ФР Н-волатильность - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я думаю, что переменные лаги между тиками содержат информацию, то есть говорю только о той, которую равнотиковым преобразованием удаляем мы сами.
Если выбирать что прогнозировать, я выбираю именно "непрерывный процесс всемирного котирования", а ДЦ в конечном итоге от него никуда не денется.
Я всего лишь пытаюсь следовать традиции научного исследования, сложившейся в течение веков начиная с Возрождения и предлагающей анализ явления, существенной частью которого является расчленение его на логически делимые части (совсем не обязательно независимые, кстати; важно, чтобы эти зависимости между частями описывались четкими понятиями). Можно по-прежнему пытаться изучать явление в его абсолютной полноте, так, как нравилось средневековым схоластам, спорившим о свойствах камня, не пытаясь на него воздействовать или его почувствовать. На мой взгляд, для столь сложного явления как с.п. рыночных котировок вначале было бы целесообразно разделить его на части, изучить каждую из них, после чего вернуться обратно, но на качественно новой основе, - изучать его целиком, зная свойства его частей и, возможно, зависимости между ними.
2 Neutron и Mathemat zip прикрепить тоже не могу. Полагаю это проблемы с сайтом. Выкладываю ссылку по которой вы можете качнуть эти данные
Виноват. Я цеплял rar, а надо было zip.
Интересный ряд! Построим распределение модуля приращений (рис. слева). Видно, что центр тяжести распределения находится в области m=0.7 Теперь построим искусственный ряд из суммы констант=m но с учётом знака реального приращения см. рис. справа, на нём красной линией показан исходный ряд, синей - искусственный.
Казалось бы, если приращения цены независимы, то сумма=знак_приращения*сонстант даст траекторию, которая будет лежать в коридоре между двумя кривыми y=+-m*SQRT(t) (чёрный цвет). Но это не так. Может знаки приращений зависимы? -да нет, коэффициент корреляции между соседними приращениями равен -0.05 т.е. почти ноль. Значит рост не определяется "стадным эффектом" и скорее всего неслучаен.
Вывод у меня такой: кто-то или что-то монотонно толкает этот индекс вверх постоянно (синяя кривая), а тот факт, что индекс не спешит уйти в эту сторону, говорит о том, что некто редко да метко этот самый индекс обрушает!
Что тут ещё добавить? Наверное проверить себя построив тоже самое, но для валютного инструмента:
Тут всё по-честному - ни кто, ни кого ни куда не тянет :-)
Кажется на предыдущей странице этого топика шла речь о том, что было бы хорошо найти способ преобразования экспоненциального характера распределения приращений на малых ТФ в нормальное. Зачем это нужно я не совсем понимаю... Но способ есть.
Посмотрите на рис. слева. На нём красной линией показаны минутные бары EUR/USD, а синим - модельный ряд у которого сохраняются направления приращений цены исходного, но амплитуда жёстко задаётся ГСЧ с нормальным законом распределения и нулевым МО. Видно, что все движения строго повторяются, но с "другой" амплитудой.
На правом рис. показано распределение приращений ряда EUR/USD минутки (красный) и модельного (синий). Ура! мы смогли уйти от ненавистного "ненормального" распределения и имеем одну из реализаций исходного ряда с нормальным распределением см. рис.:
Сразу брасаются в глаза участки на которых исходный и модельный ряд двигаются в разных направлениях! Как такое может быть? А говорит это о том, что направленное движение в реальном ряде на выбранном участке задаётся не мелкими и частыми шажками робкой толпы, а сильными и редкими направленными ударами сильных мира сего!
Вот. Возможно эта информация для многих является новой и в ней есть некий, пока скрытый потенциал. Что скажите, коллеги?
амплитуда жёстко задаётся ГСЧ с нормальным законом распределения и нулевым МО.
ГСЧ ? расшифруй плиз + если это какойто генератор нор.зак.расп. нужна величина с.к.о. для его полного описания.
