Феномены рынка - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да нет никакой асимметрии и быть не может
Почему? Может, имхо, но только наблюдаться она должна для валюты, а не для пары.
Ведь в конце концов то же золото ходит несимметрично. Есть понятие "паник селл", а понятие "паник бай" есть?
Mathemat:
Ну если брать не разность соседних цен, а логарифм отношения, то, возможно, асимметрия исчезнет
Осталось только выяснить где взять брокера, который будет считать бухгалтерию на депозите по логарифму отношения, а не по разности цен открытия и закрытия ордеров?
Цена-то все равно ограничена снизу нулем.
А депозит маржинколлом, который может наступить гораздо раньше, нежели цена не шибко значительно приблизится к нулю.
Да нет никакой асимметрии и быть не может
Есть. Попробую ее посчитать программно. ( только вряд ли это в чем-то сможет мне помочь)). А почему это ее быть не может?
По арбитражу обратное доказать можно???... хотя..
Вот, странный феномен заметила: среднее максимальное ускорение цены вверх всегда больше чем вниз на всех валютных парах.
А как вы это ускорение вообще увидели, оно же на каждом тф свое и если и расмматривать его то относительно чегото, так относительно чего вы смотрели?
Это должно получится на каждом минимальном шаге(по отсчету) для каждой глубины на истории (глубина в количестве отсчетов) свое ускорение, и как построить это все в одном ?
Хоть и принято считать что какбы наоборот цена падает быстро а растет медленно, нифига, иногда так растет что мама не горюй. но и это относительный факт.
Алексей, все же придупредили меня чтоб здесь не тролил, нет вот написали снизу еще присказку,сказали нетролить и вступаете в диалог,отвечать не буду,но так делать тоже не красиво.
А как вы это ускорение вообще увидели, оно же на каждом тф свое и если и расмматривать его то относительно чегото, так относительно чего вы смотрели?
Алексей, все же придупредили меня чтоб здесь не тролил, нет вот написали еще присказку сказали нетролить и вступаете в диалог,отвечать не буду,но так делать тоже не красиво.
Я на глаз заметила пока, если честно), но это очевидно.Программно посчитать можно. А от таймфрейма зависит только абсолютное значение ускорений.
Спасибо))А как можно объяснить такой феномен?
Я констатирую факт всего лишь.:)
Что касается вопроса, то я его не очень понял, особенно термин "среднее максимальное ускорение цены". Просто, "максимальное" означает экстремальное значение, а я пока не пойму условие существования многих максимальных ускорений шоб среднее оценить эээ в одном месте. Да и что такое ускорение? Просто надо пояснить. Вторая производная? А тут вообще философия, котировка штука хитрая, она не дифф-мая ниХде. Ну или местами ... И то если не будет ломаться и говорит, что голова болит, С пределами там проблемы, не могут они существовать иногда. Там надо "смысл" придавать, обычно через ско это делают.
Хотя тут Мathemat силен, могуч он в этом.
А при чем тут брокер, Юра? Это просто подмеченный феномен.
Но, боюсь, lizzavet имела в виду не ускорение, а просто возврат как разность цен.
Я на глаз заметила пока, если честно), но это очевидно.Программно посчитать можно. А от таймфрейма зависит только абсолютное значение ускорений.
Ну наглаз, на глаз..... на каком хоть тф смотрели? не знаю как присутствующие, а мне думается что вырывать какойто отдельный тф и выжимать чтото из него и есть главная ошибка .
Почему? Может, имхо, но только наблюдаться она должна для валюты, а не для пары.
Ведь в конце концов то же золото ходит несимметрично. Есть понятие "паник селл", а понятие "паник бай" есть?
я и говорю, что это не может зависеть от того какая котировка прямая или обратная, а золото это уже товар ) и как на фонде там есть другие явления