Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 69
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А сам пользуешься линейной однослойной сетью прямого распространения с Ходриком-Прескотом на входе и предсказанием на выходе
EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(1) + C(2)*D(EURUSD_HP(1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(2))
https://en.wikipedia.org/wiki/Feedforward_neural_network
То есть ваше утверждение должно быть звучать так: "в нелинейные многослойные сети я не верю".
а ещё точнее можно выразить примерно так: "я не верю во что бы то ни было, чего нет в Eviews" ;)))
Линейных многослойных сетей не бывает так как они математически сводятся к однослойным сетям. Значит утверждение faa1947 должно звучать так: "в нелинейные сети я не верю". Довольно узкий кругозор.
Бывают.
Просто, сводятся,- но, пока не свелись - бывают :)
Владимир: у СанСаныча не кругозор узкий, а задача конкретная, как мне кажется. imho, само собой.
И хватка бульдожья...
Сети получаются недоучками.
Это точно.
Все пытаюсь вернуть топик в круги своя. Мои признаки хорошести модели ведут к росту ее прогнозируемости?
Вот Avals ввел трендовость. Если на конце выборки эта выборка обладает его показателем трендовости, то может быть это даст прогнозируемость?
А вот это не известно, ясно одно: чему-то научили черный ящик и верим. Потом тестер и вера растет, растет и будущий слив депо пропорционален этой вере, ведь никакой статистики по использованию. Сколько видел публикаций по НС и не разу в тексте не видел R-квадрат.
Кстати, это отнюдь не черный ящик.
Попробуйте вывести через индикатор результаты всех интересующих Вас вычислений. Это могут быть и суммы в нейронах, и выходы после функции активации, и пр.
Вы получите наглядные картинки и полезные знания.
А в результате и ясное представление о работе черного ящика, но теперь уже совершенно прозрачного.
Кстати, это отнюдь не черный ящик.
Попробуйте вывести через индикатор результаты всех интересующих Вас данных. Это могут быть и суммы в нейронах, и выходы после функции активации, и пр.
Вы получите наглядные картинки и полезные знания.
А в результате и ясное представление о работе черного ящика, но теперь уже совершенно прозрачного.
Ну а как же, конечно (неттинга нет!): 13 отдельных операций, позы-то разные.
Спасибо, что попытались разобраться с рисунком.
Теперь - еще раз, медленно и с расстановкой: берем отфонарный момент времени и начинаем продавать мув мелкими порциями. Период мува выбираем заранее - скажем, 13. Продавая мув, мы уже заранее установили, что операция выкупа цены должна произойти только тогда, когда она будет выше мува. Но мы не знаем, что будет с ценой через 13 баров. Допустим, что на 13-м баре цена все-таки выше мува. Ага, мы промахнулись (это типичная ситуация, а не исключительная; работаем дальше).
Продолжаем сопровождать мув до тех пор, пока цена не будет снова ниже мува. Как происходит сопровождение? В данном случае - так: закрываем мелкую позу, открытую у Вас на левой вертикальной линии, и открываем новую микропозу на новом баре. Всё, наш мув снова актуален, т.е. у нас куплен именно мув на текущем баре. Это и есть "сопровождение" мува. И теперь делаем это до тех пор, пока цена снова не окажется ниже мува.
Вот этот момент мы и ловим, чтобы выкупить цену целиком. Но можем, кстати, и не выкупать, если в данный момент эквити выше баланса (тогда операция "Ы" завершена). Выкупаем, только если эквити ниже баланса.
Допустим, что цену пришлось выкупить. Тогда продолжаем сопровождать мув дальше - до тех пор, пока цена не станет выше (как - выделено выше голубым). Возможно, придется делать это 50-60 и больше раз. Но мув не будет вечно находиться по одну сторону от цены, правильно? Вот как только он окажется на другой стороне мува - все, финита ля комедия, прикрываем все открытые позы и фиксируем суммарную прибыль по операции "Ы".
Все эти рассуждения кажутся сложными, пока Вы не ухватите главную мысль: это stat.arb между мувом и ценой. Единственная реальная проблема - это необходимость первоначального накопления мува и его сопровождения.
P.S. Глянул на Ваш рисунок и понял, что Вы-то выкупаете мув, а не продаете. Так что ситуация в данном случае как раз благоприятная, и мы можем спокойно продавать цену. А можем и подождать, чтобы продать цену попозже.
Ладно, не будем развивать тему здесь, т.к. она мешает топикстартеру.
Поближе к R-квадрат, плиз
Я склонен полагать, что обучая на потоке ценовых данных, это вообще невозможно достичь/получить.
Здесь мое к этому отношение.
Ну а как же, конечно (неттинга нет!): 13 отдельных операций, позы-то разные.
Спасибо, что попытались разобраться с рисунком.
Теперь - еще раз, медленно и с расстановкой: берем отфонарный момент времени и начинаем продавать мув мелкими порциями. Период мува выбираем заранее - скажем, 13. Продавая мув, мы уже заранее установили, что операция выкупа цены должна произойти только тогда, когда она будет выше мува. Но мы не знаем, что будет с ценой через 13 баров. Допустим, что на 13-м баре цена все-таки выше мува. Ага, мы промахнулись (это типичная ситуация, а не исключительная; работаем дальше).
Продолжаем сопровождать мув до тех пор, пока цена не будет снова ниже мува. Как происходит сопровождение? В данном случае - так: закрываем мелкую позу, открытую у Вас на левой вертикальной линии, и открываем новую микропозу на новом баре. Всё, наш мув снова актуален, т.е. у нас куплен именно мув на текущем баре. Это и есть "сопровождение" мува. И теперь делаем это до тех пор, пока цена снова не окажется ниже мува.
Вот этот момент мы и ловим, чтобы выкупить цену целиком. Но можем, кстати, и не выкупать, если в данный момент эквити выше баланса (тогда операция "Ы" завершена). Выкупаем, только если эквити ниже баланса.
Допустим, что цену пришлось выкупить. Тогда продолжаем сопровождать мув дальше - до тех пор, пока цена не станет выше (как - выделено выше голубым). Возможно, придется делать это 50-60 и больше раз. Но мув не будет вечно находиться по одну сторону от цены, правильно? Вот как только он окажется на другой стороне мува - все, финита ля комедия, прикрываем все открытые позы и фиксируем суммарную прибыль по операции "Ы".
Все эти рассуждения кажутся сложными, пока Вы не ухватите главную мысль: это stat.arb между мувом и ценой. Единственная реальная проблема - это необходимость первоначального накопления мува и его сопровождения.