Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 80
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to faa1947
Я не очень понимаю, чего Вы выпендриваетесь? Думаете - Вы один боретесь с ТА и ВА? Не, спросите у коллег и они не соврут - я самый злостный противник этих т.н. направлений. Я тут ругаюсь и воюю со всеми :о) Но каждый выбирает свою дорогу, у Вас она мягко говоря, странная и это очень хорошо видно, поскольку все же хоть какая - а математика.
Да, я терпеть не могу "эконометристов" (с ними еще по основной работе часто приходится иметь дело) главным образом за то, что просто ни хрена не понимают из того, что делают, за то, что берут из разных областей все что плохо лежит и в буквальном смысле тупо начинают использовать, не понимая что они в руках то держат.
Вот это:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
НР - это часть.
Назовите мне какой-либо индикатор в код базе, про который известен R-квадрат
полная чушь. И R квадрат тут ни причем и в данном случае никакой практической пользы от него нет и показывает он полный бред. Неужели это не понятно? Неужели не понятно, что нельзя это использовать? Вот котир, длиной 5000 баров, M15 еврик и его АКФ (как источника на 500 осчетов):
Вот такая АКФ даст Вам любую идеальную линейную модель. Для сравнения, вот совершенно случайный ряд (как угодно можно его моделировать) той же длины 5000
А вот его АКФ (первоисточника, без приращений):
Эта АКФ так же даст Вам любую идеальную линейную модель. И Вы думаете, что сможете заработать на ней? И как много? Как бы это очень простой пример, совсем простой и то время свое потратил на Вас. Ну и ладно, может таки наконец начнете понимать то, что преподаете. И мой Вам совет - перестаньте выпендриваться, кроме раздражения это ничего не вызывает.
PS: если каким то чудом у вас появится статпреимущество, то не спешите радоваться ... Спросите у рынка о вашей эконометрике, о которой вы кстати еще ничего не написали.
>>>Если резковато получилось - простите, но и вправду есть зуб на этих эконометристов :о)))
Интересует, но вне выборки, т.е. на реальной дороге. А то что предлагает эконометрика, это лишь подгонка под транспортное средство - муляж, которое в автосалоне (на оптимизационной выборке) внешне похож на настоящий автомобиль, но при выезде на автотрассу (вне выборки) оказывается корытом непригодным для езды - колеса отваливаются, вместо двигателя кирпичи.
Ну посмотрите же таблицы: прогноз вне выборки, вне выборке, вне выборке.
to faa1947
Я не очень понимаю, чего Вы выпендриваетесь? Думаете - Вы один боретесь с ТА и ВА? Не, спросите у коллег и они не соврут - я самый злостный противник этих т.н. направлений. Я тут ругаюсь и воюю со всеми :о) Но каждый выбирает свою дорогу, у Вас она мягко говоря, странная и это очень хорошо видно, поскольку все же хоть какая - а математика.
Да, я терпеть не могу "эконометристов" (с ними еще по основной работе часто приходится иметь дело) главным образом за то, что просто ни хрена не понимают из того, что делают, за то, что берут из разных областей все что плохо лежит и в буквальном смысле тупо начинают использовать, не понимая что они в руках то держат.
Вот это:
полная чушь. И R квадрат тут ни причем и в данном случае никакой практической пользы от него нет и показывает он полный бред. Неужели это не понятно? Неужели не понятно, что нельзя это использовать? Вот котир, длиной 5000 баров, M15 еврик и его АКФ (как источника на 500 осчетов):
Вот такая АКФ даст Вам любую идеальную линейную модель. Для сравнения, вот совершенно случайный ряд (как угодно можно его моделировать) той же длины 5000
А вот его АКФ (первоисточника, без приращений):
Эта АКФ так же даст Вам любую идеальную линейную модель. И Вы думаете, что сможете заработать на ней? И как много? Как бы это очень простой пример, совсем простой и то время свое потратил на Вас. Ну и ладно, может таки наконец начнете понимать то, что преподаете. И мой Вам совет - перестаньте выпендриваться, кроме раздражения это ничего не вызывает.
PS: если каким то чудом у вас появится статпреимущество, то не спешите радоваться ... Спросите у рынка о вашей эконометрике, о которой вы кстати еще ничего не написали.
>>>Если резковато получилось - простите, но и вправду есть зуб на этих эконометристов :о)))
Да, пора сворачиваться. Даже грамотные люди не удосуживаются написать что-либо по существу. Что-то приписал мне, возмутился. Продолжайте, но без меня.
Да, пора сворачиваться. Даже грамотные люди не удосуживаются написать что-либо по существу. Что-то приписал мне, возмутился. Продолжайте, но без меня.
Да, пора сворачиваться.
[...]Продолжайте, но без меня.
Нет, свалить не получится. Это Ваша карма, от нее не убежать.
Если Вы уйдете, ничего не изменится, и ту же карму все равно придется отрабатывать в другом месте. Вы ж до сих пор не понимаете причин, по которым такая красивая модель не работает.
....
AutoCorrelationFunction() - это встроенная функция или самописная ?.
Извиняюсь маткада сейчас нет под рукой, что бы проверить.
Если выборка 500 отсчетов, то на 500 сдвиге АКФ должна быть равна нулю. Вот тут я когда то выкладывал АКФ.
https://www.mql5.com/ru/code/8295
если нужно (напишите в скайп privalov-sv) поищю свои расчеты в маткаде. для сравнения. там 3-мя различными способами рассчитывается...
P/S/ Что означает сокращения "Вы один боретесь с ТА и ВА".
Спасибо.
У работающих ТС профит-фактор от силы полтора. А если 5 - значит сразу можно выбрасывать без оптимизации.
гы :))) Паукас, а я вот счас провожу эксперимент с расчётом на целый год, так вот сейчас уже второй месяц заканчивается, а профит-фактор = пусто, то бишь бесконечность :D)))
Мне её надо выкинуть?
Да все про тоже самое: трейдеров интересует только правая часть кривой доходности - OOS, эконометристов интересует только левая часть - подгонка.
Суть в том, что ни тех ни других не волнуют результаты, которые находятся на неинтересующей их части. А потому между у трейдеров и эконометристов нет ничего общего.
А сделок-то сколько за эти два месяца?