Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3688

[[Удален]]

mytarmailS #:
Привет.

На заводе так сказать)

:)) ну бывает, через тернии к звездам

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

:)) ну бывает, через тернии к звездам

Дай бог)

Появилась семья, поменялись приоритеты и интересы.

Но хочу ещё вернуться))) уже и забыл как кодить вообще((

[[Удален]]

mytarmailS #:
Дай бог)

Появилась семья, поменялись приоритеты и интересы.

Но хочу ещё вернуться))) уже и забыл как кодить вообще((

Возвращайся, если че )

[Aleksander]

Aleksey Nikolayev #:

Для возврата к среднему нужна коинтеграция, а не корреляция. Корреляция между приращениями курсов валют есть всегда и она сильно мешает определить реальное наличие коинтеграции в тестах. Когда корреляция ищется между ценами, а не их приращениями, то это по сути и есть поиск коинтеграции - коинтеграция ищется через построение регрессии цен, которая определяется через корреляцию.

В финансовой математике для моделирования рядов используются обычно не ОДУ, а СДУ - стохастические диффуры. Но суть одна и та же - если бы было известно точное уравнение ряда курса валют, то все бы давно стали трильонерами. Точнее, если бы действительно цена задавалась уравнением (неважно ОДУ или СДУ), то оно было бы быстро определено математиками и стало бы источником грааля. Когда пытаются провернуть это на практике, то всё как обычно - на истории подгонки уравнение работает замечательно, а на ООС - печаль, тоска и трубы завода на горизонте.

Не все так страшно, тебе не надо 100% возврата(коинтеграции, гораздо важнее максимальная последовательность лосей подряд, желательно не более 3,4,5 бы... И даже 1 тп на 6 лосей даст глобальный профит депо 

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS #:
Дай бог)

Появилась семья, поменялись приоритеты и интересы.

Но хочу ещё вернуться))) уже и забыл как кодить вообще((

Поздравляю!) поменял работу. Тоже рид онли пока)

[[Удален]]

Опять все самому делать :) например стат. арбитраж на МО.

Накидайте ещё материал по инструментам, которые можно арбитражить, кто знает. Я напишу удобный питон скрипт, с конвертацией моделей в терминал 

[Maxim Kuznetsov]

стейблы к нативам 

только не через всратый левый байбит :-) 

PS/ и творческий подход, потому как EURt/USDt против EUR/USD это академично, но давно не работает. 

[[Удален]]

Maxim Kuznetsov #:

стейблы к нативам 

только не через всратый левый байбит :-) 

PS/ и творческий подход, потому как EURt/USDt против EUR/USD это академично, но давно не работает. 

ну здесь больше про форех

автор той статьи написал, что МО недоступно для рядового трейдера, надо как-то опровергнуть это утверждение

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Опять все самому делать :) например стат. арбитраж на МО.

Накидайте ещё материал по инструментам, которые можно арбитражить, кто знает. Я напишу удобный питон скрипт, с конвертацией моделей в терминал 

Тоже не совсем форекс - спот и вечный валютный фьючерс с учётом фандинга. Теоретически, можно сделать на МТ5 в Ф...

За наличие в этом смысла не ручаюсь) Но хоть что-то относительно новое.

[[Удален]]

Aleksey Nikolayev #:
Тоже не совсем форекс - спот и вечный валютный фьючерс с учётом фандинга. Теоретически, можно сделать на МТ5 в Ф...

За наличие в этом смысла не ручаюсь) Но хоть что-то относительно новое.

Сначала попробую как в той статье. Если ничего интересного не получится, можно будет рассмотреть такой вариант.