торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ja dumaju 4to dlia ras4iota voln ninado tak zaglubitsia v matematiku... :)
Vot primer mojevo indikatora, katoryj probujet markirovat' volny (po EWA + Wolfe waves):
Na troike i piatiorke - ordera, vot i vsio :)
P.S> algoritm uze opisal ranshe, vsio delajetsia pod Max/Min cene v periode i napravleniji(mini-trend) :
"торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота"
Ваша стратегия наверное также является прибыльной раз Вы не отказались от неё за прошедшие 2 года. И если бы Вы просто показали бы свой код под МТ4, а не старый под МТ3, то думаю, что многие трейдеры с удовольствием бы им воспользовались бы и были бы Вам очень благодарны!
Но мне по первоначальным расчётам по стратегии Vladislava кажется, что волновая теория Эллиота является лишь частным случаем стратегии применения методов матстатистики. То есть все эти разворотные зоны, которые прогнозирует весьма приблизительно волновая теория Эллиота достаточно точно прогнозируются на основе пересечения границ доверительных интервалов по стратегии Vladislava. И я мог бы сказать, что стратегия Vladislava показывает даже те разворотные зоны, которые не могут быть описаны волновой теорией Эллиота даже с использованием Вашего готового индикатора! Это одно из преимуществ данной стратегии.
Вторым очень значительным преимуществом методов матстатистики является тот факт, что отпадает актуальность наличия в МТ4 тестера стратегии по следующим причинам. Первая: те параметры системы, которые могут быть соптимизированы на тестере стратегий всё равно имеют какую-то дисперсию из-за которой система, соптимизированная даже на минутной истории за 1,5 года всё равно будет сливать при игре на реале, то есть на той выборке данных, по которой она не оптимизировалась (Это я по своему опыту использования системы, описанной в этой же самой ветке). А вторая причина состоит в длительсности проведения статистических расчётов по стратегии. То есть если у вас стратегия для получения условно говоря одного цикла расчёта затрачивает по нескольку минут времени, то ни о какаом тестировании на исторических данных например за 1-2 года не может идти и речи! Вы просто не дожётесь результатов. Вместе с тем этот расчёт, проведённый скриптом за несколько минут даёт вам результат, сопоставимый с многодневным оптимизированием параметров системы в тестере стратегий. То есть итоговым результатом скрипта матстатистики у вас является не конкретные уровни покуки/продажи, а вероятности продолжения движения в ту или иную сторону. То есть если вы в любой момент времени можете знать вероятности движения в ту или иную сторону, то в соответсвии с этим и можете принимать торговые решения, а не в соответствии с тем, что пятая волна должна дойти тида-то и туда-то. При этом она может как не дойти так и перейти расчётный уровень по Эллиотту. По стратегии матстатистики зная, что например в текущий момент времени вероятность продолжения движения далее составляет 5%, а 95% говорит о развороте, то встав в соответсвтии с большей вероятностью и выставив стоплосс например в размере 30-50пипсов вы в соответсвии со стратегий порлучите стоплосс только в 1 сделке из 20!!! Остальные 19 сделок согласно расчётам окажется успешными! При этом вам совершенно не нужно иметь историю за несколько лет для тестирования этой стратегии. Вполне достаточно даже тех данных, которые присутствуют на сервере брокера в текущий момент времени. Об ограничениях истории на сервере брокера здесьуже подробно писалось. Можете почитать.
Таким образом методы матстатстики решают сразу кучу технических проблем таких как отсутствие котировок мелких таймфреймов за очень большой период времени, а также проблему актуальности тесмтера стратегий в МТ4. То есть больше не нужно далее проводить какие-то доработки этого тестера стратегий и соответсвенно генетические алгоритмы мало что дадут нового принципиально. Я уже проектировал свою систему, описанную в этой же ветке на тех эе генетических алгоритмах, только осуществляя их в ручнуу. И абсолютно точно уверен в том, что выжал из системы абсолютный, а не локальный максимум значений параметров, что мне совершенно ничего не дало. Система, которая на тестере за 1,5 года на минутках при количестве сделок в 3600 показывала 18% прибыли в месяц сейчас успешно сливает со скоростью примерно 10% в месяц уже 3 месяца.
Raz uze stali govorit' o matstatistikie a nie o EWA.. sdelaite novuju vetku dlia etovo :)
Nas4iot EWA, moja sistema polzujetsia tol'ko minimal'mon opoznovaniji 1-2-3 i 1-2-3-4-5 voln, i nikakokj re4i o opoznovaniji figur, tak kak vsio eto vsio ravno sostojit iz 1-2-3 i 1-2-3-4-5 voln.. Staryj MT3 kod ja vylozyl ni dlia polzovaniji, a dlia podmogi razrabo4ikov, katoryje soglasny sdelat' kod pod GNU Open Source licenziji, ina4e re4i o razrabotke takoj sistemy i byt' nimozet, tak kak skol'ko ja sam za let 2 vizu 4to sistema pod EWA popadajet do 85% orderov v xoroshuju storonu na na4ale volny 3 i 5 i rabotajet na vsie instrumenty i na vse periody vremeni. V reale mnie tak i polu4ilos' - za paru mesiacov pribyl' v reale s 0.1 lotom ot depa $233 do $850 :-D
Tieper' o analitikov EWA - vybroste vsie mnenija katoryje govorat' 4to budet ili "UP" ili "DOWN", t.e. 2 scenarija. Scenariji dolzen byt' tol'ko odin! I jesli on nipravil'ny, zna4et gde-to oshybka v sisteme.
U samovo menia tak polu4ilos', 4to dolgoje vremia ploxo opredelialos' kokda rabotat' sovmestno s trendom , a kokda protiv nevo, poka eta problema su4estvujet, o milijonax baksov karmane re4i i byt' nimozet... :)
P.S> 9 iz 10 liudej skazet 4to strategija po EWA nirabotajet, 1/10 na nej zarabatyvajut, a sdies' jiest' shans sobrat' tex 1/10 i sdelat' avtomat dlia markirovki voln... Vsiakije platnyje sistemy katoryje probujut eto delat' i vo mnogiji slu4aji nipravil'no, pribyli nidajut takoj kakoj nado i poka tak budet prodalzatsia kokda kazdy budet priatat svoji ideji, obs4ej sistemy po EWA nebudet.
Вы предлагаете сделать проект по созданию стратегии по EWA по GNU Open Source лицензии для широкой общественнности. Но при этом почему-то своими разработками в плане представления вашего рабочего кода под МТ4 поделиться не желаете. Возникает законный вопрос почему этим кодом, который будет доработан из Вашего старого МТ3 кода станут делиться другие люди, которые возьмутся за работу по этому направлению, если Вы сами не хотите представить Ваши самые последние разработки?
Вам что просто хочется понаблюдать за самим процессом того, как кто-то будет пытаться достичь того уровня в EWA, которого достигли уже Вы? Ведь очевидно, что Вы уже полностью в EWA разобрались. Хотя если будет самый свежий Ваш код, то наверняка очень многие СТАНУТ его тестировать у себя и наверняка ПОЯВЯТСЯ куча разных предожений по его усовершенствованию, то есть будет именно так как Вы и хотите! А грамотных людей, могущих предложить что-то реальное по совершенствованию Вашей идеи, имеется достаточное количество на этом форуме.
PS: Мне так кажется, что Форекс - это совсем не то место где что-то действительно РАБОЧЕЕ может существовать в виде GNU Open Source лицензии.
GNU Open Source лицензия возможна в областях компьютерного фанатизма или если хотите из области "священных войн" аля линуксоиды против Била Гейтса :o). Этим наверное заканчивается область готовых решений в области создания программных продуктов, готовых к применению. Всё остальное, распространяемое по GNU Open Source лицензии часто требует ещё недюженных интеллектуальных способностей для того, чтобы применить что-то сделанное по этой лицензии в реальной жизни (аля нажал на кнопку как у Билла Гейтса и получил результат - до этого дотягивают ещё не слишком много продуктов GNU Open source лицензии). И тем более, что такое врядли может существовать в области, напрямую касающейся денег.
P.S> GNU Open Source licenzija primeniajetsia i dlia takix tem gde voobs4e odna kompanija imejet monopoliju :) Skazem, xot' i Microsoft/Cisco v desktope/seti, v tom samom i v finansovyx projektax. Tak jest o 4iom podumat' pered na4alom, i te kto soglasitsia delat' po GNU, budet imet' potencial gorazdo bolshe 4em te kto rabotajut v zakrytyx projektax.
Хорошо, теперь Вы меня убедили! Как только разберусь со стратегией применения методов матстатистики, и если у меня не получится достигнуть желаемых результатов по ней (что на мой взгляд является маловероятным), то возможно попробую поразбираться на досуге и с Вашим кодом тоже. Хотя сейчас я не уверен, что EWA может дать что-то большее, чем точные методы матстатистики. А своих стратегий на основе разных индикаторов я написал уже предостаточно, но результат пока что ещё прежний - "пока что нахожусь всё ещё в поисках":o).
Удачи и попутных трендов.
Всё-таки мне не совсем понятна эта идея. То что расчёт нужно вести по H1 и M30 - это вполне понятный компромисс между объёмом вычислений и необходимой точностью анализа. А вот про приведение к дневному ТФ не совсем понимаю. Если Вы имеете ввиду индикатор Мюррея, то сейчас при стандартных настройках по умолчанию он показывает что цена EURUSD пробила все мыслимые пределы вверх. Если увеличить параметр P с 64 до 128, то цена сейчас находится на самых верхних перегретых уровнях, которые в общем говорят о том, что цена должна сильно двинуть вниз. Но поскольку это говорит о весьма большом по длительности прогнозе, то неужели Вы будете держать позиции по несколько недель, если стратегия будет говорить об удачных входах-выходах в течении дня? Или же Вы просто внутридневной торговлей не занимаетесь вовсе? Или я совсем ничего не понял по поводу приведения всего к дневному таймфрейму? Поясните, пожалуйста.
Удачи и попутных трендов.
ЗЫ По поводу идентификации уровней - какой алгоритм Вы используете? У меня все уровни давно перестроились и 1,2939 определяется как 6\8. На "MQL4: механические торговые системы" я выкладывал рабочую версию - (MMLevls_VG).
И еще: выше по ветке я уже писал, что этот метод хорошо работает для среднесрочных трендов. Для внутридневной торговли могут быть проблемы.
PS: Вы наверное говоря о "1,2939 определяется как 6\8" имели скорее всего в виду 5\8? И таким образом по текущим показаниям Вашего индикатора Мюррея имеем следующие данные. Если цена пробивает вниз уровень 1.2695, то возможен её поход к следующему уровню 1,2451, либо если не пробивает, то возможен её поход опять к 1,2936. Но я так по своим расчётам представляю, что поход вниз менее вероятен, поскольку канал линейной регрессии, построенный за прошедшую неделю имеет коэффициент Хёрста 0,37. То есть возможен его разворот наверх, если не будет каких-то сильных экономических данных, которые укрепят доллар на предстоящей неделе?