Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 74
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
говорит тестер стратегий, который топикстартер упорно не хочет признавать
Признавал и признаю. Реализовал его в EViews и результаты выложил в виде табл.
и в то же время сам удивляется почему его модель не работает. Стоит городить весь этот огород с R^2 и т.п. когда простое тестирование гораздо объективней говорит о том, что есть что.
Прежде, чем испытывать авто на треке, делают расчет болтов и гаек. Без этих расчетов никто ничего испытывать не будет. Испытания нужны, но правильно сконструированного авто.
Моя модель отличается от ТС из ТА тем, что она имеет некоторый набор свойств со своими числовыми характеристиками.
Моя цель: из измеряемых свойств модели сделать вывод о прогностических возможностях модели
Пригласил всех желающих для обсуждения этой проблемы.
У меня нет цели слить коллективу рабочие модели. Желающие подловить меня на чем-то или поживиться за мой счет - свободны.
в статистике эмпирическое правило такое выработано -- точек должно быть не менее 300 -- это нижняя граница.
это от балды. Всё зависит от того что считаем и что за распределение.
это от балды. Всё зависит от того что считаем и что за распределение.
Так и все остальные стат.величины и численные критерии - нужна точность оценок. Доверительный интеравл один из способов это сделать. 116 наблюдений недостаточно чтобы верить результатам отнесения или неотнесения распределения к нормальному, какой бы критерий не применялся
Как не анализируете? У вас в статье это написано 1.3
В самом начале анализа привел для людей, которые ищут стационарных котиров. Если для Вас аксиома - нестационарность, то анализ на нормальность не надо проверять.
Разве профит-фактору по 400 сделкам можно вреить так же как по 40?
Конечно 400 лучше. Можно прогнать на истории в 400, но я получу ответ более обоснованный ответ на вопрос о пригодности модели. Я же пытаюсь из числовых характеристик свойств модели получить заключение о ее прогностических способностях. В Ваших терминах: Вы получили заключение о трендовости на исторических данных. Это заключение можно экстраполировать за выборку? Именно это очень интересный вопрос. Любые сведения внутри выборки ничего не стоят, если они не сохраняются хотя бы на шаг вне выборки.
Конечно 400 лучше. Можно прогнать на истории в 400, но я получу ответ более обоснованный ответ на вопрос о пригодности модели. Я же пытаюсь из числовых характеристик свойств модели получить заключение о ее прогностических способностях. В Ваших терминах: Вы получили заключение о трендовости на исторических данных. Это заключение можно экстраполировать за выборку? Именно это очень интересный вопрос. Любые сведения внутри выборки ничего не стоят, если они не сохраняются хотя бы на шаг вне выборки.
Долдоньте дальше. Остаток нестационарен, т.к. если подогнанную под одну единственную выборку модель проверить на любой другой независимой выборке, то остаток перестанет быть константой. Можно сделать подгонку под другие выборки, но после этих самых подгонок мы получим разные модели для каждой отдельной выборки.
Еще раз повторяю для особоодаренных: стационарность можно выявить только совпадением статистических данных на разных, независимых выборках. А этого самого совпадения нет.
Весь фокус эконометрических манипуляций в том, что они нашли метод с помощью которого можно подогнать модель под какую нибудь выборку таким макаром, что все остатки в этой самой выборке будут примерно равны. Но поскольку такой фокус происходит лишь для отдельно взятой выборке и в других выборках модель дает другие результаты, то остаток нестационарен, а всего лишь подогнан под отдельную выборку. Будущее эконометрические модели экстраполировать не могут, т.к. у них еще пока нет исторических данных (они появятся лишь в будущем) под которые можно было бы подогнать модель.
Это тоже самое, что и перерисовывающий индикатор - подгоняет свои показания под конкретные данные, меняя их задним числом.
У меня нет цели выделить такой остаток, который будет стационарен в совокупности с будущими остатками. Будущее мне не известно и меня интересует будущее ровно на один шаг вперед в следующем баре вне выборки.
Идея следующая: Строим модель для имеющейся выборки. Конец построения модели - это стационарный остаток для этой выборки. Каких-либо заключений о стационарности будущих остатков я не делаю и они мне не нужны последующей причине. Я пытаюсь построить такую модель, чтобы ее характеристик хватило ровно на один бар вперед. Все, не более. Прогнозирую этот бар. Когда он приходит то начинаю строить модель по новой. Весь алгоритм с начала. Если Вы посмотрите таблицу, то увидите, что сдвиг на один бар меняет число лагов. Этакий алгоритм адаптации.
Ничего задним числом я не делаю. Я специально привел в итоговой табл данные о необыкновенных качествах модели при заглядывании вперед. А вместе с ними результаты, когда прогнозирование строго следующий бар вне выборки.
я не предлагаю увеличивать окно для вычисления коэф-тов регрессии. Окно для этого определяется не сходимостью их к числу. Я говорю о кол-ве наблюдений и как оно влияет на точность оценок применяемых вами критериев и стат.оценок
Делал оценки для выборок Н1 с 40 до 300. Со 118 (это неделя) профит фактор практически не меняется, коэф стабилизируются.Здесь ничего не найти.
Ясно одно, модель с идеальными свойствами не работает, и причину этого я не понимаю
Сори, топикстартер, поофтопю чуток, но так как вопрос мой связан со статистикой, то и не совсем офтоп получается.
Где то встречал скриптик, собирающий статистику по инструментам - подскажите мне кто нибудь пожалуйста. Меня интересуют инструменты с максимальным отношением возвратности к спреду. Грубо говоря, интересуют инструменты, у которых наибольшее количество свечей с возможно максимальными верхними и нижними тенями.
Сори, топикстартер, поофтопю чуток, но так как вопрос мой связан со статистикой, то и не совсем офтоп получается.
Где то встречал скриптик, собирающий статистику по инструментам - подскажите мне кто нибудь пожалуйста. Меня интересуют инструменты с максимальным отношением возвратности к спреду. Грубо говоря, интересуют инструменты, у которых наибольшее количество свечей с возможно максимальными верхними и нижними тенями.
У меня нет цели выделить такой остаток, который будет стационарен в совокупности с будущими остатками.
У Вас как у адепта эконометрической секты такой цели быть и не может, т.к. будущее разоблачает подгонку, а следовательно компрометирует религиозные убеждения. Но математическое определение стационарности всегда подразумевает, что стационарность - это независимость значений дисперсии и матожидания от выборки, будущей или прошлой или еще какой либо. Все что зависимо (изменчиво) от выборки, по математическому определению - нестационарно.
faa1947:
Я пытаюсь построить такую модель, чтобы ее характеристик хватило ровно на один бар вперед. Все, не более. Прогнозирую этот бар. Когда он приходит то начинаю строить модель по новой.