Феномены рынка - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
имхенько, так, робко поинтересуюсь: а целеопределенные системы уж вовсе не катят?
... и - что есть управление: непременно целеполагание?
ЗЫ Извините, что не пятница
Никаких классификаций и длинных хвостов в экономике нет.
Есть производство товаров услуг, которые обладают инерцией - трендами
На рынках бывает много товаров - перепроданность и много денег - перекупленность --- уровни
Все это проходит через психику толпы (которой не было при социализме) и появляется шум --- волантильность
Торгуем тренд, уровни и волантильность. Можно еще торговать риск
А вы о чем?
О как!!! Таки в Вас неожиданно проснулся эконометрист. С добрым утром, эконометрист. И Вы таки начали писать про то, о чем Вас спрашивали в самом начале вашей эконометричсекой ветки и о чем Вы не написали пока ни одного внятного слова.
Хорошо, рассказывайте, как вот это все сказанное, соотносится с вашей моделью, где Вы фильтруете, кажется, не понимая что именно хотите получить из фильтрации, да еще и прогнозируете фильтр методами, которые хитрые эконометристы припали себе.
PS: "фундемент" - штука хорошая, и действительно в ней вся физика порылась, но не то, что вы написали. В своих секретных лабораториях я разрабатываю тайное секретное оружие по захвату мира на основе фундамента (типа шутка) :о)))
Farnsworth, извините если ошибаюсь, нет времень читать всю ветку. Если я хорошо понимаю, вы говорите про Markov Switching Models?
К сожалению, процесс перехода не марковский. Если брать мою базовую модель, то использую байесовские сети для описания перехода между процессами
.... нет времень читать всю ветку.....только вот не могу догадоваться что за подпроцессы вы используйте?
шо, переписывать еще раз всю ветку? ну нет, и у меня для Вас не так много времени.
Еще один феномен - долговременная память.
Например, если взять историю EURUSD с 1999 на Н1 и проверить хи-квадратом возвраты пары (returns), то выясняется, что в диапазоне "расстояний" между барами между 10 и 6000 порядка в 90% случаев текущий бар зависит от баров из прошлого. 90%! При расстоянии между барами более 6000 такие зависимости встречаются все реже, но все еще встречаются!Честно говоря, меня такое "открытие" просто ошеломило, т.к. оно напрямую показывает, что у евро есть очень долговременная память. На EURUSD Н1 6000 баров - это примерно год. Это означает, что среди часовых баров годичной давности все еще встречаются бары, о которых "помнит" текущий нулевой.
... Этот результат пока сугубо теоретический и прикладного значения все еще не имеет. Тем не менее он ясно показывает, что для тех, кто что-то ищет, не все потеряно.Привет, всем!
Алексей, прошло полгода с момента написания твоего поста. Есть продвижения в данном направлении. Очень интересно.
Допустим, 90% баров статдостоверно взаимозависимы на участке в несколько тысяч отсчётов... Тобой оценивалась степень зависимости?
Как её вообще оценивать... непонятно. Вот линейная зависимость - понятно, это угол наклона прямой проведённой методом наименьших квадратов через облако возвратов временного ряда:
Это для часовок евробакса. Видно, что синяя линия лежит на горизонте, т.е коэффициент линейной корреляции между соседними барами нулевой.
Как я понимаю наличие нелинейной корреляции приведёт к такой картинке:
Другими словами, визуально видна нелинейная зависимость амплитуды свечи от амплитуды предыдущей. Интересно, может такое быть, что нелинейная зависимость есть, а на облаке визуально её не видно, хотя, хи-квадрат возврата пары свидетельствует о её наличии?
Привет, всем!
...
Здорово, Серёга!
Взаимно рад. Восхищаюсь твоей работоспособностью. Я вот в стагнации - нужны новые идеи.
Меня восхитило выступление Pirat на Automated Trading Championship 2011:
Человек торговал евродолларом фиксированным лотом, т.е. результат не замутнён ММ. Несколько сотен транзакций. Это что-то. Короче, можно ведь если постараться!
Я построил распределение величин взяток по его данным:
И попытался реконструировать его торговый алгоритм по данной гистограмме.
Щас, картинку вкрячу...
Здорово, Серёга!
Взаимно рад. Восхищаюсь твоей работоспособностью.
Да ладно, Серега. Я тут сам недавно "вылез" из затишья. Времени очень мало, к сожалению. :о(
Я вот в стагнации - нужны новые идеи.
Займись одним из "феноменов".
В частности хотел выложить несколько феноменов относящихся к разным подходам. Есть такое направление в математике, "асимптотический анализ случайных блужданий", главной целью которого являются исследование процессов с толстыми хвостами. В этом направлении наиболее интересные исследования (с практической т.з.) связаны с изучением уклонений траекторий реализации процессов такого класса.
Вот как то мне и захотелось посмотреть на котировку без "толстых хвостов", т.е выполнить сравнительно простые фильтрации (классификации), которые убрали бы выбросы, всплески, "странные", "неестественные" ускорения уклонений траекторий на экстремально коротких участках, в общем то, что в буквальном смысле сидит в этих "хвостах".
Получился процесс alpha, этот процесс отлично описывается средствами стохастической финансовой математики. И такие процессы, в основном процессы роста, вы получите на всех котировках. Любопытен комплексный анализ всех процессов альпха для котировок. Очень любопытен. Только не делайте ошибок faa, пусть творчески развивается.
Попробуй посмотреть на котир без толстых хвостов. Просто попробуй.
Меня восхитило выступление Pirat на Automated Trading Championship 2011:
да, встречаются интересные алгоритмы, только вот что плохо, - отсутствие постоянства
Займись одним из "феноменов".
Попробуй посмотреть на котир без толстых хвостов. Просто попробуй.
Не вопрос.
Что смотрим. Евробакс минутки или больший ТФ?
Не вопрос.
Что смотрим. Евробакс минутки или больший ТФ?
ок, кратко:
(1) Для начала EURUSD, опыт говорит, что надо смотреть что то маленькое, возможно не больше часа (а может 15 мин а лучше минутки), на сутках скорее всего "феномен" не проявится
(2) Нужен критерий "фтльтрации". Я использовал несколько. Самый простой, все, что вылезает за 1/2/3 СКО приращений - есть хвост, по памяти, работает 3*СКО
(3) Приращения сортировал на два потока, дыры в каждом потоке ничем не заполнял. Считал, что поток прерывается
(4) Отдельно собрал статистику "перехода" или "переключения" между этими потоками