Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 768
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хотелось бы узнать твоё мнение по поводу теории конструирования критерия оптимизации ТС. Полагаю, тема ветки способствует) Ещё есть ощущение, что стандартные инвесторские подходы к вопросу не вполне подходят для граалей и баблокосов)
Вроде бы пришли к консенсусу, что надо просто брутфорсить прибыль ТС. Но поскольку прибыль можно извлекать немного по разному, то и критерии будут разными. Суть идеи в том, что только после чёткой формализации алгоритма фиксации прибыли можно говорить о наличии критерия оптимизации ТС.
Самая большая разница с инвесторскими подходами заключается, конечно, в отсутствии прибыли в виде процента с оборота 😁 Но и граально-баблокосные подходы тоже вполне могут отличаться один от другого. Одно дело просто хотеть радоваться постоянно и неуклонно растущему с максимальной скоростью депозиту и совсем другое - хотеть регулярно (или нерегулярно) выводить часть средств (с максимизацией величины всей выведенной суммы). Также будет зависимость от величины допустимой просадки и тд и тп.
ну это конечно, пока она в плюсе
а вот как понять - перевалится ли когда-нибудь отрицательный профит в положительный, это уже вопрос
Нужна пояснительная бригада
...
Хотелось бы узнать твоё мнение по поводу теории конструирования критерия оптимизации ТС. Полагаю, тема ветки способствует) Ещё есть ощущение, что стандартные инвесторские подходы к вопросу не вполне подходят для граалей и баблокосов)
Вроде бы пришли к консенсусу, что надо просто брутфорсить прибыль ТС. Но поскольку прибыль можно извлекать немного по разному, то и критерии будут разными. Суть идеи в том, что только после чёткой формализации алгоритма фиксации прибыли можно говорить о наличии критерия оптимизации ТС.
Самая большая разница с инвесторскими подходами заключается, конечно, в отсутствии прибыли в виде процента с оборота 😁 Но и граально-баблокосные подходы тоже вполне могут отличаться один от другого. Одно дело просто хотеть радоваться постоянно и неуклонно растущему с максимальной скоростью депозиту и совсем другое - хотеть регулярно (или нерегулярно) выводить часть средств (с максимизацией величины всей выведенной суммы). Также будет зависимость от величины допустимой просадки и тд и тп.
Приветствую.
Собственно к таким же идеям прихожу - брутфорсить и потом просто статистически моделировать по типу Монте-Карло, бутстреппинг, etc - это будет честно, получить кокон всех возможных траекторий, основываясь на имеющихся торговых данных (наверное лучше геометрические ретурны чем арифметические).
Проблема конечно же в том что полученные результаты могут быть случайно удачными на отдельном интервале, и это в принципе нерешаемая проблема, только кросс-валидировать.
Ренат выше отметил немаловажным момент, что иногда отрицательные результаты в следующем периоде могут стать положительными.
Поэтому решением видимо может быть только одно - тупо гонять систему на как можно большем числе данных.
Из кокона 2.5 сигм получаем точку безубыточности (пересечение нижней границы кокона и нулевого уровня) и это будет важным показателем для инвестора, а если такой точки нет на ближайшем горизонте тогда в печку такую систему и на завод.
Только форсить не профит, а соотношение профита и его изменчивости либо профита и просадки, вероятно для некоторых систем как у наших славных пророков нужен односторонний СКО (по типу как у Сортино, волатильность вниз, downside deviation), потому что если система ловит импульсы с жестким стопом, то это более обоснованно будет.
Можно так: брать размер тренда профита (линейный тренд по кривой доходности) и делить на RMSE вокруг этой линии регрессии, получится что-то близкое по смыслу.
Возможно лучше просто размер профита на размер просадки.
То есть важно не сколько денег заработано, а качество заработка.
Кастомные критерии в mql5-тестере работают.
Сейчас немного обленился и отключился от всего этого, но обязательно вернусь...
Приветствую.
Собственно к таким же идеям прихожу - брутфорсить и потом просто статистически моделировать по типу Монте-Карло, бутстреппинг, etc - это будет честно, получить кокон всех возможных траекторий, основываясь на имеющихся торговых данных (наверное лучше геометрические ретурны чем арифметические).
