Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 951

 
Aleksey Vyazmikin:

Вот допишу ещё пару предикторов и перейду к ансамблям.... и начнутся тогда бубны с плясками.

лучше не начинать )) беспонтовый отстой

когда в голове нет стратегии и нет фундаментального одтверждения что оно вообще может работать, то все это курвафиттинг

отбирай пердикторы не отбирай, перебирай модели не пер... этому можно посвятить вечность

осознавая в полной мере это явление, я просто сделал курвафиттера и регуляризатор. Жрет все подряд на вход, выплевывает на ООС рандомную фигню, но после регуляризации работает какое-то время

 
Maxim Dmitrievsky:

лучше не начинать )) беспонтовый отстой

когда в голове нет стратегии и нет фундаментального одтверждения что оно вообще может работать, то все это курвафиттинг

отбирай пердикторы не отбирай, перебирай модели не пер...

Вот не надо, если советник работает на этих данных нормально, то есть закономерности, которые в нём описаны, и не важно подгонка или нет, так и пусть на них выйдет модель МО, хотя бы!

 
Aleksey Vyazmikin:

Вот не надо, если советник работает на этих данных нормально, то есть закономерности, которые в нём описаны, и не важно подгонка или нет, так и пусть на них выйдет модель МО, хотя бы!

Осознание это сложная вещь, которая приходит через страдания

 
Maxim Dmitrievsky:

Осознание это сложная вещь, которая приходит через страдания

Осознание того, что МО не может повторить четкую логику алгоритма?

 
Aleksey Vyazmikin:

Осознание того, что МО не может повторить четкую логику алгоритма?

а в этом вообще нет смысла никакого

 
Maxim Dmitrievsky:

а в этом вообще нет смысла никакого

Тогда да, я разочарован.

 
Machine Learning and Reinforcement Learning in Finance | Coursera
Machine Learning and Reinforcement Learning in Finance | Coursera
  • www.coursera.org
Machine Learning and Reinforcement Learning in Finance from New York University Tandon School of Engineering. The main goal of this specialization is to provide the knowledge and practical skills necessary to develop a strong foundation on core ...
 

Для последнего файла у меня так вышло с деревом :

2016, тренировка


y_pred

y_true-101
-113392388444472
010803767146029
17413376787415


2015, тест:


y_pred

y_true-101
-19552392625429
011495721317509
18581403776835

при предсказании "-1": -1 фактически будет встречаться немного чаще чем 1. Но 0 будет чаще всех, и наверное это всё закончится убытками. Аналогично для класса "1".


С деревом вышла беда. Генетика выбрала параметр дерева ср = 0, а это даёт дереву разрешение на кучу ветвей. Неудачно вышло, нужно было ограничить этот параметр каким-то малым ненулевым значением.

 

Я думаю что в данных недостаточно предикторов для классификации "0". Нужны какие-то индикаторы флэта например. 

В общем плохо с деревом. У СанСаныча с лесом вот гораздо круче вышло. 


Aleksey Vyazmikin:

Что это переобучение, неверные настройки, кардинально другой рынок?

Плохие настройки модели, и как следствие - переобучение.

 
Dr. Trader:

 У СанСаныча с лесом вот гораздо круче вышло. 

Какая там крутизна - переобучение и больше ничего, у него нет НИ одного предиктора, который бы относился к его целевой переменной - сплошной шум. Причем сидит в rattle и вместо того чтобы проверить на шум, выкладывает здесь файлы с мусором.

Причина обращения: