Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 57
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давайте разложим по полочкам эту модель:
1. Тренд - о каком тренде идет речь, ведь их множество;
2. Шум - зависит от параметров рассматриваемого тренда и часто сам шум имеет тренд;
3. Периодичность - напрашивается синус, но нужно иметь ввиду, что две последовательно идущие Гамма - функции также дают почти идеальный полнопериодный синус, следовательно, нет пока ясности;
4. Выбросы - непресказуемы, но, видимо, их коридор может быть очерчен.
Тренд - бытовое слово. Правильно - сглаживание.
Шум: да в не только бывает трендв, а бывает практически всегда. Надо взять модель для исходного котира и вычесть из него модель. Получим шум модели. Проверить этот шум на автокорреляцию и если она имеется, то снова сглаживание и так до потери пульса.
Повторяю табл свойств модели. Получена при оптимизации модели по профит фактору:
Наиболее интересные и с моей точки зрения существенные свойства модели:
R- квадрат - соответствие модели исходному котиру. Должен стремиться к 1. Имеются очень низкие значения. Более того, имеются отрицательные значения - модель вообще не соответствует котиру!! Но она прибыльна!! Вот правда о тестере.
LM АКФ - автокорреляция по Лагранжу - показывает вероятность отсутствия автокорреляции, т.е. трендов - необходимости сглаживания нет.
ARCH - два теста. Показывает вероятность отсутствия гетероскедастичности. Этот тест совместно с LM дает основание утверждать, что остаток стационарен
Max Prob c - максимальная вероятность среди коэффициентов регрессии означает вероятность неравенства нулю коэф уравнения.
Последние два столбика - это кол-во лагов в уравнении регрессии. Первая цифра в скобках для НР, вторая цифра для остатка. Видим: а) сдвиг на бар меняет модель; б) первое сглаживание не дало стационарный остаток и потребовался второй уровень; в) после второго уровня сглаживания остаток стационарен о чем можно утверждать по LM и ARCH
Для Математика: остаток стационарен, а пользоваться нельзя - R квадрат просто жуткий и очень часто вероятность равенства нулю коэф регрессии очень высока (здесь просто не попало).
зачем все это...если даже "тренд" предсказать не удается )))
Тренд - бытовое слово. Правильно - сглаживание.
Не надо обобщать и критику надо начинать с себя
графически не насил прогнозы в виде точек ?
тоесть - берем свечной график ...
1 - линия что прогнозим ( можно и задним числом поставить - просто как ореинтир посмотреть - предпологаемого идеального прогноза )
2- точки прогнозов ( цветные ) для шорт к примеру красные для лонг синии ( любые, чтоб только видно хорошо было )
нанеси из таблицы по 40 наблюдениям посмотрим для интереса...
если желание и время есть разумеется...
графически не насил прогнозы в виде точек ?
тоесть - берем свечной график ...
1 - линия что прогнозим ( можно и задним числом поставить - просто как ореинтир посмотреть - предпологаемого идеального прогноза )
2- точки прогнозов ( цветные ) для шорт к примеру красные для лонг синии ( любые, чтоб только видно хорошо было )
нанеси из таблицы по 40 наблюдениям посмотрим для интереса...
если желание и время есть разумеется...
Кстати. Только сейчас заметил.
Колонка S.Е. регрессии - стандартная ошибка регрессии. Для 07.09.2011 ошибка составляет 653 пипса. Это результаты оптимизации по профит фактору. Т.е. была подогнана неправильная модель к котиру и эта модель совершенно случайно срубила бабки! В тестере такую случайность не увидишь. Тестирование на профит фактор вещь необходимая, но только "правильных" моделей
См. мою статью. Даже код выложен
все куда то посылаешь ))) если просят линию - скидывай... рисунок - тоже... просто нет ни времени ни желания ковырятся в чужом...+ совсем дргой софт юзается...
но самое главное самому наглядно будет...нанеси и посмотри по истории...
вот о чем я грю - см.скрин...
главное предсказать возможные развороты ! - у тебя это называется направление...( красным обьвел интересные участки + стрелки)... тоесть - если делается прогноз на сутки - то грубо получается что модель прогнозирует цвет свечи... ставит точку в будущем - и в зависимости от того выше она или ниже открытия дня (или предыдущего прогноза ) можно предположить направление движения...нет разворота - торгуешь в туже сторону от открытия дня что и пред. день... есть - в обратную...
если модель не в состоянии поймать разворот ! - то она не имеет вообще ни какой ценности и = пустой трате времени...
тоесть работает извесный принцип - сегодня как вчера а завтра будет как сегодня... поэтому пока нет мало мальски нормальной модели о профитфакторе и говорить смысла нет...
на скрине -
белый = учитель ( что хотел бы видеть)
желтый = прогноз на 1 бар ( оос )
все куда то посылаешь ))) если просят линию - скидывай... рисунок - тоже... просто нет ни времени ни желания ковырятся в чужом...+ совсем дргой софт юзается...
но самое главное самому наглядно будет...нанеси и посмотри по истории...
вот о чем я грю - см.скрин...
главное предсказать возможные развороты ! - у тебя это называется направление...( красным обьвел интересные участки + стрелки)... тоесть - если делается прогноз на сутки - то грубо получается что модель прогнозирует цвет свечи... ставит точку в будущем - и в зависимости от того выше она или ниже открытия дня (или предыдущего прогноза ) можно предположить направление движения...нет разворота - торгуешь в туже сторону от открытия дня что и пред. день... есть - в обратную...
если модель не в состоянии поймать разворот ! - то она не имеет вообще ни какой ценности и = пустой трате времени...
тоесть работает извесный принцип - сегодня как вчера а завтра будет как сегодня... поэтому пока нет мало мальски нормальной модели о профитфакторе и говорить смысла нет...
на скрине -
белый = учитель ( что хотел бы видеть)
желтый = прогноз ( оос )
Уж и в клювик положил ссылку - ты че, родимый, уж слишком крутой.
поугорал... то пишешь что -
Т.е. была подогнана неправильная модель к котиру и эта модель совершенно случайно срубила бабки!
то ту да же посылаешь что то смотреть ))) то анализируешь в 1 статье изначально следящие индюки и удивляешься почему они не работают )))...
Мне почему-то в последнее время упорно кажется, что стационарность нужно искать не там, т.е. не непосредственно в остатках от регрессии на ряде котировок, а в чем-то другом.
Но ее в любом случае надо найти. Иначе применение статистики обречено.
Надо вообще отказаться от идеи поиска стационарности. Вернее так: в условиях сильно нестационарного ряда участки стационарности являются редким исключением из общего правила.
Давно наблюдаю -- и не только на этом форуме -- за длительными и тщетными попытками поиска этой самой стационарности... Но зачем она нужна? Ради спортивного интереса? Или для извлечения прибыли? Но при этом исходный ряд -- с которым и надо иметь дело -- как был нестационарным, так таковым и остался. Т.е. от вычленения этой стационарности практической пользы никакой.