Гафуров отдыхает
Reshetov:
...Позднее было показано, что хотя изначальное доказательство Гафурова содержало ошибки, сама теорема, при условии истинности начальных допущений, верна...
Загадочно как-то получается у Вас.
Причинно-следственные закономерности в ценовом ряде отсутствуют, а Вы с помощью практического инструмента
находите в этом ряде какие-то другие закономерности.
Как тогда обозвать эти найденные Вами закономерности ? Если их получится сформулировать, то вопрос решен раз и навсегда,
и
Канделябры будут ненужны.
Как тогда обозвать эти найденные Вами закономерности ? Если их получится сформулировать, то вопрос решен раз и навсегда.
Следственно-причинные.
Думаю, что закономерности есть, просто нет еще языка на котором их можно было бы точно сформулировать.
Поэтому мы и говорим что-то типа - если на дневках тренд, то присоединяйся...
Собственно эта фраза обозначает закономерность, но, понятно, что очень уж много возникает дополнительных вопросов.
Загадочно как-то получается у Вас.
Причинно-следственные закономерности в ценовом ряде отсутствуют, а Вы с помощью практического инструмента
находите в этом ряде какие-то другие закономерности.
Они там присутствуют, но в зашумленном виде. Причем шум имеет такую интенсивность, что ВР становится неэргодичным и привычными статистическими методами закономерности выявить практически невозможно. Ошибка Гафурова в том и заключается, что он во главу угла ставит именно прогнозирование на базе статистических данных. Т.е. он по умолчанию исключает иные методы выявления закономерностей. Поэтому, если применить любой другой метод выявления закономерностей без использования статистики и эти самые закономерности обнаружить, а также выявить их в тех участках исторических данных, на которых метод обнаружения закономерностей не применялся - OOS, то можно с уверенностью доказать, что Гафуров заведомо ошибается, т.е. его выводы не являются никакой теоремой, а являются лишь банальной тавтологией утверждающей что: для временных рядов не имеющих стабильных статистических характеристик, методы прогнозирования на основе статистической информации невозможны. Эту самую тавтологию можно прочесть в любой книге по статистике и(ли) теории вероятностей.
Думаю, что закономерности есть, просто нет еще языка на котором их можно было бы точно сформулировать.
Все закономерности отличаются от случайных (независимых) событий без памяти наличием причинно-следственных связей. Причем, причина по времени обязательно должна предшествовать следствию. Если перепутать причину и следствие местами, то вместо закономерности получим суеверие.
Жесткая закономерность: если А, то B c вероятностью 1
где: А - причина, B - следствие
Вероятностные закономерности: p(B) = f(p(A))
где: А - причина, B - следствие, p(cобытие) - вероятность события, f(x) - некая известная (сформулированная) функция с аргументом х
Кем показано, если не секрет?
Я не просто так спрашиваю - я не видел ни в одном источнике доказательства, принятого за безошибочное (видел только указанную фразочку о том, что "доказано", без каких-либо ссылок). А если такового нет, то непонятно, что же Юрий собирается опровергать в статье.
Нда, вообще ничего не получается, я имею в виду статью. Внимательно ознакомился с поздними работами С. Гафурова. Вот, что он сообщает, цитирую: "Мы не задавались вопросом, «прогнозируем ли рынок вообще». Наша статья, с которой он (имеется в виду оппонент в лице М. Болдырева) полемизирует: обсуждала совсем другой вопрос: прогнозируем ли рынок с помощью очень конкретного набора статистических процедур. В этой статье мы попытались продолжить это обсуждение. Это повод для дальнейшей дискуссии."
То бишь получается, что вроде бы он сначала утверждает, что необходимым и достаточным условием для прогнозирования рынка является эргодичность и ставит данное утверждение в ранг теоремы. После уже уточняет, что речь идет лишь о конкретном наборе статистических процедур и все это затеяно ради пустопорожней полемики между ботаниками.
Но ведь любому трейдеру маломайски знакомому с тервером известно, что ВР статистически прогнозируем если он неэргодичен, но стационарен, т.к. в этом случае он всегда будет находиться в боковом тренде (стабильное матожидание) с четким ценовым коридором (стабильная дисперсия). Т.е. С. Гафуров фактически расписывается в своей безграмотности. Никакой "теоремы" не было, а требования к прогнозируемости ВР им явно завышены.
По вышеуказанной причине упоминать в статье о данном недоразумении и фамилию Гафуров вообще нет никакого смысла.
Фиг его знает? Может просто удалить из текста все упоминания об неэргодичности и Гафурове, оформить в виде инструкции к советнику и выложить в Code Basе?
Медленно меняющиеся параметры на рынке есть. Использовать их можно. Из-за чего буча-то?
... и какие это параметры? Хотя бы парочку :)))?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вкратце для тех, кто не в курсе:
Чтобы предсказывать будущее по прошлым наблюдениям, временной ряд должен быть эргодичным (для прогноза условие эргодичности можно заменить на более слабое условие "медленно меняющихся параметров) (c) Саид Гафуров "Философия фондового анализа"
"Теорема неэргодичности была предложена в 90-х годах С. З. Гафуровым (на тот момент начальником Департамента финансовых и страховых организаций Мингосимущества России) вместе с соавторами в своих статьях в журнале «Рынок ценных бумаг». Она вызвала ожесточенные дискуссии, как в ряде профессиональных журналов, так и в Интернете. Позднее было показано, что хотя изначальное доказательство Гафурова содержало ошибки, сама теорема, при условии истинности начальных допущений, верна.
Последяя редакция теоремы, принадлежащая Гафурову, изложена в статье: Гафуров Саид, Кутдюсова Гюзель «Опыт методологии оценки пакетов акций компаний в России». «Рынок ценных бумаг». № 13-14 2005 г.[1] В первой редакции теоремы говорилось об уменьшении качества прогноза при увеличении производной ценовой функции.
Смысл теоремы состоит в том, что, если рассматривать фондовое прогнозирование как случайный процесс, то распространение применения уже полученных значений цен на прогнозирование будущих данных возможно лишь при условии, что прошлые реализованные значения цен, уже известные из опыта, представляют собой независимую выборку из будущих значений.
Для этого допущения необходимо и достаточно, чтобы случайный процесс ценообразования был эргодическим, то есть детерминированным по временной выборке (ср. технический анализ) и по пространственной выборке (ср. фундаментальный анализ) одновременно.
Иными словами, в задаче прогноза цен на основе накопленного опыта, «накопленный опыт» — это набор прошлых значений с дополнительными прошлыми же данными. Задача сводится к выведению будущих значений из значений прошлых. Для того, чтобы это было оправданным, необходимо и достаточно показать что цены по своей природе эргодичны."
Поскольку ветку Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? загадили флудерасты и мне не дали слово вставить, то я решил то, что хотел донести до аудитории, оформить в виде статьи.
В чем суть статьи? В общем и в целом она сводится к выводу: неэргодичность временных рядов не является признаком отсутствия временных (ударение на последнем слоге) причинно-следственных связей (т.е. тех самых у которых причина по времени предшествует следствию) в этих самых рядах. Поскольку уважаемый российский чиновник С. З. Гафуров ставит во главу угла именно эргодичность, в качестве необходимого и достаточного условия для прогнозирования будущего на базе прошлого, тем самым ставя под сомнение ТА, то в данном случае в моей статье необходимость эргодичности опровергается на прикладном уровне с возможностью независимой перепроверки результатов (репродукции) для чистоты эксперимента.
Все вышесказанное - это ботаника и торгующим трейдерам вряд ли интересно. А посему в приложение к тексту статьи, дабы не содержалась голословность, прилагается исходный текст советника на языке MQL. Вот он трейдеров может заинтересовать.
Для чего нужен этот самый советник? По сути, начинку его многие уже знают - банальный линейный однослойный перцептрон с четырьмя входами. Сначала мы берем ТС с перцептроном и подгоняем ее на исторических данных. Вы не ошиблись, читая эти строки. Мы делаем именно подгонку и более того, после убеждаемся, что имеем дело именно с подгонкой на форвардных тестах, от которых вне оптимизируемой выборки положительных результатов не наблюдается. Следующий этап - переключаем один входной параметр советника и еще раз запускаем форвардный тест. И видим, что советник, выковыряв из подгонки закономерности, а точнее отсеяв часть ложных торговых сигналов, форвардный тест проходит успешно. Т.е. была абсолютно бесполезная ТС и вдруг, как в сказке и вопреки книжке Р. Пардо.
Вот это выковыривание закономерностей из заведомо неэргодичных временных рядов и является прикладным опровержением теоремы Гафурова. А проверка на наличие подгонки лишний раз показывает что мы имеем дело с неэргодичностью.
В общем, текст статьи уже готов. Исходник советника был готов уже давно и испытан. Сейчас доделаю скриншоты, еще раз перечитаю, может быть что-то еще подкорректирую и выложу в раздел Статьи