ECN, исполнение ордеров, агрегаторы, ликвидность.

[---]

В эту тему были перенесены комментарии, не относящиеся к "Почему запретили подписку на основании "слишком высокой доходности" ?".

[Vladimir Gomonov]

Вопрос знатокам:  что будет со стоп-лоссом, если тейк-профит (aka лимитник) зальётся частично? 

[Dmitry Rannev]

Mischek:
У вас есть цифирь , соотношение исполненного обьема через провайдеров ликвидности к исполненному обьему внутри через матчинг . Не поделитесь ? 

Нет. Пока не собирали и у нас клиентская база пока не такая большая, чтобы на нашу статистику ориентироваться.

[Dmitry Rannev]

sanyooooook:

вот смотри:

1. сверху продажи снизу покупки

2. ставим лимит на покупку выше лучшей продажи

3. он исполнит все заявки не выше указанной цены если хватит объёма в отправляемой заявке

 этот будет лимит или маркет?

)

Лимит, или стоп-лимит, кому как удобнее. Но если его поставить сильно выше рынка, то он будет аналогичен маркету, хотя на мой взгляд, все-равно лимит.

[Dmitry Rannev]

Avals:
исполнится как маркет, хоть ты его и назвал лимитом) Ты видел когда-нибудь в стакане лимит на покупку выше лучшей цены на продажу?))

Конечно. Мы половину ордеров по такому принципу шлем.

В МТ Вы, конечно, такого не увидите, там лимиты в рынке не пропускаются, а жаль. 

[Dmitry Rannev]

Avals:
в биржевой стакан не может поступить лимитный ордер на покупку выше, чем лучший на продажу - он автоматически станет маркетом. И если он крупный, то вполне его могут отфронтраннить hftшники

Не должно такого быть. Стоп-лимиты должны быть, как иначе проскальзывание контролировать? Может это площадки так обороты себе повышают?

[Dmitry Rannev]

TheXpert:
Ну ты согласен что лимит юзера может крыться лимитом LP? Без заморочек на порядок и придирок к терминам?

Если ликвидность от поставщиков посчитать лимитами, то так оно и происходит.

У нас и клиентские два встречных лимита могут встретиться в МТ. 

[Dmitry Rannev]

Avals:

на бирже нет. На конкретной ECN наверное. Не знаю) Не встречал положительного проскальзывания лимитов на ECN счёте. Нужно читать правила площадки.

Нафиг такие поставщики, которые ещё и сжирают клиентскую ликвидность? Какие они поставщики тогда. 

У нас больше половины лимитов скользит в плюс по объективным причинам.

[Dmitry Rannev]

Avals:
похоже все называют ECN что хотят)) В ECN должна быть общая книга заявок (стакан), как на бирже. А тут компании свой стакан формируют, договариваясь с банками чтобы ретранслировать им ордера клиентов. У каждой компании своя ECN)))

Каждая компания хочет, чтобы у нее была своя ECN, но на самом деле у большинства лишь STP. Нет лимитов в системе, нет ECN.

[Dmitry Rannev]

Avals:

пишем самодельную программу, договариваемся с несколькими банками (да пофиг с кем лишь бы можно было торговать через них), открываем у них депо и пуляем из самодельного стакана им ордера клиентов + матчим самих клиентов внутри этой проги. Всё ECN готова)))

Конечно, тогда правила исполнения могут быть любыми и зависеть от фантазии изготовителя проги. 

Если матчишь клиентов, то позволяешь им торговать без спреда, теряя кухонные деньги. Если будешь мутить в матчинге, клиенты это быстро раскусят.

[Dmitry Rannev]

MetaDriver:
Вопрос знатокам:  что будет со стоп-лоссом, если тейк-профит (aka лимитник) зальётся частично? 

Если говорим про МТ4, то у нас ордер закроется частично, соответственно объем ордера уменьшится, а этот объем распространяется как на ордер, так и на его стоп.