Феномены рынка - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на память
а лучше скриншот, и распечатать в трех экземплярах..
Смотрю тут разные феномены рассматривают по буквами греческого алфавита. Вот феномены для половины букв алфавита.
Для часовика на 78000 бар.
Тот же часовик на последние 240 бар
Тот же частови, но 240 бар сдвинуто на 1 бар
Здесь не очень заметно, та же картинка, но чуть чуть сдвинулась - прогноз на один бар вперед возможен.
Тот же частови 240 бар, но сдвинуто на 10 бар или на 11 по отношению к правому концу.
Прогноз на 10 бар вперед не возможен.
Осталось назначить пикам буквы греческого алфавита. и будет феномен.
пиарить торговые марки свои и друг друга будете у себя на форуме.
Уважаемый Алекс, не торопитесь с выводами.
Смотрю тут разные феномены рассматривают по буквами греческого алфавита. Вот феномены для половины букв алфавита.
Для часовика на 78000 бар.
Тот же часовик на последние 240 бар
Тот же частови, но 240 бар сдвинуто на 1 бар
Здесь не очень заметно, та же картинка, но чуть чуть сдвинулась - прогноз на один бар вперед возможен.
Тот же частови 240 бар, но сдвинуто на 10 бар или на 11 по отношению к правому концу.
Прогноз на 10 бар вперед не возможен.
Осталось назначить пикам буквы греческого алфавита. и будет феномен.
Перечитал несколько раз. Не понял ничего. Какие буквы, при чем тут алфавит, где тут и кто рассматривает феномены по буквам греческого алфавита, какие "сдвинутые концы". Хоть цитаты приведите, на которые ссылались.
PS: хорошая программка, пользовался ранее. ну оценили Вы спектр, если не ошибаюсь на основе критерия максимальной энтропии. И чё? Я же Вам писал, что он бесполезен, регрессионная модель, лежащая в основе этого метода, никакого отношения к рынку не имеет.
Сказать то чего хотели? Что есть нестационарность? Да есть, спросили бы раньше.
Перечитал несколько раз. Не понял ничего. Какие буквы, при чем тут алфавит, где тут и кто рассматривает феномены по буквам греческого алфавита, какие "сдвинутые концы". Хоть цитаты приведите, на которые ссылались.
PS: хорошая программка, пользовался ранее. ну оценили Вы спектр, если не ошибаюсь на основе критерия максимальной энтропии. И чё? Я же Вам писал, что он бесполезен, регрессионная модель, лежащая в основе этого метода, никакого отношения к рынку не имеет.
Сказать то чего хотели? Что есть нестационарность? Да есть, спросили бы раньше.
Насколько я понял топик, то идея отсечь то, что образует тяжелые хвосты и оставить стационарный ряд. Если я правильно понял, в котором будет маинстрим и мы будем им пользоваться.
Маинстрим прекрасно ищется максимальной энтропией и то что пики плывут - это не самая большая неприятность. Неприятность, включая Ваши методы, состоят в том,
1) что нам нужны стабильные характеристики на правом краю котира и чем меньше будет задействовано лагов для определения этих характеристик, тем лучше.
2) выявленные характеристики должны экстраполироваться вне выборки, причем у нас должны быть какие-то соображения о доверии к той экстраполяции.
Или мы все наши упражнения подчиняем этой цели, или все пустые разговоры.
Насколько я понял топик, то идея отсечь то, что образует тяжелые хвосты и оставить стационарный ряд. Если я правильно понял, в котором будет маинстрим и мы будем им пользоваться.
да, это одно из направлений исследований
Маинстрим прекрасно ищется максимальной энтропией и то что пики плывут - это не самая большая неприятность.
Это очень спорный момент.
Неприятность, включая Ваши методы, состоят в том,
1) что нам нужны стабильные характеристики на правом краю котира и чем меньше будет задействовано лагов для определения этих характеристик, тем лучше.
2) выявленные характеристики должны экстраполироваться вне выборки, причем у нас должны быть какие-то соображения о доверии к той экстраполяции.
Или мы все наши упражнения подчиняем этой цели, или все пустые разговоры.
Как можно прогнозировать, не понимая процесса, который прогнозируется. Если смотреть с этих позиций, то процесс "alpha" хорошо описывается (ну допустим как бы хорошо :), например, процессом Орнштейна-Уленбека, соответственно компонентами, задающие смещение и диффузию (или иначе - волатильность).
Так вот, этот процесс (betta) - действительно большая загадка, дело в том, что котировка - процесс неслучайный, он сложный, нелинейный, но не случайный - это доказано. Не может быть, что бы процесс betta, так случайно дергая процесс alpha создавал совершенно неслучайный итоговый ряд. Тут должна быть какой то смысл, надо понять, какой. Да и внешний вид потока betta, (при разных классификациях) наводит на некоторые мысли ...
to joo
:о)
создавал совершенно неслучайный итоговый ряд
Движение рынкета вдоль какой-то гладкой кривой обычно называют движением по тренду и мне все равно как эту гладкую кривую мы получили, потому как даже в случае шоков ее гладкость не меняется, а возрастает ошибка подгонки. В этом смысле все рассуждения о СБ с дрейфом мне кажутся надуманными, во всяком случае при прогнозе, в котором более важным является наличие неких дополнительных свойств рынкета, не учтенных при образовании этой гладкой кривой, которые поменяют ее направление на следующем баре вне выборки.
Отсюда на первый план выходит алгоритм детрендирования, а потом учет остатка от детрендирования и его влияния на сам тренд. Для этого пути предостаточно уже разработанных методов, средств, тестов и опыта.
создавал совершенно неслучайный итоговый ряд
Движение рынкета вдоль какой-то гладкой кривой обычно называют движением по тренду и мне все равно как эту гладкую кривую мы получили, потому как даже в случае шоков ее гладкость не меняется, а возрастает ошибка подгонки. В этом смысле все рассуждения о СБ с дрейфом мне кажутся надуманными, во всяком случае при прогнозе, в котором более важным является наличие неких дополнительных свойств рынкета, не учтенных при образовании этой гладкой кривой, которые поменяют ее направление на следующем баре вне выборки.
Да причем все это? Я писал о совершенно другом. Речь идет о сомоорганизующихся стохастичсеких процессах со случайной структурой.
Отсюда на первый план выходит алгоритм детрендирования, а потом учет остатка от детрендирования и его влияния на сам тренд. Для этого пути предостаточно уже разработанных методов, средств, тестов и опыта.
да не причем тут тренды и дентредирование. Это тупиковый путь, не сможете Вы убрать тренды, да и нет трендов как таковых. Если совсем просто - есть несколько подсистем, "конкурирующих" между собой. Один подпроцесс перехватывает управление формированием котировки у другого.
Да причем все это? Я писал о совершенно другом. Речь идет о сомоорганизующихся стохастичсеких процессах со случайной структурой.
да не причем тут тренды и дентредирование. Это тупиковый путь, не сможете Вы убрать тренды, да и нет трендов как таковых. Если совсем просто - есть несколько подсистем, "конкурирующих" между собой. Один подпроцесс перехватывает управление формированием котировки у другого.
Да глухой не уразумеет зрячего