Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 71
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что означают цифры слева
Это биты. Например, 0,05 бит.
Спрашивайте дальше, продолжим диалог.
Это биты. Например, 0,05 бит.
Спрашивайте дальше, продолжим диалог.
Какая физ величина меряется? каковы пределы изменения? До 1?
берем произвольную длину алфавита, на скрине 24 бит и кодируем
красный цвет означает, что цена обновила минимум = 1, синий цвет означает что цена обновила максимум = 0,
и так для каждого ТФ, проверял утверждение, что тренд на старших ТФ "главнее", отчасти правда, но четких правил пока не увидел
Спасибо, догнал.
Подчиненность младших старшим - неоспоримый факт.
http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=2b118a5435ec895351a317ca24d55206&showforum=74
http://forum.fxtde.com/index.php?showtopic=2635&st=1820
http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=2984861#post2984861
Здесь идет обсуждение моделей Вадима и он дает ответы на вопросы. Здесь вся информация и все доказательства и четкие правила.
Спасибо, догнал.
Подчиненность младших старшим - неоспоримый факт.
http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=2b118a5435ec895351a317ca24d55206&showforum=74
http://forum.fxtde.com/index.php?showtopic=2635&st=1820
http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=2984861#post2984861
Здесь идет обсуждение моделей Вадима и он дает ответы на вопросы. Здесь вся информация и все доказательства и четкие правила.
спасибо, буду изучать
ЗЫ: даже не ожидал, что появятся ссылки, который день прошу, посылают на гугл искать ... )))
Эконометрика - это применение матстатистики к экономики.
Я это и хотел услышать.
Спасибо Вам и всем остальным за содержательную беседу. Успехов!;)
Какая физ величина меряется? каковы пределы изменения? До 1?
Максимум может быть 2,098 бит. Это средняя информация этого конкретного ряда данных. Если, например, бар на лаге 1 полностью детерминирует нулевой бар, то их взаимная информация станет равной 2,098 бит.
Что это за число? Это мера информации ) Вам нужно статьи почитать по ТИ. Если коротко, то биты отражают меру случайности значений источника данных по формуле собственной информации одного конкретного значения
I(X) = - log(P(x))*P(x).
Еще один пример. Бросаем монетку, считаем взаимную информацию между двумя последовательными событиями. По формулам, которые я транслировал в своей статье получаем, что взаимная информация I(X;Y) = 0. А если бы выпадение решки точно указывало на последующее выпадение решки (или орла), то I(X;Y) было бы равным 1 - это средняя информация источника данных "честная монетка".
Максимум может быть 2,098 бит. Это средняя информация этого конкретного ряда данных. Если, например, бар на лаге 1 полностью детерминирует нулевой бар, то их взаимная информация станет равной 2,098 бит.
Что это за число? Это мера информации ) Вам нужно статьи почитать по ТИ. Если коротко, то биты отражают меру случайности значений источника данных по формуле собственной информации одного конкретного значения
I(X) = - log(P(x))*P(x).
Еще один пример. Бросаем монетку, считаем взаимную информацию между двумя последовательными событиями. По формулам, которые я транслировал в своей статье получаем, что взаимная информация I(X;Y) = 0. А если бы выпадение решки точно указывало на последующее выпадение решки (или орла), то I(X;Y) было бы равным 1 - это средняя информация источника данных "честная монетка".
В статистике очень важным является понятие знАчимости. Величины на графике 0.05 и 0.01 это одинаковые величины по их знАчимости и не могут служить основой для каких-либо выводов. Хотя может быть я и не прав.
В данном случае вы не правы.
Я специально привел сравнение со статистикой взаимной информации на случайным рядом данных с тем же распределением. Разница существенная и она подтверждается тестами.
Это сравнение примерно то же самое, что и доверительный интервал в АКФ.
В данном случае вы не правы.
Я специально привел сравнение со статистикой взаимной информации на случайным рядом данных с тем же распределением. Разница существенная и она подтверждается тестами.
Это сравнение примерно то же самое, что и доверительный интервал в АКФ.
Может быть.
Любой доверительный интервал звучит следующим образом: на уровне 5% (к пример) подтверждается (не подтверждается) нулевая гипотеза.
Как звучит Ваша нулевая гипотеза? Где доверительный интервал? и т.д. Если АКФ понятная для меня штука, то Ваш график не понятен. Если макс 2.098 бит, то 0.05/2.098 - не следует обсуждать. Причем не снимаются вопросы в начале строки.
Кстати, на чем Вы считали АКФ?
Возьму обычные приращения для опен.
Гораздо интереснее. Статистика
АКФ
Вероятность отсутствия корреляции. Вначале есть какая-то зависимость, но не значащая.Точно, именно так. От АКФ никакого толку нет.
А от взаимной информации - должен быть, т.к. нулем там и не пахнет даже на расстоянии в сотни баров.