Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прогнозировать надо лонг, шорт с оценкой вероятность соответствующего направления рынка.
но не теми средствами что тут описываются...
было предложенно и месяц назад и вчера - глаза открыть ( проанализировать тесты прогнозов ) - там все наглядно видно... в каких предположительно условиях данный подход мало мальски рабочий... в каких вообще нет...
если внимательней посмотреть тесты - то получится что подход вообще бредовый и тех же результатов ( те же прогнозы ) можно получить гораздо более простымии средствами без заморочек... и оформить в виде простого индюка...
и анализ ошибки прогноза малоэффективное средство...
вообще ветку надо было назвать - " Начиталься книжек - сделал - и нехрена не работает - обьясните почему ))) "
в предложенном методе 3 косяка...2 из них конкретных...
в предложенном методе 3 косяка...2 из них конкретных...
Ау, господа трейдеры! Ну, хоть что-нибудь конкретное!!!!
в предложенном методе 3 косяка...2 из них конкретных...
Ау, господа трейдеры! Ну, хоть что-нибудь конкретное!!!!
а чем вас не устраивают стандартные методы оценки качества ТС - типа профит-фактора например?
Хорошо, пусть будет конкретное))). Как Вам уже, сказали голая статистика, без содержания, обречена на провал. Я только расшифрую, что под этим понимаю лично я.
Перед тем как работать с реальным рынком, попробуйте такую простенькую модель в качестве входных котировок. Берем белый шум. Можно даже Гауссов. К первым N отсчетам прибавляем константу M1. К следующим n отсчетам ничего не прибавляем. К следующим N отсчетам прибавляем константу M2, к следующим n отсчетам ничего не прибавляем. К следующим N отсчетам прибавляем константу M3 и.т.д. Потом интегрируем полученный нестационарный белый шум и берем его в качестве входного процесса. Т.е. мы получили мартингал, в котором присутствуют тренды. Кусочно-трендовая модель )))). Пусть также константы M1, M2, … достаточно большие (по сравнению с дисперсией белого шума), так, что бы на каждом тренде можно было заработать. И пусть константа n достаточно мала по сравнению с N. Скажем N = 100, n = 10. Классические регрессионные модели летят на таком процессе. Доверительные интервалы будут такие широкие, что Вы просто не успеете захватить тренд из n отсчетов. Скажем на 10 отсчете из 10 вы поймете - да здесь был тренд. Только это ничего не даст для дальнейшей игры.
Можно ли на таком ряде зарабатывать? Да, нужно привнести в голую статистику содержание – понять, что здесь есть короткие периодические тренды.
Это все для примера. В реальных котировках периодических трендов нет. Но есть всякие другие локальные эффекты, которые статистикой можно зафиксировать только постфактум.
в предложенном методе 3 косяка...2 из них конкретных...
Ау, господа трейдеры! Ну, хоть что-нибудь конкретное!!!!
Из моей инженерно-конструкторской практики.
Заслали как то моего коллегу в командировку. Он разрабатывал в течении 2-х лет вибропогружатель. Вибропогружатель - устройство, имеющее что то наподобие эксцентрика, задумывался для погружения свай в грунт.
Так вот, уехал он со своим грохочущим чудом в командировку. Оттуда звонят наши клиенты: "Приехал ваш специалист, установил свою установку на сваю и сказал - эта ху*ня работать не будет! Достал из-за пазухи бутылку водки, осушил её двумя глотками, и скрылся в неизвестном направлении".....
Этот человек не признавал до самого конца, что его труды - гомно. Но однажды всё таки признал.
а чем вас не устраивают стандартные методы оценки качества ТС - типа профит-фактора например?
Хорошо, пусть будет конкретное))). Как Вам уже сказали голая статистика, без содержания, обречена на провал. Я только расшифрую, что под этим понимаю лично я.
