Ещё раз о локах. - страница 52
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все правильно. Как вам кажется, почему даже в случае SL/TP=10 вероятность накапливания профита/лося (в длительной перспективе) остается той же - 50/50 ?
Всё в мире стремится к равновесию. Поэтому на 10 сработавших ТР хватит одного сработавшего SL, чтобы ваши шансы уравнять, если не понизить, на какую-нибудь прибылицу-небылицу... ;-))
Первый ответ более правильный. Итак, потому что берут не те точки входа?
Я имел в виду случайные входы, наобум.
Тоже верно, вот и показывает...
Показывает, что показывает!
Допускаю, что может быть и не 50/50, однако для 99.9% "систем" все будет как надо, т.е. 50/50. Вся фишка в том, что то, что создатель системы считает закономерностью, оказывается всего лишь бесперспективной игрой на шуме или на сильно зависимых вещах. Другими словами, "закономерности" таких "систем" не вылавливают отличия процесса от мартингала.
Допускаю, что может быть и не 50/50, однако для 99.9% "систем" все будет как надо, т.е. 50/50. Вся фишка в том, что то, что создатель системы считает закономерностью, оказывается всего лишь бесперспективной игрой на шуме или на сильно зависимых вещах. Другими словами, "закономерности" таких "систем" не вылавливают отличия процесса от мартингала.
тут возникает дилемма между стат.достоверностью и ограниченностью жизни каждой системы. У системщика возникает вполне естественное желание увеличить число сделок на тестах, т.к. это основонй статистический способ подтвердить наличие стат. достоверности. С другой стороны это приводит к тому, что система выявляется поздно и как правило к закату ее жизни. Это связанно с тем, что чем больше времени прошло, тем больше шансов что микроструктура лежащая в основе стат.преимущества поменяется. Да и те кто теряет деньги на этой неэффективности рынка постепенно умнеют, а желающих их подоить становится больше т.к. уже многие на это обратят внимание.
Поэтому, главное своевременный ввод системы в эксплуатацию и своевремнный отказ от неё. Или способы повышения робастности стратегии иными способами, чем только увеличение числа сделок на тестах.
тут возникает дилемма между стат.достоверностью и ограниченностью жизни каждой системы. У системщика возникает вполне естественное желание увеличить число сделок на тестах, т.к. это основонй статистический способ подтвердить наличие стат. достоверности. С другой стороны это приводит к тому, что система выявляется поздно и как правило к закату ее жизни. Это связанно с тем, что чем больше времени прошло, тем больше шансов что микроструктура лежащая в основе стат.преимущества поменяется. Да и те кто теряет деньги на этой неэффективности рынка постепенно умнеют, а желающих их подоить становится больше т.к. уже многие на это обратят внимание.
Поэтому, главное своевременный ввод системы в эксплуатацию и своевремнный отказ от неё. Или способы повышения робастности стратегии иными способами, чем только увеличение числа сделок на тестах.
Вот это уже нормально. Только я не понял места - зачем на этой ветке для слабоумных?
Mathemat отметил, что отличия от мартингала не вылавливаются. Если слишком "хорошо" вылавливать, то никогда и не выловишь)))