TSR - реанимация торговых систем - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если советник ничего не стоит, то любые комбинации лузовых систем будут лузовыми. Это все равно что одно случайное блуждание другим фильтровать - все равно СБ получится. Если хотя бы одна из скрещиваемых систем робастна, то может и иметь смысл. Тут надо сравнивать с простым портфелем из этих двух систем - что будет выгоднее и/или при каких условиях
Опять нытик появился. Вас никто не принуждает использовать лузовые ТС. Фуфельный советник был приведен только в качестве примера, т.е. я специально заменил ему входы перцептронов на дерьмовые, таким образом, чтобы он в демонстрационном примере мог подгоняться под историю, но при этом чтобы обязательно сливал на форвардных тестах без использования дополнительной фильтрации - ТС абсолютно не пригодная для трейдинга в чистом виде согласно методике Р. Пардо. Цель была в том, чтобы показать преимущества применения фильтра (еще раз для особоодаренных: фильтра торговых сигналов, а не ТС) отсекающего несогласованные торговые сигналы. Т.е. с целью показать, как из заведомо лузовой ТС, путем частичного отсеивания ложных торговых сигналов получить профитную.
Еще раз для особоодаренных: Советник, прикрепленный в качестве примера в первом сообщении данного топика использовать в качестве ТС для автотрейдинга не рекомендуется - он для этого не предназначен. Это всего лишь намеренно урезанная демонстрационная версия, а не рабочая лошадка.
Опять нытик появился. Вас никто не принуждает использовать лузовые ТС. Фуфельный советник был приведен только в качестве примера, т.е. я специально заменил ему входы перцептронов на дерьмовые, таким образом, чтобы он в демонстрационном примере мог подгоняться под историю, но при этом чтобы обязательно сливал на форвардных тестах без использования дополнительной фильтрации - ТС абсолютно не пригодная для трейдинга в чистом виде согласно методике Р. Пардо. Цель была в том, чтобы показать преимущества применения фильтра (еще раз для особоодаренных: фильтра торговых сигналов, а не ТС) отсекающего несогласованные торговые сигналы. Т.е. с целью показать, как из заведомо лузовой ТС, путем частичного отсеивания ложных торговых сигналов получить профитную.
Еще раз для особоодаренных: Советник, прикрепленный в качестве примера в первом сообщении данного топика использовать в качестве ТС для автотрейдинга не рекомендуется - он для этого не предназначен. Это всего лишь намеренно урезанная демонстрационная версия, а не рабочая лошадка.
чудик, из двух сб ты сгенерил третье случайно профитное и выдаешь это за разработку и делаешь какие-то выводы. Детсад - младшая группа :)
Почему прощай нестационарность? Нестационарность никуда никогда не денется. Именно поэтому грааль никогда не появится.
Стационарность, насколько я понимаю, означает наличие вероятностных закономерностей. Соответственно, если у ВР выявлены закономерности, значит он уже не нестационарен. :)
Стационарность, насколько я понимаю, означает наличие вероятностных закономерностей. Соответственно, если у ВР выявлены закономерности, значит он уже не нестационарен. :)
Вы вкладываете в понятие "нестационарность" какой то свой смысл, отличный от общепринятого.
Если процесс нестационарен, то это не означает отсутствие закономерностей в нем. Так же, если процесс стационарен, то не обязательно в нем есть закономерности, пример - белый шум, в нем закономерностей нет, хотя процесс стационарен (единственная закономерность в нем - наличие канала, зная который позволило бы торговать прибыльно).
чудик, из двух сб ты сгенерил третье случайно профитное и выдаешь это за разработку и делаешь какие-то выводы. Детсад - младшая группа :)
Еще раз для особоодаренных из детского сада: я нигде не утверждал что это супер-дрюпер разработка со 100% гарантией результата в будущем. Более того, предупреждал, что вышеприведенный фильтр не в состоянии отсеять все ложные сигналы и какая-то их часть не будет выявлена, что впоследствии может отрицательно сказаться на балансе. Был приведен всего лишь демонстрационный пример в котором профит был достигнут не в самых лучших для трейдинга условиях (намеренно ухудшенных). Еще раз повторяю: это не разработка, а демонстрационный пример, который любой желающий может взять и перепроверить, с целью самостоятельного принятия решения на предмет того, стоит ли овчинка выделки или нет.
