Регрессионная модель Султонова (РМС) - претендующая на математическую модель рынка. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Где мы найдем котир с нормально распределенным остатком? Остается только выдумать, но этот случай здесь не рассматриваем.
остатки - это разница между прогнозируемым значением и реальным. Вот ты вычисляя ошибку - фактически анализируешь остатки. Но ты считаешь ско, а надо смотреть всё распределение
Где мы найдем котир с нормально распределенным остатком? Остается только выдумать, но этот случай здесь не рассматриваем.
ЭТо ты зря. Если сглаживать прямой, то будет нестационарным, а если 18? Во всяком случае при сглаживании НР очень часто остаток стационарен (не всегда).
ну, если точнее, то остатки все таки - нормальны)))
На первых порах, чтобы и овцы были целы и волки сыты, принмем этот постулат как аксиому и забудем временно об этой проблеме, другого выхода нет. Перед нами нестационарный, ненормальный, недетерминированный, ...., неопознанный рынок. Приблизимся к нему его же методами.
На метод тыка намекаете?
нет, именно нормальное
Нормальное - это точка, а стационарное - это процесс. Делая такие различия я получаю динамику.
Сейчас не могу вспомнить, чтобы остаток проверялся на нормальность, а вот тест единичного корня процветает.
ЭТо ты зря. Если сглаживать прямой, то будет нестационарным, а если 18? Во всяком случае при сглаживании НР очень часто остаток стационарен (не всегда).
На первых порах, чтобы и овцы были целы и волки сыты, принмем этот постулат как аксиому и забудем временно об этой проблеме, другого выхода нет. Перед нами нестационарный, ненормальный, недетерминированный, ...., неопознанный рынок. Приблизимся к нему его же методами.
Есстественно.
На метод тыка намекаете?
Если сглаживать с помощью (18), не получиться, что система отторгнет этот прием в силу повторного использования одной и той-же закономерности, но нужно попробовать.
18 - это аналитическая формула. Вычисляем по ней значения функции и берем разницу с котиром. Получаем ошибку сглаживания. С это ошибкой начинаем работать. Или я что-то упустил?
Нормальное - это точка, а стационарное - это процесс. Делая такие различия я получаю динамику.
Сейчас не могу вспомнить, чтобы остаток проверялся на нормальность, а вот тест единичного корня процветает.
Если выбранная регрессионная модель хорошо описывает истинную зависимость, то остатки должны быть независимыми нормально распределенными случайными величинами с нулевым средним, и в их значениях должен отсутствовать тренд.
Какая тут стационарность???
P.S. Был у мамонтов, вернулся, снова с вами...