Феномены рынка - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
(3) Приращения сортировал на два потока, дыры в каждом потоке ничем не заполнял. Считал, что поток прерывается
Дай условие.
По какому признаку разделять? Может, положительные/отрицательные приращения?
Дай условие.
По какому признаку разделять? Может, положительные/отрицательные приращения?
(1)
Получив ряд приращений на всей истории, оценим СКО, это и будет критерием для начала.
(2)
Поток A: без хвоста
Поток B: только хвост
(3) пока очень простое условие, т.е. примитивное:
Если модуль приращения меньше СКО, в поток А
Если модуль приращения больше СКО, в поток B
PS: думаю, наиболее чистый ряд будет между 2 и 3 СКО
Понятно.
Минутку...
Понятно.
Минутку...
Вот, что получается если разделять по амплитуе приращения равной 0.2 стандартного отклонения:
Тут красным показаны сумма по приращениям не превышающим 0.2 стандартного отклонения, синим - не менее 0.2
Для сигмы=0.5 имеем:
Далее:
И наконец для сигмы=2:
Вообще, интересно.
Ты, Сергей, утверждаешь, что Alpha почти всегда растёт, а Omega падает?
Да, вот исходный ценовой ряд EURUSD 1m:
(1)
пропустил мое сообщение:
(2)
Нет, alpha преимущественно растет, если подобрать критерий и масштаб. Кстати, попробуй больше 3, где нить 3.14 - 3.5
(3)
betta творит чего хочет, но в ее виде есть похожесть на итоговую котировку. Т.е. то, что утверждаю на самом деле:
Процесс betta, т.е. толстые хвосты, практически полностью определяют форму. структуру, внешний вид, размахи, уклонения и т.д. (как угодно можно классифицировать) котировочного процесса.
Учти, это примитивное условие. Надо более могучую классификацию искать
И обрати внимание, что betta встречается "мало", но, как писал выше, практичсеки полностью определяет форму котировки.
Вот такие вот ТОЛСТЫЕ хвосты :о) И это только начало, если их дальше ковырять.
Выводы:
1. Кумулятивная сумма мелких приращений примерно равна сумме крупных приращений. Другими словами, куда-бы рынок мелкими шажками медленно не дрейфовал, его всегда вернут на исходную позицию несколько крупных и резких движений.
Есть случайное блуждание задаваемое мелкими инвесторами и сильные коррекционные движения организованные крупными инвесторами?
2. ?
Нужно осмыслить увиденное... Вообще интересно.