Перед тем как работать с реальным рынком, попробуйте такую простенькую модель в качестве входных котировок. Берем белый шум. Можно даже Гауссов. К первым N отсчетам прибавляем константу M1. К следующим n отсчетам ничего не прибавляем. К следующим N отсчетам прибавляем константу M2, к следующим n отсчетам ничего не прибавляем. К следующим N отсчетам прибавляем константу M3 и.т.д. Потом интегрируем полученный нестационарный белый шум и берем его в качестве входного процесса. Т.е. мы получили мартингал, в котором присутствуют тренды. Кусочно-трендовая модель )))). Пусть также константы M1, M2, … достаточно большие (по сравнению с дисперсией белого шума), так, что бы на каждом тренде можно было заработать. И пусть константа n достаточно мала по сравнению с N. Скажем N = 100, n = 10. Так вот классические регрессионные модели летят на таком процессе. Доверительные интервалы будут такие широкие, что Вы просто не успеете захватить тренд из n отсчетов. Скажем на 10 отсчете из 10 вы поймете - да здесь был тренд. Только это ничего не даст для дальнейшей игры.
Можно ли на таком ряде зарабатывать? Да, нужно привнести в голую статистику содержание – понять, что здесь есть короткие периодические тренды.
Это все для примера. В реальных котировках периодических трендов нет. Но есть всякие другие локальные эффекты, которые статистикой можно зафиксировать только постфактум.
Устраивает и практически единственный. Но имеется два обстоятельства: 1) неизвестно что менять, если плохой результат, 2) неизвестен прогноз на будущее.
1. или параметры модели или саму модель. Можно подробнее рассмотреть критерии
2. он всегда будет незвестным. Можно лишь надеяться что рынкет некоторое время останется таким же как был. Остальное утопия или инсайд
Хорошо, пусть будет конкретное))). Как Вам уже, сказали голая статистика, без содержания, обречена на провал. Я только расшифрую, что под этим понимаю лично я.
Перед тем как работать с реальным рынком, попробуйте такую простенькую модель в качестве входных котировок. Берем белый шум. Можно даже Гауссов. К первым N отсчетам прибавляем константу M1. К следующим n отсчетам ничего не прибавляем. К следующим N отсчетам прибавляем константу M2, к следующим n отсчетам ничего не прибавляем. К следующим N отсчетам прибавляем константу M3 и.т.д. Потом интегрируем полученный нестационарный белый шум и берем его в качестве входного процесса. Т.е. мы получили мартингал, в котором присутствуют тренды. Кусочно-трендовая модель )))). Пусть также константы M1, M2, … достаточно большие (по сравнению с дисперсией белого шума), так, что бы на каждом тренде можно было заработать. И пусть константа n достаточно мала по сравнению с N. Скажем N = 100, n = 10. Классические регрессионные модели летят на таком процессе. Доверительные интервалы будут такие широкие, что Вы просто не успеете захватить тренд из n отсчетов. Скажем на 10 отсчете из 10 вы поймете - да здесь был тренд. Только это ничего не даст для дальнейшей игры.
Можно ли на таком ряде зарабатывать? Да, нужно привнести в голую статистику содержание – понять, что здесь есть короткие периодические тренды.
Это все для примера. В реальных котировках периодических трендов нет. Но есть всякие другие локальные эффекты, которые статистикой можно зафиксировать только постфактум.
Напридумывать можно много всего.
Изначально я изложил свое словесное описание котир = тренд + шум. Это описание имеет смысл в плане прогноза, так как прогнозируется тренд.
В этом топике я поднял очень узкий вопрос: прогноз на 1 шаг вперед. Предложил модель и пытаюсь выяснить, можно ли доверять прогнозу. Если можно, то почему, а если нельзя, то почему. На эту тему мне хотелось бы услышать мнение и предложение. Причем готов делать черную работу по кодированию для проверки гипотез. Именно это я называю конкретикой.
1. или параметры модели или саму модель. Можно подробнее рассмотреть критерии
Вот часть итоговой таблицы:
Что менять?