Российские поводыри для RTS - страница 3

Новый комментарий
 
GoVegas:
А если рассматривать связку MIX(MXI) - SBRF - GAZR (четвертым можно добавить сюда LKOH, но имха это уже нелеквид)? На мой взгляд в такой "тройке" будет больше взаимосвязи, чем в предложенной Вами.

Объясните, пожалуйста.

 
prostotrader:

Объясните, пожалуйста.

По аналогии с Вашими утверждениями, поведение индекса MIX (MXI) более чем на 40% зависит от движения трех фьючерсов: SBRF, GAZR, LKOH - вес каждого из них в индексе примерно равный - 13% и более. Анализировать следующие по "тяжести" НОВАТЭК, ГМК, Роснефть, Татнефть дающие еще овер 20% к индексу не вижу смысла в виду их дикой неликвидности. Далее согласно предположению о намерениях: анализировать стаканы Сбера, Газпрома, Лукойла и пытаться вычислить куда двинется Мамба. Можно развить эту тему и анализировать не стакан, а ленту сделок или баланс заявок на продажу/покупки и их объемы.

 
GoVegas:

По аналогии с Вашими утверждениями, поведение индекса MIX (MXI) более чем на 40% зависит от движения трех фьючерсов: SBRF, GAZR, LKOH - вес каждого из них в индексе примерно равный - 13% и более. Анализировать следующие по "тяжести" НОВАТЭК, ГМК, Роснефть, Татнефть дающие еще овер 20% к индексу не вижу смысла в виду их дикой неликвидности. Далее согласно предположению о намерениях: анализировать стаканы Сбера, Газпрома, Лукойла и пытаться вычислить куда двинется Мамба. Можно развить эту тему и анализировать не стакан, а ленту сделок или баланс заявок на продажу/покупки и их объемы.

Понятно.

В "состав" MIX входит 51 инструмент.

Не многова-то ли анализировать нужно?

 

Цель 20 пунктов или 20 шагов? Ведь 1 шаг равен 10 пунктам на RTS.

Первым делом нужно сделать индикатор, который сможет показать, за счет чего сейчас движение по RTS - Si или Mix движется. Думаю это можно сделать за счет процентного изменения от цены, возможно добавив коэффициент делающий равную силу движения. После этого можно уже глянуть в стакан Si/Mix и посмотреть за счет чего движение - сдерживание движение (откаты от уровня который держат) или за счет резко выросшего спроса. Если первый вариант, то лучше не дергается, если второй, то важно понять куда идет движение, так-как от направления будет зависеть реакция Mix, к примеру если доллар дорожает, то сырьевики - экспортеры, подтянутся быстрей, чем если наоборот. Ну а там уже входить.

Ещё интересно посмотреть на индикатор, показывающий объем заявок в стакане на покупку и продажу, особенно интересно, когда у базового актива и фьючерса разные максимальные значения, т.е. по одному больше на покупку, а по другому больше на продажу. Думаю такая ситуация может что-то значить, но как собрать эту информацию не знаю.

 

На данный момент индикатор показывает разницу объёмов в стакане ( buy - sell желтая? -Si красная MIX)

и разницу объёмов сделок (светло зеленая - Si, малиновая MIX)

Т.к сделки идут не постоянно, индикатор "оставляет" последнее значение


Добавлено

Не правмльно считалось обновил индикатор
Файлы:
Stakan.mqh  24 kb
RTS_analyzer.mq5  14 kb
 
prostotrader:

На данный момент индикатор показывает разницу объёмов в стакане ( buy - sell желтая? -Si красная MIX)

и разницу объёмов сделок (светло зеленая - Si, малиновая MIX)

Т.к сделки идут не постоянно, индикатор "оставляет" последнее значение


Добавлено

Не правмльно считалось обновил индикатор

Без истории нельзя найти закономерности. Предлагаю подумать о методе сбора истории, раз в минуту или раз в 10 секунд собирать инфорацию в файл.

 
Aleksey Vyazmikin:

Без истории нельзя найти закономерности. Предлагаю подумать о методе сбора истории, раз в минуту или раз в 10 секунд собирать инфорацию в файл.

Забудьте про ИСТОРИЮ - это фикция. Если Вы этого не сделаете, то Вам нечего делать на ФОРТС.

Закономерность есть, поставьте индикатор на RTS (обновите индикатор, перезагрузил его) и смотрите.

Если малиновая линия (MIX  сделки) и красная линия (MIX объёмы в стакане) направлены вниз, то обязательно RTS идёт вниз, осталось выяснить

насколько велико противостояние Si MIXу

ЗЫ Смотреть на реале!

Добавлено

Но эти зависимости - для мгновенного скальпинга, и врят ли он принесет профит в 20 пунктов,

нужно искать более "глубокие" зависимости... Найти зависимость ФОРМИРОВАНИЯ тренда, а для этого

необходимо анализировать весь спектр предоставляемых классом данных.  

Добавлено

Для большей наглядности убрал "память" сделок

Файлы:
RTS_analyzer.mq5  14 kb
 

ТО, что сейчас сделано в индикаторе (классе) - это вообще не анализ, а примитивная попытка сравнивать объёмы стаконов и сделок

Но, работает...

 

"Приплыли"...

2018.08.29 17:41:59.768 RTS_analyzer (RTS-9.18,M1)      array out of range in 'Stakan.mqh' (178,31)

stakan_data.buy_data[stakan_data.buy_cnt].price = book_data[i].price;

Объявлено так

STAKAN_ELEMENT buy_data[BOOK_DEPTH];

А счётчик каждый раз обнуляется :(

int size = ArraySize(book_data);
    if(size > 0)
    {
      ZeroMemory(temp_data);
      long max_vol = 0;
      long min_vol = 0;
      stakan_data.max_buy_index = -1;
      stakan_data.min_buy_index = -1;
      stakan_data.max_sell_index = -1;
      stakan_data.min_sell_index = -1;
      stakan_data.all_sell_volume = 0;
      stakan_data.all_buy_volume = 0;
      stakan_data.sell_cnt = 0;  
      stakan_data.buy_cnt = 0;
Несколько часов работал и вдруг... Где ошибка?
 
Мало информации, нужно больше кода. Если стакан не читается, то size будет равно 0. А там условие стоит. Без бОльшего куска кода не видно.
12345678910
Новый комментарий
Причина обращения: