рынка формируют реальную цену по своим данным и критериям.
Но есть справедливая цена, которая зависит от кол-ва (денег) и сроков дивидентов, что приводит к резкому тренду,
если один из этих параметров изменяется. И эту справедливую цену можно рассчитать (впрочем как и все на Бирже),
ориентируясь на данные по прошлым дивидентам и прогнозам аналитиков. Т.е с большой вероятностью узнать заранее
направление тренда. Но чтобы это все посчитать, нужно научиться точно высчитывать индекс РТС.
Согласен. У нас разная терминология видимо. Реальная = Справедливая. Понимаем близко. Есть три цены, котируемая на бирже, расчетная (ту которую получили в расчете) для индекса и реально справедливая.
Добавил.
И эту справедливую цену можно рассчитать (впрочем как и все на Бирже), ориентируясь на данные по прошлым дивидентам и прогнозам аналитиков.
Вот только с этим не согласен. Это только при условии что в организации все хорошо, и ничего не меняется рядом. Нокиа попала в 100 лучших предприятий у Коллинза... и где нокиа и моторолла?
С головой-то все в порядке?
Какие 430 контрактов?
Их, действующих, всего 4
Всем спасибо, конструктива, похоже, не будет.