Абсолютные курсы - страница 89

 
:) 
 
Тут еще одна идею нарисовалась. Вот если у нас 8 валют. Каждая совершает движение. Построить индекс силы валюты, поясню. Каждая валюта представлена в 7 парах. Можно попробовать расчитать групповую корреляцию всех семи пар. И торговать только 2 самых сильных валюты, или 2 самых слабых, или по производной их сил, еще не придумал. Скоро опубликую индикатор, все упирается в расчеты. Хочется обойтись малой кровью из расчета "все гениальное - просто".
 
grell:

Положение (в том числе и взаимное) и направление индексов. Но система не переворотная, забыл упомянуть.
Ну и пусть не переворотная. Вы нашли взаимоположение  и направление индексов при котором открываете сделки, попробуйте найти тоже самое для закрытия сделок.
 
grell:
Тут еще одна идею нарисовалась. Вот если у нас 8 валют. Каждая совершает движение. Построить индекс силы валюты, поясню. Каждая валюта представлена в 7 парах. Можно попробовать расчитать групповую корреляцию всех семи пар. И торговать только 2 самых сильных валюты, или 2 самых слабых, или по производной их сил, еще не придумал. Скоро опубликую индикатор, все упирается в расчеты. Хочется обойтись малой кровью из расчета "все гениальное - просто".

Олимпийская система, имхенько, только в обратной последовательности. Количество комбинаций 28, но нужна разбивка по группам для ускорения процесса. 

То, с чего обычно начинают (жеребьевка) должно быть результатом, но не случайным, а вполне определенным: по "силе". 

 
Figar0:
Ну и пусть не переворотная. Вы нашли взаимоположение  и направление индексов при котором открываете сделки, попробуйте найти тоже самое для закрытия сделок.

А это мысль, спасибо. Осталось прикрутить условие, и малость поменять расчеты индексов в разрезе закрытия.
 
grell:
Тут еще одна идею нарисовалась. Вот если у нас 8 валют. Каждая совершает движение. Построить индекс силы валюты, поясню. Каждая валюта представлена в 7 парах. Можно попробовать расчитать групповую корреляцию всех семи пар. И торговать только 2 самых сильных валюты, или 2 самых слабых, или по производной их сил, еще не придумал. Скоро опубликую индикатор, все упирается в расчеты. Хочется обойтись малой кровью из расчета "все гениальное - просто".
Мне наоборот кажется, что нужно торговать все. Стоимость всей корзины валют на конечном интервале - константа (условно), при этом какие-то валюты дешевле или дороже в какой-то конкретный момент времени, охватив всю корзину мы сможем выловит эти временные перекосы в свою пользу. А корреляции уведут вас в сторону от изначальной идеи, скатитесь к хеджам. Тоже вариант, но не то о чем мы говорим.
 
tara:

Олимпийская система, имхенько, только в обратной последовательности. Количество комбинаций 28, но нужна разбивка по группам для ускорения процесса. 

То, с чего обычно начинают (жеребьевка) должно быть результатом. 


Нееееееее, индикатор не будет показывать направление, он будет показывать силу. Если по какой-то валюте изменения цены разбежались в разные стороны, значит валюта слабая (раз не сильно участвует в формировании движения. А если валюта по всем 7 парам показала однонаправленное движение (ну почти), то она сильная, понимаете? А вот какие две торговать (естественно имея сигнал на вход), тут надо чесать тыковку, авось сработает смекалка:)
 
grell:

А это мысль, спасибо. Осталось прикрутить условие.
У меня давно есть подобная реализация, до ума не довел, советник торгует как на качелях то в гору то под. Добился чтобы торговал в ноль и бросил, надоело) Зато спреды при большом колличестве сделок отрабатывает, уже не плохо.... Торговля ведется по всем доступным парам составленых из 8 основных валют и сделок много. Переодически возвращаюсь к этой теме.
 
grell:

Нееееееее, индикатор не будет показывать направление, он будет показывать силу. Если по какой-то валюте изменения цены разбежались в разные стороны, значит валюта слабая (раз не сильно участвует в формировании движения. А если валюта по всем 7 парам показала однонаправленное движение (ну почти), то она сильная, понимаете? А вот какие две торговать (естественно имея сигнал на вход), тут надо чесать тыковку, авось сработает смекалка:)

У какой валюты выше вероятность непредсказуемого разворота? Сильной или слабой? 
 
grell:

У какой валюты выше вероятность непредсказуемого разворота? Сильной или слабой? 
У сильной относительно слабой :)
Причина обращения: