Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 79
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понимаю, поэтому применяю запас прочности.
а почему не тройной? :)
а почему не тройной? :)
Боян :) уже упомянут :))
быстро всё меняется, не успеваю адаптироваться :)
Никакие выводы делать нельзя.
Берете ТС (транспортное средство) и начинаете ехать, затем еще раз столько же или 10 по столько же. Но не интересуетесь, что у Вас за транспортное средство: то ли корыто, которое едет под горку, то ли трактор, то ли мерс.
За эконометрику (мат.статистику я знал давно) я взялся не от хорошей жизни.
У меня нет проблем написать ТС с профит фактором свыше 5. Все тестирую по науке. Начинаю торговать. Сначала все прекрасно, а потом профит фактор начинает падать, Оптимизирую, Снова все хорошо, а потом снова профит фактор падает. В конце ТС приходится вообще выкинуть, так как ее уже подогнать нельзя. самое неприятное, что не удается отличить просадку от протухания.
Поэтому вопрос: нельзя ли по внутреннему устройству ТС судить о ее будущем на один бар вперед (на каком ТС мы едем? по аналогии выше)? Это не исключает всего что Вы пишите о тестировании. Но вот составить бы мнение перед тестированием. При моем подходе на один шаг вперед с последующей адаптацией любая модель за счет ММ выводится в прибыльную. Но что в ней плохого, что профит фактор в наблюдениях меньше единицы в той которая выложена? Вот в ТАР умеют вычислять не просто прогноз, но и горизонт прогноза. почему мы этого не умеем?
Тогда эконометрика в том виде, в котором он у Вас, - тоже не наука. А какая может быть наука в произвольном нагромождении тестов, пусть даже и самых-пресамых строжайше статистических? И почему Вы ограничиваете то, что научно, арсеналом того, что содержится в EViews?
Эконометрика не может дать достаточных критериев прогнозируемости. Необходимых - сколько угодно, но это никак не приближает нас к решению основной проблемы.
Проблема в том, что Вы, слепо поверив в эти тесты, даже не пытаетесь выйти за пределы EViews, чтобы понять, а почему же они не обеспечивают гарантий.
У меня нет проблем написать ТС с профит фактором свыше 5. Все тестирую по науке. Начинаю торговать. Сначала все прекрасно, а потом профит фактор начинает падать, Оптимизирую, Снова все хорошо, а потом снова профит фактор падает. В конце ТС приходится вообще выкинуть, так как ее уже подогнать нельзя. самое неприятное, что не удается отличить просадку от протухания.
Берете ТС (транспортное средство) и начинаете ехать, затем еще раз столько же или 10 по столько же. Но не интересуетесь, что у Вас за транспортное средство: то ли корыто, которое едет под горку, то ли трактор, то ли мерс.
Я вообще про другое :)) Ну да ладно.
Да все про тоже самое: трейдеров интересует только правая часть кривой доходности - OOS, эконометристов интересует только левая часть - подгонка.
Суть в том, что ни тех ни других не волнуют результаты, которые находятся на неинтересующей их части. А потому у трейдеров и эконометристов нет ничего общего.