Metatrader4 и 1С Предприятие 8.0 - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть такое понятие как диверсификация, благо сегодня на рынке в этих целях котируется более 4 спотовых инструментов, именно диверсификация при использовании данной стратегии гарантирует безопасность, по всем инструментам сразу система не даст ложный сигнал. иначе никто не стал бы ею пользоваться.
вобщем я разместил информацию об этих программах лишь для того чтобы привести пример программы производящей динамическое распознование ценовой модели пользуясь своей базой данных, более 8000000 для первой программы и выдавая при этом неплохие рекомедации.
Ещё одно Ваше заблуждение. Если вспомнить определение понятия диверсификации, то это что-то вроде инструмета для тех кто хочет сохранить "нажитое непомерным трудом", но никак не для тех кто хочет что-то заработать :o) Использование диверсификации в построении стратегий - это одно из первых, что приходит в голову начинающим, и не Вы первый, который подумал над этой проблемой. Более часто на практике применяется лок - открытие сделки на одном инструменте в разные стороны (как частный случай понятия диверсификации). Я тоже пользуюсь локом в своих стратегиях. Но существует одно большое НО! Если стратегия является сама по себе успешной, то использование лока приводит только к увеличению прибыли стратегии обычно в 2 раза - и НИЧЕГО БОЛЕЕ! Да и то у меня сейчас имеется такое мнение, что увеличение прибыли стратегии в 2 раза происходит из-за формального увеличения в 2 раза количества лотов при введении в стратегию лока. Сам по себе ни чистый лок, ни диверсификация, ни хеджирование НИЧЕГО Вам НЕ ГАРАНТИРУЮТ! Я думаю, что в будущем Вы прийдёте точно к такому же выводу - я просто сейчас Вам Ваше время экономлю:o).
//+------------------------------------------------------------------+ //| script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void start() { int res_int=0,i,start_time; double res_double=0; //---- start_time=GetTickCount(); for(i=0;i<=10000000;i++) { res_int+=i*i; res_int++; res_double+=i*i; res_double++; } start_time=GetTickCount()-start_time; //---- вывод результатов Print("Time: ",start_time," ms, ResInt=",res_int," ResDouble=",res_double); //---- }Приведенный Вами цикл на 100000 слишком мал, чтобы его замерять.
Ещё одно Ваше заблуждение. Если вспомнить определение понятия диверсификации, то это что-то вроде инструмета для тех кто хочет сохранить "нажитое непомерным трудом", но никак не для тех кто хочет что-то заработать :o)
А если действительно вспомнить, диверсификация это распределение рисков, вложения в разные отрицательно кореллирующие финструменты, применяется не только портфельными и институциональными инвесторами, но и трейдерами.
Более часто на практике применяется лок - открытие сделки на одном инструменте в разные стороны (как частный случай понятия диверсификации).
это не имеет ничего общего с диверсификацией, и в большинстве случаев, такой подход приводит к убыткам, хотя возможно ваш случай это исключение, не буду спорить, я не работаю на ТФ меньше 4ч.
а на меньших ТФ могут работать разные безбашенные системы.
Ещё одно Ваше заблуждение. Если вспомнить определение понятия диверсификации, то это что-то вроде инструмета для тех кто хочет сохранить "нажитое непомерным трудом", но никак не для тех кто хочет что-то заработать :o)
А если действительно вспомнить, диверсификация это распределение рисков, вложения в разные отрицательно кореллирующие финструменты, применяется не только портфельными и институциональными инвесторами, но и трейдерами.
Более часто на практике применяется лок - открытие сделки на одном инструменте в разные стороны (как частный случай понятия диверсификации).
это не имеет ничего общего с диверсификацией, и в большинстве случаев, такой подход приводит к убыткам, хотя возможно ваш случай это исключение, не буду спорить, я не работаю на ТФ меньше 4ч.
а на меньших ТФ могут работать разные безбашенные системы.
На самом деле на рынке FOREX используются и будут впредь использоваться все возможные сочетания методов и стратегий, которые когда-либо были придуманы и будут придуманы в будущем;o)! И по звёздам люди торгуют и говорят, что это приносит им какую-то прибыль, и даже могут убедительно показать и рассказать что, когда и как им помогли фазы луны в этом нелёгком бизнесе:o). И я совершенно неисключаю, что и диверсификация - это сладкое слово греет многим портфельным менеджерам и трейдерам душу, когда они отходят от монитора. Если это им помогает в их работе, то никто их отговаривать от этого не собирается! Просто я точно знаю, что люди, которые используют диверсификацию и Эллиота в своём наборе имеют ещё кучу всяких методов и средств для анализа рынка и играют вручную используя все свои интеллетуальные способности. Но здесь на этом форуме идёт всё-таки обсуждение МТС! Если Вы хотите сказать, что располагаете МТС, использующую диверсификацию для извлечения прибыли, то пожалуйста, будет интересно ознакомиться с этим. Думаю эта стратегия будет если не революционной, то по крайней мере очень долго обсуждаемой на всех форумах!:o)
По поводу таймфреймов. На самом деле это распространённое заблуждение среди начинающих насчёт того, что работа на более крупных таймфреймах ведёт к получению большей прибыли, либо работать на большем периоде "более надёжно". На самом деле волновая структура рынка проявляется на ВСЕХ без исключения таймфреймах! И между прочим Эллиот - это первый заявил в своей теории ;o) Разница в работе на разных таймфреймах при пересчёте соответствующих коэффициентов будет проявляться лишь в значениях Математического ожидания прибыли на сделку и изменении коэффициента прибыльности (основной вклад в его изменение вносит соотошение между спредом и Математическим ожиданием прибыли на каждую сделку). Например если на H4 Вы имеете МО прибыли 15-20 пипсов и коэффициент прибыли 1.85, то при переходе на более мелкие периоды эти показатели неизбежно могут измениться до 5-7 и 1.3 соответственно.
