Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
НС не более, чем алгоритм сглаживания, причем совершенно черный и плохо управляемый. НС не решает проблему стабильности модели, а это главное. На пути получения стабильной модели (или хотя бы ее оценки) приходится сделать много шагов (см. мою статью). Это как построения здания: сначала правильно котлован, потом фундамент, потом стены и т.д. Правишь, правишь модель, а в конце выясняется, что фундамент для результата не годится. Это процесс. Потому ваше "ясно ... жаль" к чему относится?
У меня имеются модели с ошибкой прогноза на шаг вперед до 10 пипсов. Но очень узкий круг идей по формулированию моделей. EViews (а равно как другие пакеты) это набор инструментов, причем огромный, но это не учебник по построению эконометрических моделей. Тут один тип построил толковую эконометрическую модель, так стал нобелем.
нет ну почему же... НС можно как угодно юзать..и как поиск патернов и пр...на счет стабильности модели - соглашусь...
ясно-жаль - относится - хотелось бы увидеть прогноз модели... могу я дать на свое усмотрение окончание котировок на следующий шаг которых вы дадите прогноз ?
если да то какой ТФ предпочтительней ?
faa1947 и avtomat беседа идет в немного нервозной обставновке...давайте без наездов друг на друга..
мне очень интересно посмотреть прогнозы модели faa1947
Сначала надо найти такую функцию рынка R, чтобы на первых порах она справилась-бы с указанной Вами искусственной синусоидой и/или их суммами. Предлагайте варианты R-функции. У меня есть один из ее вариантов, дайте синусоиду любой сложности - опишем с удовлеворительной точностью (до 10%).
Вы как синусоиды построити от графика -по спектру? набор спектров из которых вы получите синусоиды и которые хотите продлить в будущее хоть до 3000 года стационарен только на данном участке дальше он будет плавать (да вы и сами это знаете)
нет тут имеется ввиду что синусойды мы уже имеем..они не откуда не добыты...зачем их добывать - получать откуда то...просто изначально чуть подогнать под рынок...но я так сказал - как один из вариантов...на самом деле мне они не интересны..так как работать не будет...
Вот набор последовательных изменений значений- синусоида любой сложности . Можете просуумироватьзначения - получите тренд . Опишите ее
ясно-жаль - относится - хотелось бы увидеть прогноз модели... могу я дать на свое усмотрение окончание котировок на следующий шаг которых вы дадите прогноз ?если да то какой ТФ предпочтительней ?
Для демонстрации не важно - Н1, н4, D1. Но какую модель взять? К примеру,
EURUSD = C(1)* EURUSD(-1) + C(2)* EURUSD (-2)
или
EURUSD = C(1)* НР(-1) + C(2)* НР (-2)
где НР - это фильтр Хендрика-Прескотта
Какое количество свечек?
Формулируйте, а я выложу результат.
Для демонстрации не важно - Н1, н4, D1. Но какую модель взять? К примеру,
EURUSD = C(1)* EURUSD(-1) + C(2)* EURUSD (-2)
или
EURUSD = C(1)* НР(-1) + C(2)* НР (-2)
где НР - это фильтр Хендрика-Прескотта
Какое количество свечек?
Формулируйте, а я выложу результат.
а ну тогда как удобней....главное чтоб участки были посложней...
как на скрине к примеру - попытаться спрогнозировать падение...
несколько участков желательно - если много времени не займет...и есть желание..
можно и завтра...не к спеху...
а ну тогда как удобней....главное чтоб участки были посложней...
как на скрине к примеру - попытаться спрогнозировать падение...
несколько участков желательно - если много времени не займет...и есть желание..
можно и завтра...не к спеху...
Давайте уж и я -- для сравнения -- продемонстрирую результаты работы парочки своих моделей. Подскажите, что это за инструмент, ТФ.
а ну тогда как удобней....главное чтоб участки были посложней...
как на скрине к примеру - попытаться спрогнозировать падение...
несколько участков желательно - если много времени не займет...и есть желание..
можно и завтра...не к спеху...
Начнем.
Думаю, что начинать прогнозировать надо с простых свечей - их много и прибыль среди них, а уникальные, причем такую как вы хотите - это выброс и его надо удалять. Тем не менее попробуем.
Сформулируем модель (в ней вся собака зарыта). Возьму из статьи:
EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(-1) + C(2)*D(EURUSD_HP(-1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(-2))
т.е берем сглаживание Ходрика-Прескотта и два значения остатка между сглаживанием и котировкой.
Указанная вами свеча - это 2011.09.21 16:00
Берем интервал для оценки модели в 137 свечек с 2011.08.22 00:00
Получаем котировки в табличном виде. Начало интервала:
Конец интервала:
График:
Для выделения регулярной составляющей сглаживаем исходную котировку фильтром НР с лябдой 10. получаем результат:
Оцениваем модель:
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
HP(-1) 0.999640 0.000195 5132.513 0.0000
D_HP(-1) -0.058770 0.097616 -0.602049 0.5482
D_HP(-2) -0.426574 0.097682 -4.366958 0.0000
R-squared 0.990507 Mean dependent var 1.407233
Adjusted R-squared 0.990363 S.D. dependent var 0.032459
S.E. of regression 0.003186 Akaike info criterion -8.637831
Sum squared resid 0.001340 Schwarz criterion -8.573269
Log likelihood 586.0536 Hannan-Quinn criter. -8.611595
Durbin-Watson stat 1.557580
Дальше можно не продолжать, так как вероятность того, что коэф при D_HP(-1) равен нулю, составляет 54.82%.
Используемая модель не годится. Нельзя верить прогнозу по этой модели.
Привед результат просто чтобы увидеть как он выглядит:
Из табличного вида прогноз на интересующую Вас свечку - 1.368504 - что очень далеко от факта.
Еще раз. Этому прогнозу нельзя верить, так как моя модель не прошла тестирование.
Прошу предложения по модели, а я буду считать. Проверять нужно по всем свечкам участка.
Еще раз. Этому прогнозу нельзя верить, так как моя модель не прошла тестирование
спасибо интересно..но вопрос - почему именно Хедрик а не МА к примеру ? или SSA...
и насколько сильно зависит отценка от количества проверочной выборки ? тоесть сейчас 137, а если взять 2000 к примеру...это я к тому что все же идет подгонка под последнюю динамику пары...или это не так ?
Состояния реле понятно из приведенных рисунков.
Необходимо ещё сказать, что окончательное принятие решения производится с учётом старшего ТФ Daily -- движения должны быть синфазными.