Российские поводыри для RTS - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
forexman77
2931
forexman77  
prostotrader:

Т.к в МТ5 не доступны многие мировые индексы, а попробовать скальпинг

с поводырями на RTS хочется, то какие инструменты ФОРТС можно использовать

в качестве поводырей для RTS? 

Если проверить, то через файл, загрузить данные и сравнивать. Но, тут есть кое-какие сложности: несовпадение торговых сессий.

Мне кажется можно попробовать: сам индекс РТС, к фьючерсу индекса РТС,  S&P 500 фьючерс и индекс, нефть, разницу доходностей облигаций и пр. Еще знаете есть коэффициент корреляции Пирсона, когда сравнивают два инструмента на предмет корреляции или наоборот раскорреляции (но, нужно, чтобы данные были на каждом баре у обоих инструментов, в противном случае будут искажения)

Как-то пробовал на дневных графиках провести анализ в МТ4 пары USDCAD по отношению к котировкам Brent(нефть). Загрузил через файл нефть, дневные данные и даже на основе этих данных вычислял стокхастик.

Ничего интересного не нашел и забросил до лучших времен. 

prostotrader
7540
prostotrader  

Какие объёмы (суммарные, помеченные кр. и син. стрелками) можно считать НЕ большими и в какую сессию? 

prostotrader
7540
prostotrader  

Решил прододжить эту тему потому что:

1. Догма 

Индекс RTS - это нечто иное как MIX, но с валютной составляющей.

2. Утверждение

Поведение (лонг/шорт) индекса RTS зависит от:

а. Нефти (BR), которая в свю очередь двигает рубль (Si), что является волютной составляющей индекса RTS

б. Т.к RTS = MIX + валютная составляющая, то Поведение RTS напрямую зависит от BR, Si и MIX

3. Предположение

Т.к стаканы фьючерсов это ни что иное как намерения рынка (не бесполезное тестирование истории),

то анализируя стаканы, сделки и другие данные по символам BR, SI и MIX (поводыри для RTS), с большой долей вероятности можно вычислить в какую сторону "пойдет" индекс RTS

4. Задача

Построить алгоритм для определения направления движения индекса RTS, опираясь на данные поводырей.

5. Получение всей необходимой информации (в реальном времени) - уже написано.

https://www.mql5.com/ru/forum/276007/page2#comment_8502345

6. Просьба

Не флудить.

Есть идеи как анализировать поводырей?

Стакан и сделки
Стакан и сделки
  • 2018.08.27
  • www.mql5.com
Пишу анализатор стакана, увязанного со сделками и "уткнулся" в прблему получения новых сделок...
prostotrader
7540
prostotrader  

В двнный момент пишу визуализатор-индмкатор для тестирования идей.

(пока показывает разницу объёмов сделок sell - buy по инструментам)

GoVegas
458
GoVegas  
2. Утверждение

Поведение (лонг/шорт) индекса RTS зависит от:

а. Нефти (BR), которая в свю очередь двигает рубль (Si), что является волютной составляющей индекса RTS

Нефть давно уже не двигает рубль.
Maxim Romanov
7334
Maxim Romanov  
prostotrader:

В двнный момент пишу визуализатор-индмкатор для тестирования идей.

(пока показывает разницу объёмов сделок sell - buy по инструментам)

Может просто usdrub взять, вместо нефти? Сейчас нефть не так влияет и сигнал только хуже станет.
Sergey Chalyshev
7998
Sergey Chalyshev  
prostotrader:

В двнный момент пишу визуализатор-индмкатор для тестирования идей.

(пока показывает разницу объёмов сделок sell - buy по инструментам)

Какие мысли(планы) по прибыли за сделку в пунктах?

Есть сомнения насчет поводырей, кто для кого поводырь, RTS для MIX или наоборот, Si для RTS или наоборот, и т.д.

Давно делал советник на эту тему, правда не на основе анализа стакана, по другим принципам. Явных поводырей не обнаружил. 

Скажи какие цели по профиту за сделку, попробую еще раз прогнать в оптимизаторе для выявления наиболее значимых поводырей.

prostotrader
7540
prostotrader  
Sergey Chalyshev:

Какие мысли(планы) по прибыли за сделку в пунктах?

Есть сомнения насчет поводырей, кто для кого поводырь, RTS для MIX или наоборот, Si для RTS или наоборот, и т.д.

Давно делал советник на эту тему, правда не на основе анализа стакана, по другим принципам. Явных поводырей не обнаружил. 

Скажи какие цели по профиту за сделку, попробую еще раз прогнать в оптимизаторе для выявления наиболее значимых поводырей.

Профит для RTS от 20 пунктов (открывашка подняла цены).

Но, планируеися, что не будет SL и TP

Сереж, если нет поводырей, то вообще всё бессмыслено, тогда RТS будет "ходить" независимо от доллара и от MIX!

Должна быть связь, ведь стаканы MIX(MXI) и Si - это близкое будующее, а не прошлое.

Думается, что просто не все зависимости лежат на поверхности.

Я пишу анализатор-индикатор, который, при визуализации, поможет их отыскать (надеюсь).

Добавлено

Посмотри семинар 

https://www.youtube.com/watch?v=7T8lBZNAGEg

Правда "криврватый", но поводырь

prostotrader
7540
prostotrader  

Сейчас у нас есть все данные, получаемые в реальном времени, что даёт воможность 

мгновенно реагировать на изменение торговой ситуации.

Добавлено

Всё-равно сейчас не торгую, есть время заняться этим.

GoVegas
458
GoVegas  
А если рассматривать связку MIX(MXI) - SBRF - GAZR (четвертым можно добавить сюда LKOH, но имха это уже нелеквид)? На мой взгляд в такой "тройке" будет больше взаимосвязи, чем в предложенной Вами.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий