Регрессионная модель Султонова (РМС) - претендующая на математическую модель рынка. - страница 12

[Юсуфходжа]

Avals:

речь идёт не о том как и на чём строить прогноз, а как проверить его состоятельность. Если остатки(ошибка) распределены не по гаусу, то это не гуд))

Давайте произведем обработку реальных ВР и будем судить, причем, нужно сначала достойно описать историю, прежде чем прогнозировать.

[СанСаныч Фоменко]

Avals:

нет, остатки проверяются на нормальное распределение (z-тест к примеру). Стационарность это вы для чего-то другого видимо проверяете))

Даже перепроверил.

Нет. Берем EViews.

Проверка на нормальность как справка (Жарка-Берга) среди дургих описательных статистик.

Далее идет тест единичного корня: 6 типов теста с 8 типами автоматического выбора длин лагов; для уровня, 1-й разности, 2-й разности; с включение смещения, тренда и смещения и без ничего.

Тест на нормальность - это тест ни о чем.

Более надежно проводить тест после детрендирования и исключения циклической составляющей.

[михаил потапыч]

Avals:

речь идёт не о том как и на чём строить прогноз, а как проверить его состоятельность. Если остатки(ошибка) распределены не по гаусу, то это не гуд))

Почему ?

Это значит, что из ошибочной части можно что то ещё вытащить или это свидетельствует о случайностях в безошибочной части ?

[СанСаныч Фоменко]

yosuf:
Тогда опишите, как Вы хотите получить "детерминированную", причем, без шума?

Берете машку. Остаток - это шум. Какой шум в машке?

[TheXpert]

Demi:
это значит что переменные являются детерминированными а не случайными

Ок, едем дальше -- по логике такая модель должна предсказывать интервенции )

[Юсуфходжа]

faa1947:

Берете машку. Остаток - это шум. Какой шум в машке?

В трейдинге, иногда, шум важнее машки, я думаю.

[Юсуфходжа]

TheXpert:
Ок, едем дальше -- по логике такая модель должна предсказывать интервенции )

Возможно, и предварительную реакцию рынка на выход новостей.

[СанСаныч Фоменко]

TheXpert:
Ок, едем дальше -- по логике такая модель должна предсказывать интервенции )

Нет, конечно.

[Dmitry Fedoseev]

Юсуф, вы уж извините, но у вас с самомнением какие-то проблемы, граничащие с манией величией. И модель уже своим именем назвали и мистическими возможносятми ее надели А на самом деле, что имеем? Регрессия и все.

[Avals]

Mischek2:

Почему ?

Это значит, что из ошибочной части можно что то ещё вытащить или это свидетельствует о случайностях в безошибочной части ?

да, значит из ошибочной части нужно ещё что-то вытащить. Иначе величина ошибки непредсказуема и фиг знает как оценивать точность такого прогноза. Т.е. прогноз будет типа: X +- х.з.))