Феномены рынка - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Непонятно только, почему с увеличением таймфрейма нормальности становится больше. Сглаживание? Вроде как ненормальные тики должны порождать ненормальные минутки, которые в свою очередь образуют ненормальный день и т.д.
Есть Центральная Предельная Теорема и Закон Больших Чисел или первое или второе приводит к тому, что совокупность большого числа случайных величин (даже не имеющих нормального распределения) стремится к нормальному распределению. Детали формулировки нужно смотреть.
Вот мы и видим этот эффект агрегации тиков в барах и их нормализацию с ростом числа тиков в баре (ростом ТФ).
Разница огромна. Для open - open ловятся все гэпы и пропуски. Ну да, на минутках пипец какая ненормальность будет с такими допусками.
Вот только гэпы случаются между Close и Open. Разве нет?
Приведено распределение минуток ряда EURCHF для Open[i]-Open[i+1] - красный цвет и Open[i]-Close[i] - синий:
Как видишь, никакой значимой разницы нет.
Есть Центральная Предельная Теорема и Закон Больших Чисел или первое или второе приводит к тому, что совокупность большого числа случайных величин (даже не имеющих нормального распределения) стремится к нормальному распределению. Детали формулировки нужно смотреть.
Вот мы и видим этот эффект агрегации тиков в барах и их нормализацию с ростом числа тиков в баре (ростом ТФ).
есть только одно главное условие в ЦПТ - независимость СВ. То что есть устойчивое отличие распределения от НР говорит о наличии зависимостей в приращениях цены. Но необязательно по направлению, м.б. и по величине (память в волатильности).
есть только одно главное условие в ЦПТ - независимость СВ. То что есть устойчивое отличие распределения от НР говорит о наличии зависимостей в приращениях цены. Но необязательно по направлению, м.б. и по величине (память в волатильности).
Это так.
Я лишь хочу подчеркнуть, что это касается только тиков (моё мнение), именно по этой причине их распределение не нормально. Минутки и выше по ТФ, это всё следствие ненормальности тиков и не имеет отношение (слабая зависимость) к связям между барами. Другими словами вся кухня зарыта в тиках, остальное лишь следствие.
Это так.
Я лишь хочу подчеркнуть, что это касается только тиков (моё мнение), именно по этой причине их распределение не нормально. Минутки и выше по ТФ, это всё следствие ненормальности тиков и не имеет отношение (слабая зависимость) к связям между барами. Другими словами вся кухня зарыта в тиках, остальное лишь следствие.
И это следствие действует до часовых баров? Я правильно Вас понял?
Я опираюсь на сказанное Вами ранее:
"На часовках уже можно говорить о нормальном распределении приращений. Далее это условие выполняется с большей точностью."
Как видишь, никакой значимой разницы нет.
есть только одно главное условие в ЦПТ - независимость СВ. То что есть устойчивое отличие распределения от НР говорит о наличии зависимостей в приращениях цены. Но необязательно по направлению, м.б. и по величине (память в волатильности).
То что есть устойчивое отличие распределения от НР говорит о наличии зависимостей в приращениях цены. Но необязательно по направлению, м.б. и по величине (память в волатильности).
И это следствие действует до часовых баров? Я правильно Вас понял?
Я опираюсь на сказанное Вами ранее:
Вот распределение для часовок. Синим показано нормальное распределение. Можно констатировать хорошее савпадение с гауссом.
Вот распределение для часовок. Синим показано нормальное распределение. Можно констатировать хорошее савпадение с гауссом.