На самом деле таймфрейм при торговле вручную, на котором вы работаете, определяется интервалом времени, через который вы может подходить к компу для анализа ситуации на рынке. Если человек спсобен заниматься FOREX только раз в день по вечерам, то соответственно он должен смотреть только на D1 и W1. А если человек круглосуточно пялится в экран монитора, то он в состоянии работать и по М5 и М1. А описанный эффект иллюзии "большей надёжности работы на крупных таймфреймах" у начинающих состоит в том, что требуется ГОРАЗДО больше времени (чисто количественно), но однако НЕ БОЛЬШЕ самого количества совершённых сделок для того, чтобы слить депозит. Просто некоторым иногда это может помочь - фактор более длительного времени для обдумывания сделок. Но совсем не потому, что на больших ТФ работать "надёжнее". При машинной автоматической торговле, когда у вас имеется алгоритм, период не играет роли! На всех ТФ вы получите прибыль с некоторой разницой, которую я уже описал выше. И в качестве совета я хочу сказать, что при любом раскладе лучше выбирать при расчёте всех параметров системы M1 PRICE_OPEN и уже от этого плясать. Потому что если Вы планируете вставить в свой советник какой-нибудь H4 PRICE_CLOSE, то не смотря на великолепные способности тестера MT4 разница такой стратегии на тесте и в реале будет составлять разы, если вообще результаты не разойдутся как небо и земля;o)! А при построении экперта на M1 PRICE_OPEN результаты, полученные на тестере и на реале будут отличаться на считанные проценты. При этом конечно же я ни коим образом не призываю к отказу от использования крупных таймфреймов! Если системе требуется знать цену открытия и другие параметры дневного или 4х часового бара - то пожалуйста нужно это использовать. Хотя цена открытия часового бара находится в том же самом периоде M1, только отстоит например на 60 баров назад (Ну это так просто небольшое лирическое отступление от темы разговора;o)
PS: Я безбашенными системами никогда не занимался. MoneyManagement - это первое, что учитывается в стратегии! Некоторым для того, чтобы понять такую банальность нужно для начала слить 5-7 своих депозитов!;o) Мне обычно было достаточно результатов тестера, чтобы отказаться от системы. И как и все разработчики преследую одну и ту же цель "Максимум прибыли при минимуме просадки!"
PPS: Посмотрите, пожалуйста, вот сюда в раздел Top Positive Performance Machine Traders http://www.interbankfx.com/ContestTop.php
Вот имеется строка лидера
1st Alfonso 19.34 296 9 - сделано на автомате 296 сделок. Как вы думаете на каком ТФ у него работает эксперт? Я думаю, что вряд ли он работает по H4.
Также есть строка тех, кто торгует вручную
1st cx76 436.33 75 0 - сделано 75 сделок.
По этому поводу я могу сказать следующее. Я наблюдал с самого начала месяца за этим рейтингом. Так вот тот, кто работает вручную имел около 400% прибыли ещё на первой неделе месяца! И за истекшие 3 недели после этого его баланс не слишком изменился. С другой стороны баланс автоматчика плавно рос в течение месяца. В конце первой недели он составлял только 5%.
Вопрос - как Вы думаете кто себя чувствует в данной ситуации спокойнее? Тот кто рванул вручную 400%, а сейчас боится играть на FOREX, или тот у кого баланс медленно, но уверенно растёт при том, что рынок меняется каждый день?
моё почтение.
Могу подписаться под каждым Вашим словом.
Большинство высказанных мыслей я тоже неоднократно высказывал здесь на форуме.
Интересно было бы пообщаться.
В этом смысле хотелось бы услышать Ваше мнение об этом "MQL4: AutoGraf - графический способ управления торговлей."
Можно в той теме, можно по эл. почте.
Можно проводить и взаимные консультации и вообще посотрудничать.
С уважением, СК.
моё почтение.
Могу подписаться под каждым Вашим словом.
Большинство высказанных мыслей я тоже неоднократно высказывал здесь на форуме.
Интересно было бы пообщаться.
В этом смысле хотелось бы услышать Ваше мнение об этом "MQL4: AutoGraf - графический способ управления торговлей."
Можно в той теме, можно по эл. почте.
Можно проводить и взаимные консультации и вообще посотрудничать.
С уважением, СК.
Спасибо за понимание! Программа без всякого сомнения интересна и будет удобна тем, кто занимается торговлей вручную. Для меня же торговля вручную неинтересна и поэтому я не смогу высказать каких-то замечаний и предложений.
В плане сотрудничества я могу сказать следующее. Меня интересуют только простейшие стратегии, основанные на постулате что рынок FOREX - это шум с вытекающим отсуда следствием - цена колеблется вокруг математического ожидания. То есть со сложными инструментами, широко применимыми для ручной торговли типа Эллиота, Демарка, дивиргенцией и т.д. я не работаю - соответственно в плане каких-то красивых методов программирования помочь не смогу. Так как мне всего лишь требуется просто сначала посчитать а затем поставить ордеры selllimit и buylimit, а для этого профессионализма не требуется - всего лишь простая аккуратность :o). Поэтому я вряд ли смогу оказаться полезным чем-либо в плане программирования - сам 5 месяцев назад задавал простые вопросы на форуме. Но в общем плане буду участвовать в общении на форуме по интересным темам.