Проблема конечно же в том что полученные результаты могут быть случайно удачными на отдельном интервале, и это в принципе нерешаемая проблема, только кросс-валидировать.
Ренат выше отметил немаловажным момент, что иногда отрицательные результаты в следующем периоде могут стать положительными.
Поэтому решением видимо может быть только одно - тупо гонять систему на как можно большем числе данных.
Из кокона 2.5 сигм получаем точку безубыточности (пересечение нижней границы кокона и нулевого уровня) и это будет важным показателем для инвестора, а если такой точки нет на ближайшем горизонте тогда в печку такую систему и на завод.
Только форсить не профит, а соотношение профита и его изменчивости либо профита и просадки, вероятно для некоторых систем как у наших славных пророков нужен односторонний СКО (по типу как у Сортино, волатильность вниз, downside deviation), потому что если система ловит импульсы с жестким стопом, то это более обоснованно будет.
Можно так: брать размер тренда профита (линейный тренд по кривой доходности) и делить на RMSE вокруг этой линии регрессии, получится что-то близкое по смыслу.
Возможно лучше просто размер профита на размер просадки.
То есть важно не сколько денег заработано, а качество заработка.
Кастомные критерии в mql5-тестере работают.
Сейчас немного обленился и отключился от всего этого, но обязательно вернусь...
...
Проблема конечно же в том что полученные результаты могут быть случайно удачными на отдельном интервале, и это в принципе нерешаемая проблема, только кросс-валидировать.
не могут быть, а будут случайно удачными - других просто не бывает в природе
не могут быть, а будут случайно удачными - других просто не бывает в природе
Не бывает ничего случайного. Все находится в равновесии.
Принцип равновесия: если вы ЧИСТЫ, то обязательно встретите по жизни какой-нибудь циганский КУСОК ДЕРЬМА который вас уравновесит, и это ни разу не будет случайностью )))Чтобы ответить на вопрос, необходимо решить вторую задачу тысячелетия - равенство P и NP классов.
Первая ( Гипотеза Пуанкаре ), уже давно решена, еще раньше даже чем её Перельман догнал жерез .опу, исфигачив пол тысячи листов и кучу мела, но троечку он стопудов заработал однозначно за старания.
Ответ решения первой задачи тысячелетия "Гомеоморфность пространств одного вида" пишется в одну строчку и вот он: 2=5,2X=5X, X=0 => [A]*X=[B]*X, (A∨ B)∈[-∞..+∞]
Логическое, доказательство того, что не бывает ничего случайного : Random(A)=Random(B), =>Random(A)*X = Random(B)*X, X=0, где "0" в данном случае есть абсолютный "ноль", дырка от бублика, сингулярность или ТОР.
СЛУЧАЙ от слова "СЛУЧКА" или ВСТРЕЧА, а случайных встреч тоже не бывает.
Не бывает ничего случайного. Все находится в равновесии.
ну я так и написал,
все сливают абсолютно не случайно, а закономерно, ибо уравновешивают те случайные удачные результаты, которые выпадают не всем и не всегда,
баланс как он есть, минус комиссия и спред ессно :))
ну я так и написал,
все сливают абсолютно не случайно, а закономерно, ибо уравновешивают те случайные удачные результаты, которые выпадают не всем и не всегда,
баланс как он есть, минус комиссия и спред ессно :))
Ты ошибся, я не зря Ролик Кличко поставил до того как ты запостил это утверждение.
Таким образом я ответ на твой вопрос/утверждение дал до того как ты его произнес/задал.В данном случае утверждение что "все сливают абсолютно случайно", некорректно, потому что цитата словами В. Кличко: "А сегодня в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать"... )))
вот он: 2=5
Ты ошибся, я не зря Ролик Кличко поставил до того как ты запостил это утверждение.
Таким образом я ответ на твой вопрос дал до того как ты его задал.В данном случае утверждение что "все сливают абсолютно случайно", некорректно, потому что цитата словами В. Кличко: "А сегодня в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать"... )))
я не знаю кто это утверждал, ибо я другое утверждал:
ну я так и написал,
все сливают абсолютно не случайно, а закономерно, ибо уравновешивают те случайные удачные результаты, которые выпадают не всем и не всегда,
баланс как он есть, минус комиссия и спред ессно :))