И если я правильно понял, все Ваши построения, то вы интуитивно пришли к модели которая является частным случаем системы стохастических диф. уравнений.
амплитуда жёстко задаётся ГСЧ с нормальным законом распределения и нулевым МО.
ГСЧ ? расшифруй плиз + если это какойто генератор нор.зак.расп. нужна величина с.к.о. для его полного описания.
И если я правильно понял, все Ваши построения, то вы интуитивно пришли к модели которая является частным случаем системы стохастических диф. уравнений.
ГСЧ - генератор случайных чисел (хотя может быть я и ошибаюсь).
ГСЧ ? расшифруй плиз + если это какойто генератор нор.зак.расп. нужна величина с.к.о. для его полного описания.
И если я правильно понял, все Ваши построения, то вы интуитивно пришли к модели которая является частным случаем системы стохастических диф. уравнений.
Привет, Сергей!
Мы снова на Вы? Да, Вы обсолютно правы - это генератор случайных чисел с нормальным распределением и нулевым матожиданием. В приведённом мной примере с.к.о.=m. А, вот в системах стохастических ДУ,я к сожалению ничего не понимаю
Здесь все просто. ССДУ (система стохастических дифференциальных уравнений). Система это значит их может быть много, простейший случай одно. Уравнений тут все понятно типа y(x)=a*x+b. Дифференциальных (производных, приращений) т.е. слева производная, т.е. dV/dt=a(t) – производная от скорости равна ускорению. Осталось стохастических (случайных), это означает что справа есть случайный процесс. Типа производная от цены есть БГШ с мож=0 и ско=1. Решением этих уравнений является взятие интеграла.
Мы тут несколько страниц назад про это и говорили с мех.матовцами, как их решать с использованием записи ИТО или Стратоновича. На стр. 18 есть несколько простейших моделей (экономистов) я выкладывал прикрепленный файл, посмотри это уравнения 8.1-8.6. У военных радиоинженеров они (модели) посложнее.
З.Ы. Толька чур не обижаться если Вы или ТЫ, ок. Меня хоть горшком тока в печку не ставьте :-). Просто часто сбиваюсь, иногда трудно переключиться. Особенно по понедельникам и пятницам, слишком со многими общаюсь. На 3-х работах верчусь
Можно по-прежнему пытаться изучать явление в его абсолютной полноте, так, как нравилось средневековым схоластам, спорившим о свойствах камня, не пытаясь на него воздействовать или его почувствовать. На мой взгляд, для столь сложного явления как с.п. рыночных котировок вначале было бы целесообразно разделить его на части, изучить каждую из них, после чего вернуться обратно, но на качественно новой основе, - изучать его целиком, зная свойства его частей и, возможно, зависимости между ними.
Это вполне научно :). А ты обратил внимание что дискуссия шла не по предложенному тесту а вместо него? :) Хотя для работающего с равнотиковыми барами человека такой тест дело нескольких минут. Будь у меня в терминале тиковая история, я его конечно бы сделал даже прежде чем писать тот пост, но ради него одного искать и качать не буду.
to Neutron
Серега привет. Поясни, плииз, откуда взял вот это:
Меня интересует сама формула y=+-m*SQRT(t), как получил, откуда взял? Приближением закона повторного логарифма для траекторий винеровского процесса тоже не может быть, привожу в кратком виде:
Для винеровского процесса W(t) с вероятность единица выполняется:
Все траектории винеровского процесса остаются внутри расширяющейся «трубы» между кривыми
В то же время с вероятностью 1 траектории бесконечно часто выскакивают из трубы с границей
Не то, что бы это было совсем важно, просто интересно. Кстати, экспериментальным путем установил, что этот закон на котировках, мягко говоря (если конечно, правильно все подсчитал), не работает, следовательно, это можно интерпретировать как косвенное подтверждение тому, что рынок неслучаен, как то так. :о)