Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 231
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну ладно, спорить не буду, в пустую всё это, одна теория, а на практике слив, тракторы так и не поехали
Ну ладно, спорить не буду, в пустую всё это, одна теория, а на практике слив, тракторы так и не поехали
Опять ошибаешься. На этот раз очень сильно ошибаешься.
1 1 0 .....
1 0 1 .....
avtomat:Ты сильно ошибаешься, меняя местами причину и следствие. Во-первых, НЕ "торговая система дала сигнал, ну значит предсказала что в данный момент более высокая вероятность что цена пойдёт вверх", а наоборот, на основании анализа текущего состояния торговая система принимает решение о реализации того или иного действия. Во-вторых, моя система НЕ оперирует вероятностями, и вовсе не потому, что не сумела бы их посчитать, а потому что базируется не на вероятностном подходе (мне неприемлем). Прогноза, как ты его понимаешь, НЕТ.
Далее. Ты путаешься с определением пространства состояний, а именно: "Система делает прогноз, ты открываешь позицию, образуется состояние, ты закрываешь позицию, состояние изменяется" -- здесь ты мою позицию включаешь в вектор состояния. А это не так. К пространству состояний рынка моя позиция не имеет никакого отношения.
Ну, и насчёт "объяснять, прикидываешься"... Объяснить ты можешь только в меру своего ограниченного знания и понимания. А всё выходящее за границы этого твоего знания и понимания ты воспринимаешь как "прикидывание". Расширь границы знания - и изменится восприятие.
=============================================
Например, в пространстве состояний двух сигналов можно составить такую таблицу выходов:
1 1 OpenBuy
1 0 CloseBuy
0 1 CloseSell
0 0 OpenSell
( итого 2^2=4 )
.
Вот тебе в качестве упражнения (аналогичное, но посложнее):
Составить таблицу выходов в пространстве состояний трёх сигналов:
1 1 1 OpenBuy
1 1 0 .....
1 0 1 .....
1 0 0 .....
0 1 1 .....
.....
( итого 2^3=8 )
.
и так далее...
Сложность растёт как 2^n
Добавляя дополнительный элемент в таблицу, не будет ли это являться желанием увеличить вероятность прогноза?
Как бы кто не хотел отрицать слово "прогноз"," вероятность" будет непременно лукавить. Если нет прогноза это не что иное как монетка.
А тут чистый прогноз. Не надо лукавить.
1 1 OpenBuy ------- не что иное как прогноз на рост инструмента.
"
1 1 1 ..... увеличил вероятность прогноза
0 0 0 .....
"1 0 CloseBuy ------- вероятность, что инструмет не будет больше расти
0 1 CloseSell ------- вероятность, что инструмет не будет больше падать.
0 0 OpenSell -------- не что иное как прогноз на падение инструмента.
Рынки успешнее торгуются вероятностью или на инсайде. Инсайд предпочтителен, но не гарантирует 100% прибыльность в сделках. Тут опять заковыка - надо знать когда эту сделку закрыть. Опять прогноз, опять вероятность... .
Добавляя дополнительный элемент в таблицу, не будет ли это являться желанием увеличить вероятность прогноза?
Как бы кто не хотел отрицать слово "прогноз"," вероятность" будет непременно лукавить. Если нет прогноза это не что иное как монетка.
А тут чистый прогноз. Не надо лукавить.
1 1 OpenBuy ------- не что иное как прогноз на рост инструмента.
"
1 1 1 ..... увеличил вероятность прогноза
0 0 0 .....
"1 0 CloseBuy ------- вероятность, что инструмет не будет больше расти
0 1 CloseSell ------- вероятность, что инструмет не будет больше падать.
0 0 OpenSell -------- не что иное как прогноз на падение инструмента.
Рынки успешнее торгуются вероятностью или на инсайде. Инсайд предпочтителен, но не гарантирует 100% прибыльность в сделках. Тут опять заковыка - надо знать когда эту сделку закрыть. Опять прогноз, опять вероятность... .
Всё твоё послание указывает лишь на полное отсутствие у тебя знания дискретной математики. И это не вероятность, не прогноз, -- это констатация факта.
Для начала полистай учебник, поинтересуйся, что такое двоичная логика; комбинационная схема; двух-входовый, трёх-входовый, n-входовый элемент и т.д. --- не сомневайся, это пойдёт тебе на пользу, по крайней мере даст тебе представление о предмете и остановит тебя от поспешных высказываний.
Всё твоё послание указывает лишь на полное отсутствие у тебя знания дискретной математики. И это не вероятность, не прогноз, -- это констатация факта.
Для начала полистай учебник, поинтересуйся, что такое двоичная логика; комбинационная схема; двух-входовый, трёх-входовый, n-входовый элемент и т.д. --- не сомневайся, это пойдёт тебе на пользу, по крайней мере даст тебе представление о предмете и остановит тебя от поспешных высказываний.
Нет что вы. Не хотел вас обижать. В математике вы правы. Слабоват.
да какие обиды... бог с тобой...
А если ты (по твоему же выражению) "в математике слабоват", то сначала хорошенько подумай, прежде чем что-то утверждать в незнакомой тебе области. А уж тем более в такой неоднозначной и очень спорной области, касающейся "вероятностей". И в ещё большей мере такую осторожность следует соблюдать во всём, что касается "прогнозов".
Добавляя дополнительный элемент в таблицу, не будет ли это являться желанием увеличить вероятность прогноза?