Кому не нравится, т.е. всем обиженным и униженным судьбой и данным демонстрационным примером нытикам, следует идти в ЖОБу, а не гадить пустопорожним флудом в ветках.
Вы вкладываете в понятие "нестационарность" какой то свой смысл, отличный от общепринятого. Если процесс нестационарен, то это не означает отсутствие закономерностей в нем. Так же, если процесс стационарен, то не обязательно в нем есть закономерности, пример - белый шум, в нем закономерностей нет, хотя процесс стационарен (единственная закономерность в нем - наличие канала, зная который позволило бы торговать прибыльно).
Ну вообще-то там доля шутки... Ведь уже писал, что если взять какой-то участок ВР, то конкретно в нем мы всегда путем (не)линейной регрессии или по Фурье или c НС или еще как - найдем "закономерности", которые рассыплются уже на следующем участке. Поэтому некие закономерности-то найти можно, только смысла от них...
А что касается белого шума, то действительно, пограничные значения уже можно было бы использовать, то есть смысл появляется, но на то оно и стабильное МО в стационарном процессе.
Поэтому когда Вы говорите "я озвучил конкретный метод ... позволяющий однозначно устанавливать наличие найденных закономерностей", я хочу уточнить - это те "бессмысленные" закономерности нестационарного ВР о которых я говорил или какие-то другие, "полезные"? Тогда как Вы отделяете одно от другого?
И просьба - дайте свое (или общепринятое) определение нестационарности.
Поэтому когда Вы говорите "я озвучил конкретный метод ... позволяющий однозначно устанавливать наличие найденных закономерностей", я хочу уточнить - это те "бессмысленные" закономерности нестационарного ВР о которых я говорил или какие-то другие, "полезные"?
Полезные, которые можно использовать вне Sample.
voltair:
Тогда как Вы отделяете одно от другого?
Молча. :)
Да никак не отделяю. Ищу только "полезные" закономерности. Однако, вопрос о времени жизни и скорости изменения закономерностей остается, пока, открытым, что собственно, на данном этапе не так уж и важно (вопрос, скорее, является чисто академическим и вряд ли когда нибудь будет интересен/применим практически). Рынок никогда не станет полностью непрогнозируемым и хаотичным - это не в интересах сильных мира сего, да и вообще не в интересах никого. Остается только почаще оптимизировать ТС.
voltair:
И просьба - дайте свое (или общепринятое) определение нестационарности.
Из вики:
"Стационарность — свойство процесса не менять свои характеристики со временем. Имеет смысл в нескольких разделах науки."
Соответственно, "нестационарность" имеет обратный смысл.Полезные, которые можно использовать вне Sample.
Это, конечно, понятно, но ничего об осознанных, объективных критериях "пользы" не говорит. А хотелось бы!
... вопрос о времени жизни и скорости изменения закономерностей остается, пока, открытым, что собственно, на данном этапе не так уж и важно (вопрос, скорее, является чисто академическим и вряд ли когда нибудь будет интересен/применим практически).
Вот тут не согласен. Вопрос и интересен и применим, имхо.
... Рынок никогда не станет полностью непрогнозируемым и хаотичным - это не в интересах сильных мира сего, да и вообще не в интересах никого. Остается только почаще оптимизировать ТС.
На мой взгляд, это (не полностью, но) элемент... веры. :) А хотелось бы... науки, объективности, хотя бы статистики. Та же частота оптимизаций - четких критериев, данных - нет, правильно? Но наверняка можно найти оптимумы эмпирически. И возможно, найдя их, можно будет определить их корреляцию с некими (глобальными или не очень) циклами.
Я, не жалуюсь, эффект тот же, еще одно автотрейдера знаю, вот Решетов еще. Иногда сзади, иногда посередине... Попробуйте.
Так это, Сергей:
во-первых зачем? Все это можно организовать намного проще, с ООС спереди, и иметь возможность торговать сразу после проверки на тесте, просто немного по-другому подойти к проблеме ;)
во-вторых, одно дело оптимизировать прибыльную стратегию, и совсем другое играться с подгонкой вообще без всяких основ. В первом случае изложенный подход выгоду скорее всего даст, но тогда все это можно организовать совсем по-другому и не хуже.
Все это можно организовать намного проще, с ООС спереди, и иметь возможность торговать сразу после проверки на тесте, просто немного по-другому подойти к проблеме ;)