Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ладно, упростим задачу - две ТС.
Одна в период 1.5 мес делает 179 сделок и показывает 240% прибыли
Вторая за тот же период - 40 сделок и 52% прибыли.
"Детрендировали" графики балансов - у первой показатели остатков хуже чем у второй.
Что делаем, выкидываем первую ТС?
Я всегда думал, что анализ остатков модели служит задаче прогнозирования поведения ряда с помощью этой модели - адекватна модель или нет и т.п.
А с графиком баланса что? Строим прогноз получения прибыли?
Во, ну наконец-то. Именно на эту тему топик.
Нельзя сравнивать 240 с 52. Для меня это принципиально. Дела в том, что 240 и 52 - это реализации случайных величин. Так выпало. И основной вопрос: а какова вероятность что в будущем будет также, или почти также, или почти почти также, или совсем не также?
Анализ остатка должен ответить на этот вопрос и он является гораздо более важным, чем размер тестовой прибыли.
Да. Получили линейную регрессию, остатки нормально распределены - модель адекватна. Что дальше? Прогнозируем прибыль?
нет, нафиг ее прогнозировать? Проверяется робастность системы. В частности, что мо не меняется или меняется медленно. Это и есть модель: эквити=МО*N + шум (N число сделок). Если остатки (шум) распределены нормально с мо=0, то модель адекватна. Т.е. ТС имеет неизменное МО.
Да. Получили линейную регрессию, остатки нормально распределены - модель адекватна. Что дальше? Прогнозируем прибыль?
Ничего подобного.
Убрал тренд, чтобы была возможность анализировать статистически остаток. Это положение является принципиальным.
Выше это было показано. Статистический анализ котиров возможен только на детрендированных (сглаженных) рядах.
Это принципиальное положение.
так речь же уже не об анализе котиров, а зачем детрендировали эквити
нет, нафиг ее прогнозировать? Проверяется робастность системы. В частности, что мо не меняется или меняется медленно. Это и есть модель: эквити=МО*N + шум (N число сделок). Если остатки (шум) распределены нормально с мо=0, то модель адекватна. Т.е. ТС имеет неизменное МО.
Так, хорошо.
Обнаружили что модель адекватна и имеет неизменное МО. Что дальше? Для чего мы строили эту модель?
А если модель неадекватна? Хорошо, найдем нелинейную регрессионную модель и она будет адекватной. И что?
Открою очередной секрет - регрессионный анализ является инструментом прогнозирования. Что прогнозируем здесь?
Так, хорошо.
Обнаружили что модель адекватна и имеет неизменное МО. Что дальше? Для чего мы строили эту модель?
А если модель неадекватна? Хорошо, найдем нелинейную регрессионную модель и она будет адекватной. И что?
Открою очередной секрет - регрессионный анализ является инструментом прогнозирования. Что прогнозируем здесь?
если МО неизменное, то это гуд. Систему можно торговать - робастность. Если нет, то прошлым результатам доверия нет и торговать систему нельзя.
Жди. Стационарности не дождешься. Про нормальность надо вообще забыть. Мир вокруг нас не нормальный, а то остатки от котиров.
Да кто такую глупость сказал? Это же результаты работы ТС - вполне могут быть стационарны.
Возьми ТС сливающие примерно на размер спрэда - результаты торгов будут стационарны
если МО неизменное, то это гуд. Систему можно торговать - робастность. Если нет, то прошлым результатам доверия нет и торговать систему нельзя.
)))))))
Все, теперь понял - если результаты ТС, например, скачкообразно растут и показывают сумашедшую прибыльность на длительной промежутке но остатки регрессии не имеют нормального распределения - ТС надо выкидывать))))))))
Нормальность распределения остатков как показатель эффективности ТС))))))))))))))0
)))))))
Все, теперь понял - если результаты ТС, например, скачкообразно растут и показывают сумашедшую прибыльность на длительной промежутке но остатки регрессии не имеют нормального распределения - ТС надо выкидывать))))))))
ну вот поэтому, нужно анализировать только нормальность в отрицательной зоне, чего не учитывают эконометристы, но учитывают обычные трейдеры ;) Толстые хвосты в положительной зоне это нормально, например для трендфоловингов
ну вот поэтому, нужно анализировать только нормальность в отрицательной зоне, чего не учитывают эконометристы, но учитывают обычные трейдеры ;)
что такое "нормальность в отрицательной зоне"?