От теории к практике - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подборка литературы по теме, дополняйте, кто сможет.
Alexander_K, скажите, пожалуйста, Вы и активно используемая Вами программная система VisSim учитываете ли неприменимость классической теории вероятности к котировкам, отмеченную на стр. 4 диссертации Осминина:
"Если в стационарном случае есть доказательная уверенность в асимптотической состоятельности оценок той или иной статистики, то в нестационарном случае отсутствует само понятие генеральной совокупности, что делает неприменимым весь развитый аппарат современной математической статистики, кроме тех случаев, когда априори задана функциональная принадлежность модели процесса."
У меня сложилось впечатление, что Вы тяготеете к единожды выявленному типу вероятностного распределения (одному из классических, Стьюдента). Нет ли здесь заранее заложенной методической ошибки?
Приветствую, Владимир! Уже с нетерпением жду Ваших комментариев - чувствуется подход к делу настоящего инженера.
Да, признаться - я не до конца уверен именно в конкретной аналитической формуле плотности вероятности, ведь она дана для непрерывных распределений, а у нас - дискретное. У себя в расчетах я использую все-таки табличные данные. Но на составление таблиц уходит много времени - конкретно сейчас этим и занимаюсь. Ведь задачу я сам себе поставил - ТС должна работать со всеми валютными парами одновременно. У моего брокера их 36. Сейчас обработал данные только для 18 пар. До Нового Года думаю успеть.
Я бы ещё добавил: "И к единожды выявленному типу среднего WMA", "И к единожды выявленному методу дискретизации последовательности отсчетов"...
А вот насчет WMA - до конца буду отстаивать свою точку зрения. Именно такой алгоритм вычисления соответствует самому понятию матожидания для выборочных значений.
Метод выборки тиковых данных мне нелегко дался - тоже, надо сказать, нетривиальная задача. Сколько тут над этой проблемой людей бьется - уму непостижимо! Но, мне нужен конкретный, понятный и переносимый от одного поставщика данных к другому алгоритм приема котировок. Для себя я его нашел и теоретически обосновал.
Подборка литературы по теме, дополняйте, кто сможет.
Спасибо, хороший материальчик.
Была у меня когда-то похожая идея - собирать небольшую тиковую выборку и по коэффициентам Стьюдента строить текущую статистику рынка, правда без всякого прогноза эволюции, т.е. Фоккера-Планка и прочую высокую математику, не используя. Задумывался тогда об оптимальном размере выборки, но до практических построений так и не дошел - вовремя сообразил основную проблему и потому поставил крест на этом направлении. Главная засада в этом подходе, на мой взгляд, в следующем - слишком мизерные отличия статических характеристик рынка, при разных его типах. Пусть например, за минуту приходит 60 тиков, а за час - 60*60=3600, для флэтового рынка половина вверх, половина вниз, для трендового количество тиков в одну сторону немного превысит их число в другую, но это превышение будет очень небольшим. Например если будет 1750/1850 тиков(4-знак), то на графике пары это будет выглядеть как мощный тренд - 100 п. (4-занк) за час, а по выборке оперативно диагностировать его будет крайне проблематично. Собственно об этом же пишут в препринте ссылку на который приводил Yury Kirillov. Там авторы анализировали ряд приращений минуток по паре EUR/USD , и насколько я понял пришли в итоге к похожим выводам.
Боюсь, но на мой взгляд, любой индикатор из местной код базы, рисующий уровни поддержки и сопротивления будет работать более эффективно, чем ваши построения. Но в любом случае, удачи в изысканиях.
Все-таки хочется знать Ваше мнение по цитате, приведенной выше:
Стационарность и НЕ стационарность рынка - это база всех последующих рассуждений.
Или Вы доказываете, что все Ваши рассуждения применимы на НЕ стационарном рынке и тогда они имеют ценность, в противном - это очередной велосипед человека вообще ничего не понимающего в финансовых рынках.
Все-таки хочется знать Ваше мнение по цитате, приведенной выше:
Стационарность и НЕ стационарность рынка - это база всех последующих рассуждений.
Или Вы доказываете, что все Ваши рассуждения применимы на НЕ стационарном рынке и тогда они имеют ценность, в противном - это очередной велосипед человека вообще ничего не понимающего в финансовых рынках.
Кстати, у вас была ветка с этой темой https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page17
Вы ее забросили, хотя там возник тот же вопрос о стационарности и НЕ стационарности.
на самом деле надо спрашивать практикующих трейдерОв: они могут не знать статистику, но понимают как работает рынок, и строят такие же распределения объемов, на границах и центрах этих распределений строят уровни, зоны справедливой цены и все такое... честно сказать - работает, но так же честно - через раз, потому что рынок прыгает из состояния в состояние и сложно их отловить.. тем более на тиках - не понимаю что там можно найти и какой величины будут сигналы, пара пунктов?
на самом деле надо спрашивать практикующих трейдерОв: они могут не знать статистику, но понимают как работает рынок, и строят такие же распределения объемов, на границах и центрах этих распределений строят уровни, зоны справедливой цены и все такое... честно сказать - работает, но так же честно - через раз, потому что рынок прыгает из состояния в состояние и сложно их отловить.. тем более на тиках - не понимаю что там можно найти и какой величины будут сигналы, пара пунктов?
Пара пунктов на тиках это миллионы на дневках. Вот это и притягивает.