Регрессионная модель Султонова (РМС) - претендующая на математическую модель рынка. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В звязи с Вашим упорством, я вынужден начать с демонстрации прогностических способностей модели на примере анализа функции Y=tgx и введем первые 8 пар цифр:
Вы хоть прочитали, что именно я написал - а входящие параметры (цена) имеют нормальное распределение? А эти данные - цена?
В звязи с Вашим упорством, я вынужден начать с демонстрации прогностических способностей модели на примере анализа функции Y=tgx и введем первые 8 пар цифр:
Не оброащай внимание на нормальность - это личное мнение ДЕМИ.
Вернись к своему плану.
Откуда у аналитической прямой взялась ошибка?
Вы хоть прочитали, что именно я написал - а входящие параметры (цена) имеют нормальное распределение? А эти данные - цена?
Не морочьте голову нормальностью, тут и без Вас будет весело.
Не морочьте голову нормальностью..........
Вы разжалованы из эконометриста в бухгалтера. Позор!
Подобных начальников я вежливо отсылаю к современникам мамонтов - Боксу и Дженкинсу. Они уже тогда не требовали нормальности и умели прогнозировать ну совсем ненормальные ряды.
Хотя не всегда бываю вежлив, кстати.
Вы разжалованы из эконометриста в бухгалтера. Позор!
Не порочьте бухгалтерию
Нормальный закон распределения нужен для того, чтобы (делюсь своими знаниями):
1. МНК - оценки удовлетворяли условиям Гаусса-Маркова;
2. Когда исследуем остаточную компоненту, по полученной модели, т.е. e(i)=Y(i)-Ymodel(i), чтобы доказать что e(i) есть гауссовский шум, т.е. остаток(ошибка) будет стационарна, т.к. является белым шумом, по сути это гарантия того, что прогнозирую по Ymodel, будем и впредь доверять.
Теперь по РМС.
1. Разве здесь МНК используется?;
2. Разве идет речь об остатках модели?.
faa1947 привет!)
Все основные положения теории корреляции и регресии разработаны исходя из предположения о нормальном законе распределения исследуемых данных. А у вас входящие параметры (цена) имеют нормальное распределение?
Ну я прав, друг мой?
да безусловно!
faa послушать, так нормальность не нужна, стационарность не нужна, а почему модель прогнозной ценности не имеет - не понятно....
да безусловно!
faa послушать, так нормальность не нужна, стационарность не нужна, а почему модель прогнозной ценности не имеет - не понятно....
Ты читал статью, по модели Султанова? Там есть МНК, я не в курсе просто?) Два пункта описано МНК и Остатки.
Кстати насчет стационарности ты зря, faa мутит по коинтеграции (парный трейдинг базирует на нем, по-моему, ну он сам за себя скажет, я за себя сказал).