ECN, исполнение ордеров, агрегаторы, ликвидность. - страница 7

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
TheXpert
17771
TheXpert  
MetaDriver:

я на отрицание не намекаю, по честному спрашиваю, ибо не в курсе. // не писал под биржу

Не, неправильно выразился, под btc-e, а не под биржу. Там позиций нету. Ну т.е. есть только портфель валют и ордера, что с ним хотишь, то и делай. Плюс с оглядкой что для того, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно вначале купить ) что-нибудь ненужное.
Alexandr Bryzgalov
70841
Alexandr Bryzgalov  
MetaDriver:

а в чём разница?

я на отрицание не намекаю, по честному спрашиваю, ибо не в курсе. // не писал под биржу

многое нужно учитывать, в том числе частичное исполнение.
Alexandr Bryzgalov
70841
Alexandr Bryzgalov  
TheXpert:
Не, неправильно выразился, под btc-e, а не под биржу. Там позиций нету. Ну т.е. есть только портфель валют и ордера, что с ним хотишь, то и делай. Плюс с оглядкой что для того, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно вначале купить ) что-нибудь ненужное.
под биржу то же самое практически, только там нет ГРЁБАНОГО хеширования и ГРЁБАНЫХ ПОСТ-запросов
Avals
3153
Avals  
MetaDriver:
В общем случае так:
https://www.mql5.com/ru/forum/12342/page3#comment_543724
Интересно с точки зрения логики ТС разруливать такие ситуации:

Стоял лимитник с тейком:

- Лимитник несколько раз исполнился частично, породив несколько открытых поз с тейком. При этом оставшийся объем остался висеть в виде лимитника.

- каждая из позиций частично закрылась тейками.

Как написать ТС, чтобы подобные вещи не поломали логику?
в любой ТС д.б. сигнал отмены входа. По тайм-ауту или прайс-экшен. Изменились условия необходимы для входа и снимаем лимитник (если висит ещё). Т.е. условия отмены зависят от логики ТС
Dmitry Rannev
380
Dmitry Rannev  
MetaDriver:
В общем случае так:
https://www.mql5.com/ru/forum/12342/page3#comment_543724
Интересно с точки зрения логики ТС разруливать такие ситуации:

Стоял лимитник с тейком:

- Лимитник несколько раз исполнился частично, породив несколько открытых поз с тейком. При этом оставшийся объем остался висеть в виде лимитника.

- каждая из позиций частично закрылась тейками.

Как написать ТС, чтобы подобные вещи не поломали логику?
Я таких сложных систем не писал. Если надо отслеживать каждую позицию, то задача будет нетривиальная. Я бы в таком случае перешел на STP, там у нас можно запретить частичное исполнение, тогда ордера будут отправляться как Fill-or-Kill.
Vasiliy Sokolov
40389
Vasiliy Sokolov  
MetaDriver:
В общем случае так:
https://www.mql5.com/ru/forum/12342/page3#comment_543724
Интересно с точки зрения логики ТС разруливать такие ситуации:

Стоял лимитник с тейком:

- Лимитник несколько раз исполнился частично, породив несколько открытых поз с тейком. При этом оставшийся объем остался висеть в виде лимитника.

- каждая из позиций частично закрылась тейками.

Как написать ТС, чтобы подобные вещи не поломали логику?
При грамотной архитектуре торгового движка эти проблемы решаются сами собой. Конкретно в моем движке есть менеджер активных позиций. Логика самой ТС описана в отдельном модуле. Менеджер перебирает позиции и поочередно подсовывает каждую из них логике ТС. Стратегия отрабатывает сопровождение позиции не задумываясь откуда она взялась. Таким образом не важно сколько позиций было порождено частичным исполнением. Важно лишь, что бы все они попали в список позиций и тогда они будут обработаны по единым правилам заложенным в систему.
ALEXEY NIKOLAEV
1999
ALEXEY NIKOLAEV  
Rann:
Я таких сложных систем не писал. Если надо отслеживать каждую позицию, то задача будет нетривиальная. Я бы в таком случае перешел на STP, там у нас можно запретить частичное исполнение, тогда ордера будут отправляться как Fill-or-Kill.
Было бы неплохо, чтобы такие ситуёвины на демо моделировались в реалтайме
Dmitry Rannev
380
Dmitry Rannev  
sumkin75:
Было бы неплохо, чтобы такие ситуёвины на демо моделировались в реалтайме
Все настройки торговли на демо моделируются.
Alexandr Bryzgalov
70841
Alexandr Bryzgalov  
уверен что и на реале тоже )
Dmitry Rannev
380
Dmitry Rannev  
sanyooooook:
уверен что и на реале тоже )

Под "моделируются" я имел в виду, что работают так же как на реале.

Если Вы данным постом тонко намекаете, что ничего никуда не выводит, предлагаю спорить на деньги (сейчас это модно).

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий