Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Слишком высокая корреляция - это зло: прибыль не покроет накладные расходы (спреды + комиссии + проскальзывания).
Слишком высокая корреляция - это зло: прибыль не покроет накладные расходы (спреды + комиссии + проскальзывания + свопы).
На самом деле накладные расходы не увеличатся. Не нужно только реально торговать обе системы (если они на одном инструменте), достаточно выводить на рынок суммарную нетто позицию.
Тут дело в другом - не вычлась бы полезная-профитная составляющая чрезмерно у обоих.
Впрочем болтать можно долго, пробовать надо.
На самом деле накладные расходы не увеличатся. Не нужно только реально торговать обе системы (если они на одном инструменте), достаточно выводить на рынок общую нетто позицию.
Нетто - это конечно.
Пример, который натолкнет на понимание того, что накладные все же увеличатся:
Вот именно по этой причине лучше (накладные меньше и другие факторы) не ВР-ы профитов диверсифицировать, а сами ФИ, из которых эти ВР-ы профитов получаются.
1. ...................
2. Вот именно по этой причине лучше (накладные меньше и другие факторы) не ВР-ы профитов диверсифицировать, а сами ФИ, из которых эти ВР-ы профитов получаются.
1. Разобрался. Ну в принципе похоже на правду.
2. Мля! :) Вот чего понять не могу, так это зачем два этих метода противопоставлять??! Они что, несовместимы промеж собой? Да нихера! :))
зы. Вот, млять, у getch'a была такая же дурная привычка считать, что глядеть на рынок нужно только одним глазом, причём правый непременно лучше....!! Заипали оба!!
;-))))
2. Мля! :) Вот чего понять не могу, так это зачем два этих метода противопоставлять??! Они что, несовместимы промеж собой? Да нихера! :))
Какие два метода?
1. Диверсификация ТС. А точнее сказать (в духе этой ветки) "взаимоусиление".
2. Выбор (синтез) ФИ для торговли уже созданной ТС. // Диверсификация на ФИ - разновидность синтетики.
Мне кажется, что два глаза лучше одного. Может от жадности.......... :)
Ну так какой может быть смысл в следующих действиях:
Из простой логики следует, что искать линейные связи между линейными преобразованиями - идиотизм? Поэтому и говорю, что искать связи надо между ценовыми ВР.
Ну так какой может быть смысл в следующих действиях:
Из простой логики следует, что искать линейные связи между линейными преобразованиями - идиотизм? (4) Поэтому и говорю, что искать связи надо между ценовыми ВР.
3. Вапчета можно и второй пункт оспорить. Там нет линейности. Но я больше желаю по третьему пройтись. Вот в данная ветке посвящена как раз замене диверсификации (по сути арифметического сложения) на логическое умножение. Которое никак не является линейным преобразованием.
Из простой логики следует, что это имеет несколько другой смысл. Менее идиотский, выражаясь популярным здесь языком.
(4) А с этим я не спорю абсолютно. И не утверждаю что диверсификация и другие манипуляции с набором ТС лучше. Скрещивать надо. Причём толково.
В этой ветке столько разных методов было предложено, что уже не понимаю, о каком в данном случае ведется речь.
См. первый пост.
Советник дрянь, идея рабочая.