Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3219

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:
Не нужно никаких приближений и гистограмм... И отсебятины тоже не нужно..

Вот пример симуляции коинтегрированых рядов

https://quant.stackexchange.com/questions/3930/how-to-simulate-cointegrated-prices

Вы на конкретном примере подтверждаете мои мысли: если знаем закономерности в виде формул и соответствующего кода, более того, знаем что будем торговать,  то можно заниматься симуляцией - это нормальный профессиональный подход. А все, что выходит за рамки этой схемы - обычная алхимия.

В ветке речь идет о тиках, статистическими характеристиками которых не интересуются. Далее идет разговор на уровне алхимиков - что-то, куда-то..... Вот для этих людей предложено начать с гистограммы, как первый шаг к профессиональному подходу на пути к симуляции.

[[Удален]]

fxsaber #:

CSV: time bid ask.

Какой длины нужен ряд? 

Тиков взял столько D'2023.03.01', с MQ demo EURUSD, получилось около 10млн

И на выходе ряд без таймстэмпов будет, что с этим сделать? могу привязать к старым, могу без этого

[[Удален]]

Еще при генерации Бид и Аск (их приращений), кумулятивные суммы сильно отличаются, ввиду случайного семплирования

совместно не получается, то есть надо генерить либо то, либо другое

[[Удален]]

а еще могу поискать паттерны в тиках, чтобы попытаться объяснить что торгуется

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Какой длины нужен ряд?

Исходник меньше 7 млн тиков. Как исходник.

Тиков взял столько D'2023.03.01', с MQ demo EURUSD, получилось около 10млн

Зачем MQ-demo?

И на выходе ряд без таймстэмпов будет, что с этим сделать? могу привязать к старым, могу без этого

Без таймстэмпов нельзя. Закономерности же от времени суток зависят. Тот же ролловер, например.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Еще при генерации Бид и Аск (их приращений), кумулятивные суммы сильно отличаются, ввиду случайного семплирования

совместно не получается, то есть надо генерить либо то, либо другое

Можно генерировать среднюю.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля

fxsaber, 2023.08.19 08:36

Алгоритм рандомизации такой:

1. Берется реальная тиковая история.
2. Из нее делается последовательность приращений средней ((bid+ask)/2) цены.
3. В этой последовательности каждый член рандомно умножается либо на +1, либо на -1.
4. Из полученной последовательности приращений собирается новая тиковая история, где время и спред совпадают с п.1.
5. Новая тиковая история пишется в кастом символ.

п.2 и п.4. Тогда таймстэмпы и спреды будут совпадать.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
а еще могу поискать паттерны в тиках, чтобы попытаться объяснить что торгуется

Было бы познавательно.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Вечером постараюсь.

Единственно, надо как-то избежать подобного.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля

fxsaber, 2023.09.05 09:00

если взять крупный ЗигЗаг, то тот же флетовый скальпер не сливается (даже что-то там зарабатывает). Но это по причине того, что флетовые участки обходятся рандомизатором.

Т.е. генератор может настолько сумничать, что некоторые куски будет оставлять почти без изменений. При этом невооруженным (да и вооруженным надо сильно постараться) взглядом этого не видно совсем.

[[Удален]]

fxsaber #:

Можно генерировать среднюю.

п.2 и п.4. Тогда таймстэмпы и спреды будут совпадать.

https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ

[[Удален]]

fxsaber #:

Единственно, надо как-то избежать подобного.

Т.е. генератор может настолько сумничать, что некоторые куски будет оставлять почти без изменений. При этом невооруженным (да и вооруженным надо сильно постараться) взглядом этого не видно совсем.

думаю, что здесь это будет зависеть от кол-ва гауссиан, этот файл сгенерен через 15 штук

плюс сэмплинг из полученного распределения случайный, то есть выдергивает рандомно из всего распределения каждый новый семпл