Ещё на один момент хочу обратить внимание - очень много сделок вообще. Вы должны понимать, что размер убыточной серии зависит от числа сделок - пропорционален логарифму числа сделок. Было бы странно ожидать от набора 1000 сделок, например, убыточной серии менее 10.
Не хочу ругаться, но с таким усреднением сложно далеко уехать - много лишних убыточных ордеров. Нарушены правила усреднения - входы ужасные - вы же деньги должны у кого-то забрать. У кого их можно забрать, например - на экстремумах?
Кроме того, похоже советник никак вообще не учитывает прочность рынка на усреднение, что и приводит к сливам. Но, если моё мнение будет интересно - всегда к вашим услугам.
Дмитрий, похоже вы совсем не вкурсе. Если бы вы почитали 1-ю ветку, то там как раз ребятам нужен был Илан, который торгует
в 2 стороны, бай и селл одновременно, поэтому в этом советнике используется вход от обыкновенного Илана. Далее, вся модель
усреднения тоже была взята из Илана, если бы вы внимательно посмотрели код Илана, то прочность рынка он тоже не учитывает,
поэтому то что вы здесь пишите, это пока полная ЧУШЬ, есть конкретика выкладывайте здесь, обсудим.
extern int DigitsLot = 2; // Размерность лота (было 2 это для микро лотов то есть 0.01, а если хотите 0.10-ну можно и 1 ставить-просто под такие лоты-надо поставить 1 а не 2)
Да, конечно я не читал 1-ю ветку. Заглядывал иногда, но не вникал в суть. Тут речь о том, что я открыл график визуализации и увидел то, что радикально противоречит моим взглядам на усреднение и взглядам тех, кто меня этой науке учил. Что касается остального - то я это даже не смотрел. Я просто говорю о том, что вижу - о части системы. А критиковать остальное - не берусь, в него не вник.
DmitriyN: Да, конечно я не читал 1-ю ветку. Заглядывал иногда, но не вникал в суть. Тут речь о том, что я открыл график визуализации и увидел то, что радикально противоречит моим взглядам на усреднение и взглядам тех, кто меня этой науке учил. Что касается остального - то я это даже не смотрел. Я просто говорю о том, что вижу - о части системы. А критиковать остальное - не берусь, в него не вник.
Торговать иланами смысла нет ни какого, к этому давно все пришли) это реально такая банальность пачки ордеров тупо открываются, ну вообще ни как)
...
Но, если моё мнение будет интересно - всегда к вашим услугам.
Я в шоке. Посмотрел визуализацию - фильм ужасов.
Вы должны понимать, что размер убыточной серии зависит от числа сделок - пропорционален логарифму числа сделок.
Было бы странно ожидать от набора 1000 сделок, например, убыточной серии менее 10.
...
Если хотите - позже напишу в личку по этому поводу. Но, реализовать автомат - пока не могу, легче торговать вручную.
Я в шоке. Посмотрел визуализацию - фильм ужасов.
Не хочу ругаться, но с таким усреднением сложно далеко уехать - много лишних убыточных ордеров.
Нарушены правила усреднения - входы ужасные - вы же деньги должны у кого-то забрать. У кого их можно забрать, например - на экстремумах?
Кроме того, похоже советник никак вообще не учитывает прочность рынка на усреднение, что и приводит к сливам.
Но, если моё мнение будет интересно - всегда к вашим услугам.
Дмитрий, похоже вы совсем не вкурсе. Если бы вы почитали 1-ю ветку, то там как раз ребятам нужен был Илан, который торгует
в 2 стороны, бай и селл одновременно, поэтому в этом советнике используется вход от обыкновенного Илана. Далее, вся модель
усреднения тоже была взята из Илана, если бы вы внимательно посмотрели код Илана, то прочность рынка он тоже не учитывает,
поэтому то что вы здесь пишите, это пока полная ЧУШЬ, есть конкретика выкладывайте здесь, обсудим.
Может так)
extern int DigitsLot = 2; // Размерность лота (было 2 это для микро лотов то есть 0.01, а если хотите 0.10-ну можно и 1 ставить-просто под такие лоты-надо поставить 1 а не 2)
решился вопрос?)
Дмитрий, похоже вы совсем не вкурсе._
моим взглядам на усреднение и взглядам тех, кто меня этой науке учил. Что касается остального - то я это даже не смотрел. Я просто говорю о том, что вижу - о части системы.
А критиковать остальное - не берусь, в него не вник.
противоречит моим взглядам на усреднение и взглядам тех, кто меня этой науке учил.
Поделитесь вашими взглядами, очень интересно.
Да, конечно я не читал 1-ю ветку. Заглядывал иногда, но не вникал в суть. Тут речь о том, что я открыл график визуализации и увидел то, что радикально противоречит
моим взглядам на усреднение и взглядам тех, кто меня этой науке учил. Что касается остального - то я это даже не смотрел. Я просто говорю о том, что вижу - о части системы.
А критиковать остальное - не берусь, в него не вник.