Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 81
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, пора сворачиваться. Даже грамотные люди не удосуживаются написать что-либо по существу. Что-то приписал мне, возмутился. Продолжайте, но без меня.
А просадки какие по эквити? Заинтриговал ведь, шайтан...
а вы знакомы с коинтеграцией? Это понятие и тесты несколько шире чем только стационарность остатков. Т.е. цена д.б. коинтегрирована с вашей регрессией. Для этого их линейная комбинация д.б. стационарной, что вы проверяете (остаток). Но кроме этого оценивается еще и "модель исправления ошибок"
Средняя скользящая от цены будет коинтегрирована с ценой. Недостаточно быть "знакомым" с коинтеграцией, нужно знать, когда эту концепцию стоит применять. Хороший пример - VAR+VECM.
Топикстартеру: попробуйте взять первые разности вашего ценового ряда, перемешать их, проинтегрировать, оценить параметры предлагаемой модели и посчитать её коэффициент детерминации.
Кошмар.
гы :))) Паукас, а я вот счас провожу эксперимент с расчётом на целый год, так вот сейчас уже второй месяц заканчивается, а профит-фактор = пусто, то бишь бесконечность :D)))
Мне её надо выкинуть?
AutoCorrelationFunction() - это встроенная функция или самописная ?.
Извиняюсь маткада сейчас нет под рукой, что бы проверить.
Если выборка 500 отсчетов, то на 500 сдвиге АКФ должна быть равна нулю. Вот тут я когда то выкладывал АКФ.
https://www.mql5.com/ru/code/8295
если нужно (напишите в скайп privalov-sv) поищю свои расчеты в маткаде. для сравнения. там 3-мя различными способами рассчитывается...
P/S/ Что означает сокращения "Вы один боретесь с ТА и ВА".
Спасибо.
Опаньки, уж не разговаривает ли с нами дух старого доброго Prival'а? Ветка начинает быть интересной...
Опаньки, уж не разговаривает ли с нами дух старого доброго Prival'а? Ветка начинает быть интересной...
Почему же дух. Он и есть
AutoCorrelationFunction() - это встроенная функция или самописная ?.
Самописная, но считает верно, все проверено
Если выборка 500 отсчетов, то на 500 сдвиге АКФ должна быть равна нулю. Вот тут я когда то выкладывал АКФ.
Нет не должна, котировка - это совсем не стационарный процесс и АКФ будет очень сильно меняться во времени и от длины выборки. (Это то в т.ч., чего не понимает автор этой ветки)
если нужно (напишите в скайп privalov-sv) поищю свои расчеты в маткаде. для сравнения. там 3-мя различными способами рассчитывается...
Не утруждайте себя, все рассчитано правильно
P/S/ Что означает сокращения "Вы один боретесь с ТА и ВА".
ВА - волновой анализ
ТА - технический анализ
Спасибо.
Пожалуйста
Ой, да не надо заламывать руки и падать в обморок. Я сейчас пытаюсь экономить ваше время, ведь потом, скажете спасибо. Время - самый нестационарный процесс, это я как эконометрист - > эконометристу и не восстанавливаемый ресурс.
Кстати, Вы мне и не мешаете, это я Вам мешаю. Так, что, давайте я уйду из ветки, тут нет ни эконометрики, ни ... впрочем не важно,
пока, счастливо оставаться :о)
Не надо обижаться, продолжайте исследования, не обращая внимания на издержки.
Название того,чем он занимается я деликатно умолчу, все таки, трейдеры - приличное общество, ну ... я так думаю, что приличное.
Мне приятно видеть, что два эконометриста нашли друг друга :о)