ECN, исполнение ордеров, агрегаторы, ликвидность. - страница 25

Dmitry Rannev
380
Dmitry Rannev  
sumkin75:
Лимитники 0.1 лота цену останавливают. Обалдеть. На реале тоже так, что ли?
Не останавливают, а лишь улучшают. Остановить они не в силах. Ваш лимит внутри спреда как спекулянт у обменника. Обменник дает стабильную большую ликвидность, а Вы можете предложить Ваш объем по более выгодной цене.
Alexey Klenov
1797
Alexey Klenov  

to Rann

Сегодня хотел войти на новости по фунту у Вас

12:28:00 '******': instant order buy 0.30 GBPUSD at 1.59821 sl: 0.00000 tp: 0.00000
12:28:00 '******': request was accepted by server
12:28:00 '******': request in process
12:28:01 '******': order buy 0.30 GBPUSD opening at 1.59821 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]

Почему у Вас в "разгар  торгов" нет цен ? Если это специально то прошу просто сказать честно об этом, выведу средства и не буду тренировать Ваш сервер лишними приказами.

Dmitry Rannev
380
Dmitry Rannev  
olyakish:

to Rann

Сегодня хотел войти на новости по фунту у Вас

Почему у Вас в "разгар  торгов" нет цен ? Если это специально то прошу просто сказать честно об этом, выведу средства и не буду тренировать Ваш сервер лишними приказами.

Если тип счета STP, то вот выдержка из регламента:

6.4 Если при открытии Instant Order Клиент использует параметр максимального отклонения от запрошенной цены, то, в случае изменения цены, Клиент получит Offquote и ему будет необходимо отправить новый Instant Order. В случае, если Клиент не использует параметр максимального отклонения от запрошенной цены, а цена изменяется, то в этом случае Клиент получит Requote. 

Сделано из-за технических особенностей МТ сервера, мы не можем в этом случае слать реквоту (если интересно, могу объяснить).

 Если счет ECN, то странно. Чтобы понять, что это было, нужен номер счета

Alexey Klenov
1797
Alexey Klenov  
Rann:

Если тип счета STP, то вот выдержка из регламента:

6.4 Если при открытии Instant Order Клиент использует параметр максимального отклонения от запрошенной цены, то, в случае изменения цены, Клиент получит Offquote и ему будет необходимо отправить новый Instant Order. В случае, если Клиент не использует параметр максимального отклонения от запрошенной цены, а цена изменяется, то в этом случае Клиент получит Requote. 

Сделано из-за технических особенностей МТ сервера, мы не можем в этом случае слать реквоту (если интересно, могу объяснить).

 Если счет ECN, то странно. Чтобы понять, что это было, нужен номер счета

Все понял, спасибо, извините.Счет STP.
Dmitry Rannev
380
Dmitry Rannev  
olyakish:
Все понял, спасибо, извините.Счет STP.
По логам сервера оффквота проходит как реджект. Последний реджект на сервере ECN у нас был в сентябре.
hrenfx
3482
hrenfx  
MetaDriver:
В общем случае так:
https://www.mql5.com/ru/forum/12342/page3#comment_543724
Интересно с точки зрения логики ТС разруливать такие ситуации:

Стоял лимитник с тейком:

- Лимитник несколько раз исполнился частично, породив несколько открытых поз с тейком. При этом оставшийся объем остался висеть в виде лимитника.

- каждая из позиций частично закрылась тейками.

Как написать ТС, чтобы подобные вещи не поломали логику?

Когда-то озвучивал решение:

Любой алготрейдер сталкивается с задачей перевода тестерного робота в боевое состояние, готовое для работы на реальном рынке.
На самом деле существует только один способ грамотного перевода. К счастью, он практически универсален.

Боевой робот делится на две части: тестер и синхронизатор.

