Абсолютные курсы - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понятие ТФ лишено смысла. Смысл имеет ТП. У меня ТП=СЛ=50 пипс. Обращаю Ваше внимание что имея в виду разный ТП может быть одинаково верно в одно и то же самое время принять решение как о покупке так и о продаже. И обе сделки запросто закроются по ТП. Это называется мультифрактальность.
Хорошо, от чего тогда отталкиваетесь при выборе размера ТП, СЛ ? На график вообще не смотрите? Я, например, вижу , что у Вас стоп по каду на явной февральской поддержке, а по фунтоене на дневном хае.
На график предпочитаю не смотреть. Величина ТП=СЛ не суть, главное чтобы не слишком мало чтобы от шума не страдать и не получать 50/50 вероятность без осмысленных движений цены, и не слишком много чтобы не ждать пололгу результат каждой сделки чтобы их не висело кучами. Тем более что нет таких рассогласований которые так сильно двигали бы цену. В итоге тоже 50/50 получилось бы. Без подбора (хотя в принципе для каждой пары можно провести оптимизацию) была выбрана величина ТП=СЛ=50 пипс. Нормально, не много и не мало.
Всё же упругие напряжения долго не релаксировали (у евродоллара и фунтдоллара весь день горизонтальная линия была), но... релаксировали. И именно что довольно резко вниз:
в общем ТП/СЛ уже 6/2.
кто скажет что это случайность?
По сути, торговля на возврат к среднему.
Интересно, какова будет частота срабатывания TP и SL в зависимости от отклонения.
Интуитивно, должно быть смещение.
... Интересно, какова будет частота срабатывания TP и SL в зависимости от отклонения. Интуитивно, должно быть смещение.
Скоро узнаем. Мне самому интересно. :-)
А чего тянуть-то? Если у Вас есть чёткий алгоритм входа, то прогнать его на истории .
кто скажет что это случайность?
Я скажу. Т.е. формально - это НИЧЕГО. Вообще ничего. Те кто плотно занимается тестированием, не смогут со мной не согласится, что судить по 10-20 сделкам - это вообще ничего. И даже 100 сделок - тоже еще ничего. Я и не такие сюрпризы видел. Вот 500 сделок - это уже что то. Или например на 100 сделках, процент выигрышных 80- это уже что то, есть задел продолжить тестирование (хотя еще тоже далеко не факт. Я тут у себя видал и не такие сюрпризы, которые заканчивались ничем). И это еще не всё. Есть например такой аргумент - у вас все сделки идут последовательно, т.е. вы имеете выборку сделок, расположенную непрерывно и последовательно по времени. Это еще сильнее уменьшает уверенность в результатах, в том смысле, что может быть так, что на рынке идет некий период, когда работает какой то фактор (какой, неизвестно, и совершенно не обязательно что он - именно то, что изобрели вы, просто так случилось что это совпадает). И такому периоду рано или поздно приходит конец, профит исчезает. У меня тут такой эффект тоже необднократно имел место, и думаю что не у меня одного. Эффект в этом случае нивелируется тем, что никак не определиш, когда сей период (удачной эффективности) наступил и когда пропадёт. Это я к тому, что можно было бы быть более уверенным, если бы сделки (те же самые ваши 10-20 штук) брались на большой истории из разных периодов, случайным образом). Не сочтите за наезд, стараюсь исключительно конструктив давать, возможно, несколько сумбурно - я не слишком красноречив. Но правильно вам тут говорят, что тестировать надо в матлабах\маткадах на большой истории. Даже если ваша идея имеет выхлоп, то там довести её до идеала можно будет в мио раз быстрее (время-деньги).
Я тоже скажу, что это пока называется "случайность". Выборка не достоверна, вам ли не знать.
Сделайте хотя-бы 1000 сделок.
Итак, коллеги. Медленно закрываются сделки, медленно. Какой-то рынок спокойный чтоли. Но вот ещё одна закрылась. Итого соотношение ТП и СЛ уже 7/2.
P.S. На демо-счёте 4 сделки закрылись, соотношение 2/2. Бывает. Можно считать демонстрацией безрисковости. Что хуже 50/50 не будет.
Напоминаю реквизиты демосчёта:
Метатрейдер - Альпари.
Счёт: 3998142
Сервер: Альпари-Демо
пароль (просмотр только): n3yfolz
Хоть и демо, но не тестер. Мои индексы тоже работают, и что? Тоже свою ветку показательной торговли заводить?