Проклятый мартин - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Средняя убыточная сделка -1.45*135=195.75(при минимальном лоте 0.01)если лот минимальный 0.1-то это 1950.Вопрос-какой должен быть минимальный депозит,чтобы не слиться?Средняя температура пациентов в больнице +32 градуса, если учитывать морг ;)
Вот и вы так расчёты делаете. Да ещё и тестите по контрольным точкам )))
Возможно, подойдёт в качестве примера такой ТС, лот постоянный = 0,01, ТФ М5, EUR/USD, с 01 01 2015г. по наст. время:
Интересно стало, как часто пересекаются использованные линии МА (150) и ММА (150), если точек пересечения оказалось 37 тысяч на 150 тысяч баров.
Баров в истории 154097
...
Всего сделок 37255
Это каждые 4 бара - точка пересечения? Линии при этом различимы, не совпадают?
Интересно стало, как часто пересекаются использованные линии МА (150) и ММА (150), если точек пересечения оказалось 37 тысяч на 150 тысяч баров.
Баров в истории 154097
...
Всего сделок 37255
Это каждые 4 бара - точка пересечения? Линии при этом различимы, не совпадают?
1. Они пересекаются так часто, как это требует обстановка на рынке. Они могут долго не пересекаться, могут лихорадочно пересекаться или идти почти одной линией. ММА способна формировать "кинжал", пронизываюшший МА снизу вверх или сверху вниз, закрывая позиции с возвратом на свою прежнюю позицию, как показано на приведенном примере, где красная линия - МА (150), а желтая - ММА (150).
2. Количество устанавливаемых позиций не зависит от количества пересечений - они устанавливаются в начале каждого бара по принципу: если ММА выше МА - СЕЛЛ, ниже - БАЙ. Пересечения только закрывают открытые позиции независимо от того, с профитом или с убытком как одиночно, так и оптом по 100 штук, например. Поэтому, количество пересечений многократно меньше, чем количество сделок.
Вот пример участка, когда ММА ведет себя "мирно" по отношению к МА:
Вот, обстановка на рынке на данный момент времени на 22 03 17 10-38 МСК с точки зрения МА (150) и ММА (150), выводы делать Вам самим:
Чужие котировки не сильно различаются, да и хороший стресс-тест на котировках от другого ДЦ, если пройдёт, значит не подгонка под историю, и в дальнейшем больше шанса на успех.
А вот ещё один вариант. Индикаторы не используются. Дистанция между ордерами привязана к средней дневной волатильности, не оптимизируется. По сути оптимизировать нечего, разве что коэффициент наращивания лота и прибыль для закрытия, но они не имеет какого-то оптимального значения. Эти параметры выбираю лишь исходя из приемлемой для меня максимальной просадки. Закрытие совокупной позиции при достижении 20п(старых) пунктов прибыли. Вход с помощью пары стоповых ордеров.
Возможно, подойдёт в качестве примера такой ТС, лот постоянный = 0,01, ТФ М5, EUR/USD, с 01 01 2015г. по наст. время:
При тестировании на всех тиках такой же результат?
Средняя температура пациентов в больнице +32 градуса, если учитывать морг ;)
Вот и вы так расчёты делаете. Да ещё и тестите по контрольным точкам )))
Если Вы не поняли,кто ,как и что тестит-я здесь не при чём...
Если Вы не поняли,кто ,как и что тестит-я здесь не при чём...
Ваше:
Nikolay Gaylis:
Убила эта цифра меня
При тестировании на контрольных точках да ещё с тралом-бывают циферки и по-лучше)
Ваше:
Что тут неправильно понять можно?Ну хотя бы то,что не я тестирую на контрольных точках,а Yousufkhodja Sultonov
Ну хотя бы то,что не я тестирую на контрольных точках,а Yousufkhodja Sultonov
Вам к окулисту надо, зрение подводит. Юсуф по ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ тестит, как и многие другие кодеры, это вполне нормальная практика, если алгоритм советника написан таким образом, чтобы торговать только на открытии нового бара.
А по контрольным точкам - это совсем другое, чтобы понять разницу читайте руководство пользователя терминала.