Тестер выдает торговое окружение тестерного робота на текущий момент истории (до настоящего).
Синхронизатор эти данные согласует с текущим реальным торговым окружением, пытаясь подогнать их с виртуальным (полученным в тестере).

Например, виртуальное окружение показывает, что сейчас на таком-то уровне стоит лимитник. Задача синхронизатора сделать так, чтобы на этом ценовом уровне уже на реальном рынке стоял подобный лимитник.

До сих пор алготрейдеры были вынуждены писать обе части боевого робота. Предлагаю вам взять на себя написание первой части - реал-тайм тестер.

Т.е тестер, который в реальном времени пополняет историю и на ней походу продолжает (не останавливая) исполнение тестерного робота. При этом имеются все механизмы получения текущего виртуального торгового окружения данного тестера.
При такой штатной реализации появится колоссальная подмога алготрейдерам в написании боевого торгового робота. К сожалению, из известных мне алготрейдерских инструментариев ни один не имеет такого функционала.

P.S. Универсального синхронизатора быть не может. Но существуют только два принципиально разных подхода к синхронизации.

  1. Классический - через маркеты (а-ля лимитники по цене хуже текущей). Это самая простая схема, когда через маркеты копируется торговое окружение. Плюсы этого метода заключаются в полном повторении и простой наглядности. Минусы - отрицательные проскальзывания. Т.е. для ТС с низким мат. ожиданием это плохой вариант.
  2. Через лимитные приказы. Когда, например, копируемый BUY считается, как BuyLimit на цене открытия копируемой позиции. Также учитываются все копируемые лимитные приказы. Плюсом такого метода является нивелирование отрицательных проскальзываний. Минусом - реджекты лимитных приказов могут искажать результаты.

Классический вариант в том или ином виде реализован во всех сигнальных сервисах, столь популяризируемых сейчас. Такая схема выгодна сервисам, т.к. синхронизатор максимально простой, и их слабо заботят торговые издержки клиентов.

Вторая схема, на сколько мне известно, нигде не применяется. Возможно, кто-то из очень занудных алготрейдеров у себя реализовал...

Предлагаю разработчикам написать штатные синхронизаторы обоих типов. Все это необходимо алготрейдерам в первую очередь. Т.к. позволяет быстро писать роботов для боевых рыночных условий, не затрачивая усилия на изобретение и доводку данного велосипеда-инструментария.  

ALEXEY NIKOLAEV
2001
ALEXEY NIKOLAEV  
Rann:
Не останавливают, а лишь улучшают. Остановить они не в силах. Ваш лимит внутри спреда как спекулянт у обменника. Обменник дает стабильную большую ликвидность, а Вы можете предложить Ваш объем по более выгодной цене.

Ха, именно останавливают. Не навсегда, конечно. Котира же извне может двинуться, вне данного стакана. Те, если у вас мало демо участников, не значит, что мировые цены от них зависят.

Надо попробовать открыть демку с крупной суммой. Открыть два встречных лимитника внутри спреда, скажем, по 100 лотов. Баров 5 точно будут плоскими.

Но есть плюс. Я понял, что чтобы двинуть котировку необязательно покупать или продавать. Можно просто менять цену лимитников. Какие то удалять, новые ставить.

Alexandr Bryzgalov
71119
Alexandr Bryzgalov  
sumkin75:

Но есть плюс. Я понял, что чтобы двинуть котировку необязательно покупать или продавать. Можно просто менять цену лимитников. Какие то удалять, новые ставить.

)
Vladimir Gomonov
8282
Vladimir Gomonov  
sanyooooook:
)
и чё смешного?  грустно же.  многие реальные паца  трейдеры уверены, что цены меняются вследствии покупок и продаж.
Dmitry Rannev
380
Dmitry Rannev  
sumkin75:

Я понял, что чтобы двинуть котировку необязательно покупать или продавать. Можно просто менять цену лимитников. Какие то удалять, новые ставить.

Да, внутри спреда от внешних поставщиков так получится двигать.