Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 70
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Продолжаем сопровождать мув до тех пор, пока цена не будет снова ниже мува. Как происходит сопровождение? В данном случае - так: закрываем мелкую позу, открытую у Вас на левой вертикальной линии, и открываем новую микропозу на новом баре. Всё, наш мув снова актуален, т.е. у нас куплен именно мув на текущем баре. Это и есть "сопровождение" мува. И теперь делаем это до тех пор, пока цена снова не окажется ниже мува.
Я склонен полагать, что обучая на потоке ценовых данных, это вообще невозможно достичь/получить.
Здесь мое к этому отношение.
Накопление мува в моем примере - это процесс последовательной продажи цены в течение 13 баров. Это
sell( Clo[12] + Clo[12] + ... + Clo[ 0 ] ) == sell( 13 * MA( 0; 13 ) )
Мы не можем сделать это мгновенно, нам придется сделать это постепенно, за 13 шагов.
Накопление мува в моем примере - это процесс последовательной продажи цены в течение 13 баров. Это
sell( Clo[12] + Clo[12] + ... + Clo[ 0 ] ) == sell( 13 * MA( 0; 13 ) )
Мы не можем сделать это мгновенно, нам придется сделать это постепенно, за 13 шагов.
Все это конечно замечательно, только Вы не учитываете, что закрывать микропозу (ака 1/13 мува)придется не по цене самого старого 13 бара, а по цене текущего, бара нулевого. Соответственно, на следующем баре вы просто не сможете синхронизировать позу со значением мува, а вот мув сможет: он просто выкинет из расчета самый старый бар и возьмет самый новый. Единственное, что можно сделать в этой ситуации, это наращивать период усреднения и дальше. Да вот не задача, с ростом периода усреднения, цена все дальше будет отходить от мувинга, и все больше времени потребуется для возврата цены к среднему значению.
Возьмите и сами подсчитайте, каким станет эквити на 13-м баре после начала покупок. Неттинга нет, мы торгуем в ДЦ!
Я реально продаю мув и реально забочусь о том, чтобы открытые короткие позы в сумме соответствовали проданному муву (ну, конечно, с коэффициентом 13), делая "сопровождение".
Насчет наращивания периода - это уже следующая мысль, очень толковая, кстати. Но пока нужно понять базовую.
Принял за другого, обознался
Такая многоплановость ветки - роман!
Мои 5 копеек (Сан Саныч, простите, если сможете ) .
Парни, а ведь пространство цены одномерно. И если у кого возникают мысли об участии в этом безобразии времени, то вспомним о квантовании в форме баров (свечей).
А причем тогда R^2 ?
А причем тогда R^2 ?
Да это в отношении НС. Пытался восполнить пробел, но не вышло.
Сан Саныч,- извините, но и регрессионный анализ ...
Получается - не R^2, а просто h какая-то!?
Сан Саныч,- извините, но и регрессионный анализ ...
Получается - не R^2, а просто h какая-то!?