Как бы кто не хотел отрицать слово "прогноз"," вероятность" будет непременно лукавить. Если нет прогноза это не что иное как монетка.
А тут чистый прогноз. Не надо лукавить.
1 1 OpenBuy ------- не что иное как прогноз на рост инструмента.
"
1 1 1 ..... увеличил вероятность прогноза
0 0 0 .....
"1 0 CloseBuy ------- вероятность, что инструмет не будет больше расти
0 1 CloseSell ------- вероятность, что инструмет не будет больше падать.
0 0 OpenSell -------- не что иное как прогноз на падение инструмента.
Рынки успешнее торгуются вероятностью или на инсайде. Инсайд предпочтителен, но не гарантирует 100% прибыльность в сделках. Тут опять заковыка - надо знать когда эту сделку закрыть. Опять прогноз, опять вероятность... .
торгуя системно, мы делаем прогноз, что наша система заработает)) Вероятностей в математическом смысле нет т.к. нет сходимости (нестационарность). Да и частоты есть просто следствие из ряда возвратов на истории. Пожалуй, только для систем с фиксированным стопом и тейком можно говорить о частотах и о прогнозе. В большинстве систем неизвестно заранее где выйдем и поэтому каждый раз ставим на разные рыночные события. А частоты прибыльной и убыточной сделки это просто среднеарифметическое от исходов разных событий при разных условиях, что противоречит определению вероятности и её оценке (частоте).
Пришлось заглянуть в ВИКИ. В чем я не прав?
Вероя́тность — степень (мера, количественная оценка) возможности наступления некоторого события. Когда основания для того, чтобы какое-нибудь возможное событие произошло в действительности, перевешивают противоположные основания, то это событие называют вероятным, в противном случае — невероятным или маловероятным. Перевес положительных оснований над отрицательными, и наоборот, может быть в различной степени, вследствие чего вероятность (и невероятность) бывает большей или меньшей[1]. Поэтому часто вероятность оценивается на качественном уровне, особенно в тех случаях, когда более или менее точная количественная оценка невозможна или крайне затруднительна. Возможны различные градации «уровней» вероятности[2].
Исследование вероятности с математической точки зрения составляет особую дисциплину — теорию вероятностей[1]. В теории вероятностей и математической статистике понятие вероятности формализуется как числовая характеристика события — вероятностная мера (или её значение) — мера на множестве событий (подмножеств множества элементарных событий), принимающая значения от до . Значение соответствует достоверному событию. Невозможное событие имеет вероятность 0 (обратное вообще говоря не всегда верно). Если вероятность наступления события равна , то вероятность его ненаступления равна . В частности, вероятность означает равную вероятность наступления и ненаступления события.
Классическое определение вероятности основано на понятии равновозможности исходов. В качестве вероятности выступает отношение количества исходов, благоприятствующих данному событию, к общему числу равновозможных исходов. Например, вероятность выпадения «орла» или «решки» при случайном подбрасывании монетки равна 1/2, если предполагается, что только эти две возможности имеют место[3] и они являются равновозможными. Данное классическое «определение» вероятности можно обобщить на случай бесконечного количества возможных значений — например, если некоторое событие может произойти с равной вероятностью в любой точке (количество точек бесконечно) некоторой ограниченной области пространства (плоскости), то вероятность того, что оно произойдет в некоторой части этой допустимой области равна отношению объёма (площади) этой части к объёму (площади) области всех возможных точек.
Эмпирическое «определение» вероятности связано с частотой наступления события исходя из того, что при достаточно большом числе испытаний частота должна стремиться к объективной степени возможности этого события. В современном изложении теории вероятностей вероятность определяется аксиоматически, как частный случай абстрактной теории меры множества. Тем не менее, связующим звеном между абстрактной мерой и вероятностью, выражающей степень возможности наступления события, является именно частота его наблюдения.
Вероятностное описание тех или иных явлений получило широкое распространение в современной науке, в частности в эконометрике, статистической физике макроскопических (термодинамических) систем, где даже в случае классического детерминированного описания движения частиц детерминированное описание всей системы частиц не представляется практически возможным и целесообразным. В квантовой физике сами описываемые процессы имеют вероятностную природу.
===================================
Выбор высокой вероятности верного направления для входа (да и выхода тоже) помноженный на число сделок = прибыльная ТС на дистанции. Соответственно должны быть стопы и профиты в разумных пределах. Простая математика.
Набор правил для входа и есть не что иное как вероятностная величина. К чему спор не пойму?
в начале ветки вроде все это обсуждалось...любое открытие позы = прогноз...
если мин время жизни позы 2 бара к примеру то при открытии любой позиции имеем прогноз
в сторону открытия позы на 2 бара и более (макс время жизни позы)...
не важно удачно не удачно и с какой вероятностью...мы изначально ожидаем в течении последующих 2 баров...то есть прогнозируем...
Выбор высокой вероятности верного направления для входа (да и выхода тоже) помноженный на число сделок = прибыльная ТС на дистанции. Соответственно должны быть стопы и профиты в разумных пределах. Простая математика.
Набор правил для входа и есть не что иное как вероятностная величина. К чему спор не пойму?
да, зря я начал писать про вероятности) Присоединяюсь к avtomat - учите матчасть. Причём в математике не просто читать надо, а понимать и решать практические задачи. Т.е. надо взять формулу как считается (оценивается) вероятность на практике и какие условия должны выполняться, а не просто взять абстрактное определение из вики. Посмотрите что за требование однородности и независимости испытаний при определении вероятности и как это относится к нашей практической задаче.