нет, остатки проверяются на нормальное распределение (z-тест к примеру). Стационарность это вы для чего-то другого видимо проверяете))
Даже перепроверил.
Нет. Берем EViews.
Проверка на нормальность как справка (Жарка-Берга) среди дургих описательных статистик.
Далее идет тест единичного корня: 6 типов теста с 8 типами автоматического выбора длин лагов; для уровня, 1-й разности, 2-й разности; с включение смещения, тренда и смещения и без ничего.
Тест на нормальность - это тест ни о чем.
Более надежно проводить тест после детрендирования и исключения циклической составляющей.
Юсуф, вы уж извините, но у вас с самомнением какие-то проблемы, граничащие с манией величией. И модель уже своим именем назвали и мистическими возможносятми ее надели А на самом деле, что имеем? Регрессия и все.
Это значит, что из ошибочной части можно что то ещё вытащить или это свидетельствует о случайностях в безошибочной части ?
да, значит из ошибочной части нужно ещё что-то вытащить. Иначе величина ошибки непредсказуема и фиг знает как оценивать точность такого прогноза. Т.е. прогноз будет типа: X +- х.з.))
Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie.
Пожалуйста, включите в вашем браузере данную настройку, иначе вы не сможете авторизоваться.
Вы вошли в аккаунт. Двухфакторная аутентификация отключена. Настройте её заново и отсканируйте новый QR-код или продолжите с отключённой двухфакторной аутентификацией.
речь идёт не о том как и на чём строить прогноз, а как проверить его состоятельность. Если остатки(ошибка) распределены не по гаусу, то это не гуд))
нет, остатки проверяются на нормальное распределение (z-тест к примеру). Стационарность это вы для чего-то другого видимо проверяете))
Даже перепроверил.
Нет. Берем EViews.
Проверка на нормальность как справка (Жарка-Берга) среди дургих описательных статистик.
Далее идет тест единичного корня: 6 типов теста с 8 типами автоматического выбора длин лагов; для уровня, 1-й разности, 2-й разности; с включение смещения, тренда и смещения и без ничего.
Тест на нормальность - это тест ни о чем.
Более надежно проводить тест после детрендирования и исключения циклической составляющей.
речь идёт не о том как и на чём строить прогноз, а как проверить его состоятельность. Если остатки(ошибка) распределены не по гаусу, то это не гуд))
Почему ?
Это значит, что из ошибочной части можно что то ещё вытащить или это свидетельствует о случайностях в безошибочной части ?
Тогда опишите, как Вы хотите получить "детерминированную", причем, без шума?
Берете машку. Остаток - это шум. Какой шум в машке?
это значит что переменные являются детерминированными а не случайными
Берете машку. Остаток - это шум. Какой шум в машке?
Ок, едем дальше -- по логике такая модель должна предсказывать интервенции )
Ок, едем дальше -- по логике такая модель должна предсказывать интервенции )
Нет, конечно.
Почему ?
Это значит, что из ошибочной части можно что то ещё вытащить или это свидетельствует о случайностях в безошибочной части ?