учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тогда прямой путь прямо сюда - https://www.mql5.com/ru/job
Вы посмотрите на этот процесс более объёмно.
Если рассуждать чисто логически, то доливка к открытой прибыльной или убыточной позиции вообще невозможна. Дело в том, что логически нельзя увеличить размер (лот) прибыльной или убыточной позиции.
Можно открыть позицию в том или обратном направлении, что и предыдущая, но это уже будет другая позиция. Вместе с тем, несколько позиций можно рассматривать как одну, но эта совокупная позиция
будет обладать уже другими свойствами, например - свойством нелинейности. Или иначе - рассматривать одну позицию, как несколько позиций.
Вы посмотрите на этот процесс более объёмно.
Если рассуждать чисто логически, то доливка к открытой прибыльной или убыточной позиции вообще невозможна. Дело в том, что логически нельзя увеличить размер (лот) прибыльной или убыточной позиции.
Можно открыть позицию в том или обратном направлении, что и предыдущая, но это уже будет другая позиция. Вместе с тем, несколько позиций можно рассматривать как одну, но эта совокупная позиция
будет обладать уже другими свойствами, например - свойством нелинейности. Или иначе - рассматривать одну позицию, как несколько позиций.
Вы не читали Билла Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле" - там он, конкретно, даёт понятие доливочных (не путать с усредняющими) ордеров по тренду и описание его ТС-ки... Можете ознакомиться. В чистом виде по его сигналам - я написал сова. С ним согласен, что прибыль трендовых ТС-ок напрямую зависит от объёма и кол-ва доливочных ордеров вне зависимости от порядка их использования: как на откате в сторону возможного продолжения основного тренда, так и на пробое хаев при бай-доливках, лоу - при селл - доливках из зоны профита.
Понятие же усреднения цены входа в позицию, что по трудам А.Герчика, что А.Элдера - подразумевает под собой именно входы в рынкет с зоны лоссов для более быстрого вывода совокупной позиции (стартовая позиция + усредняющие) в зону профита, чем если бы иметь только стартовую позицию и тупо ожидать разворот цены в профит при её заходе сразу в лосс после открытия рыночного ордера.
Не хочу спорить о понятиях, бесполезное это дело, они у всех разные.
Не хочу спорить о понятиях, бесполезное это дело, они у всех разные.
Это понятно - суть не меняется. Правильно FAQ заметил, что в итоге получается типа, т.н. размазанной точки входа в рынок. Переводя на язык пятёры - итоговая совокупная позиция...
Вопрос в другом: процесс (поиск) оптимального для графика эквити размазывания этой самой совокупной позиции... :-)
Правильно. У всех свои понятия. Бывает, что совпадают. У меня с Вами совпадает понятие тренд/флет в контексте зз.
У каждого своё понимание рынка, но при общении на форуме можно только тогда понимать друг друга, если использовать общепринятую терминологию, иначе никакой пользы от такого общения не будет. Его ждёт судьба вавилонской башни.
Полностью с Вами согласен. Необходимо придти к общему знаменателю в определяниях (тем более, когда они уже есть) и уже от этого - заниматься...
У каждого своё понимание рынка, но при общении на форуме можно только тогда понимать друг друга, если использовать общепринятую терминологию, иначе никакой пользы от такого общения не будет. Его ждёт судьба вавилонской башни.
Соглашусь.
а вообще Дмитрий... не слушайте никого из Лавинщиков и Иланщиков
я, как Апологет и создатель данного течения в форекс торговле -- в своё время показал - Как таким образом можно зарабатывать десятки тысяч долларов за несколько месяцев...
но - хоть последователи и видели мои стейты и пытались скопировать систему - создавая Иланы и им подобное - Но... они упустили один Важный но незамеченный ими ньюанс...
который я озвучивать не буду :-) как и в те времена :-) - без которого они Очень рискуют не заработать а слить свои балабошки :-)
---
так что - Дмитрий - лучше в ту тему вам пока не надо лезть... без второй части мартингейловской стратегии это очень высокорисковый метод....
Ну во-первых то что на картинке выше, там идет последовательное добавление или снижение лотов. А ведь учаски могут налазить концами друг на друга, или вообще иметь разрыв между собой.
и второе упущение на мой взгляд, что мартин применяется исходя из линейной последовательности событий. не учитывается применение мартина, скажем через событие, или через определенную не нужную серию событий. Причем вероятности этих событий многие изначально принимают как одинаковые.