учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 14

 

Теперь о доливках. Давайте посмотрим на доливку с точки зрения логики.

Пусть на уровне 2.0000 мы открыли длинную позу с ТР=2.0100. Цена прошла до уровня 2.0100 и мы получили прибыль. Вопрос: есть ли смысл на уровне 2.0100 открывать сразу новую длинную позицию после закрытия предыдущей?
Где в этом логика? Давайте рассуждать.

Если мы считаем, что цена снова пойдёт вверх, то возникает вопрос: зачем мы закрыли предыдущую позицию, оставили бы её - сэкономили на спреде. А если мы считаем, что цена пойдёт вниз, то нафига тогда на уровне
2.0100 открывать длинную позицию себе в убыток? А какой смысл добавлять к позиции, цена по которой теряет способность двигаться в нужном нам направлении. Иное дело, если случилось нечто такое, что может усилить
эту способность, например - откат цены.

 
DmitriyN:

Теперь о доливках. Давайте посмотрим на доливку с точки зрения логики.

Пусть на уровне 2.0000 мы открыли длинную позу с ТР=2.0100. Цена прошла до уровня 2.0100 и мы получили прибыль. Вопрос: есть ли смысл на уровне 2.0100 открывать сразу новую длинную позицию после закрытия предыдущей?
Где в этом логика? Давайте рассуждать.

Если мы считаем, что цена снова пойдёт вверх, то возникает вопрос: зачем мы закрыли предыдущую позицию, оставили бы её - сэкономили на спреде. А если мы считаем, что цена пойдёт вниз, то нафига тогда на уровне
2.0100 открывать длинную позицию себе в убыток? А какой смысл добавлять к позиции, цена по которой теряет способность двигаться в нужном нам направлении. Иное дело, если случилось нечто такое, что может усилить
эту способность, например - откат цены.

Когда делается доливка, предыдущая позиция не закрывается. А если закрывается, то какая же это доливка?(к чему доливается?). Это просто новая позиция.
 
DmitriyN:

Давайте посмотрим на усреднение с математической точки зрения:
. Усреднение, илан, буран, иран, уран, силан, октан, фортран ... - это один и тот же принцип, только под разными соусами.

эхх Дмитрий.. Вместо того чтобы осваивать Безмолвие Ума и Практиковать Внетелесный Опыт... ты всё норовишь в арифметику цену засунуть :-)

кстати.. какой же ты молодой? - если тебе знаком Фортран (FORmula TRANslator)... на нём уже лет 20 наверное не программируют :-)

 
khorosh:
Когда делается доливка, предыдущая позиция не закрывается. А если закрывается, то какая же это доливка?(к чему доливается?). Это просто новая позиция.
Вы посмотрите на этот процесс более объёмно.

Если рассуждать чисто логически, то доливка к открытой прибыльной или убыточной позиции вообще невозможна. Дело в том, что логически нельзя увеличить размер (лот) прибыльной или убыточной позиции.
Можно открыть позицию в том или обратном направлении, что и предыдущая, но это уже будет другая позиция. Вместе с тем, несколько позиций можно рассматривать как одну, но эта совокупная позиция
будет обладать уже другими свойствами, например - свойством нелинейности. Или иначе - рассматривать одну позицию, как несколько позиций.
 
DmitriyN:
Не знаком. И знакомиться не желаю :)
и правильно :-) как вспомню так вздрогну :-) как на IBM/360 на перфораторе набивать текст программок на нём... жуть... :-)
 
По большому счету, поза по одному инструменту у вас одна - посмотрите на пятеру. просто вы ее размазываете по рынку ордерами.
 
DmitriyN:Можно открыть позицию в том или обратном направлении, что и предыдущая, но это уже будет другая позиция.

как тут было (на данном форуме) сказано:

Главная ценность моделей, адекватных реальному статистическому явлению, заключается в том, что они позволяют получить ценное знание о генеральной совокупности - информацию, которую невозможно получить непосредственно из скудных экспериментальных данных. В данном случае ценность схемы Бернулли существенно повышается благодаря исключительной простоте ее генерации и отсутствии "толстохвостостей" в ключевых распределениях вероятностей.

Завершим эту статью очень жестким вопросом: может быть, аналитическая часть подавляющего большинства ТС бесполезна, а основные усилия следует сосредоточить на эффективных и обоснованных методах управления капиталом ("Аналитика - ничто, управление капиталом - всё остальное!")?

никто вроде не обратил в дальнейшем на это внимание....

 
ierehon:
Скажите, кто-нибудь пользуется(пользовался) Иланом doubleminus_1? У меня недавно возникла проблема, преимущественно в вечернее время советник перестаёт открывать ордера либо в одну, либо в другую сторону(днём вроде такого не было), а через несколько часов всё приходит в норму. Советник стоит на одном графике. Может у кого встречалась подобная проблема? Сразу скажу ограничений по времени я не ставил.
Готов материально отблагодарить того, кто решит эту проблему.
 
7Konstantin7:

ох и не легкий путь вас ждет-годы долгие) я уже 4 года учусь, были мега профиты, все сливают хоть 2 года торговали хоть 5 и не один депозит а хоть сколько

у вас много идей-планов, проходя их с годами вы будите заходить все в больший тупик

конечно может вы и попадете под статистику 5 процентов в мире, но реально подумайте-это не реально) есть микро шанс, но жизнь будет быстро пролетать, биржа жрет все свободное время, я например каждый день за компьютером все 4 года, например за эту зиму из дома выходил раз 10-20, вот такие пироги

сейчас конечно вам сложно это осознать и вы все равно не будите ни кого слушать-по себе помню я то был вообще огонь по началу :D но с годами сами увидите :)


Пути у всех разные. Я тоже сначала думал что тут практичкски невозможно заработать, что закономерностей нету или что их нельзя использовать. Пересмотрел все индикаторы, фибо и др. Они все - ондно и то же по сути, и работают одинаково.

На усреднения тапа иланов, лавин не тратил время. Было предположение, что если котировки не случайны, значит можно рассчитать такие значения параметров входа, при которых даже при SL=TP и без использования множителя лота можно иметь стабильное преимущество на продолжительных сериях. Все время получался очень стабильный слив, но по спреду. До поры до времени. Теперь стабильное стат преимущество. на всех инструментах.

Льют годами или всю жизнь лишь те, кто не смог найти отличия случайного процесса от неслучайного, выразить плотность неслучайности и неслучайность в абсолютном выражении итп.

 
ierehon:
Готов материально отблагодарить того, кто решит эту проблему.
тогда прямой путь прямо сюда - https://www.mql5.com/ru/job
Причина обращения: