TSR - реанимация торговых систем - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Метод же элементарно обощается:
Своего рода некая диверсификация, которая ею на самом деле не является. Но тоже метод. Почему нет?
тут суть будет в выборе интервалов для оптимизации. Потому как на равные части делить это от балды)) Есть допустим сейчас 2 глобальные фазы рынка - в рамках конкретной фазы оптимальна конкретная стратегия. Но у нас нет фильтра какую стратегию сейчас применять (т.е. какая сейчас фаза рынка). Тогда лучшим решением будет скрестить эти две системы - даже если вторая (не в той фазе) отбракует часть сделок или наоборот, то результат все равно будет положительным.
В данном случае удачу экспириенса можно объяснить случайно удачным разделением истории. В другие моменты может быть совсем не так :) Т.е. здесь важным параметром является разделение истории на куски для подгонки - как делить. Случайный раздел может дать случайный профит даже на правой стенке
Немного все же о разных ТС:
Рынок меняется, это очевидно и с этим фактом не поспоришь.
Однако, смею утверждать, причинно-следственные связи развиваются (говорим рынок меняется) в сторону будущего, а не прошлого.
....
PS Я возразил не против методы, а против практики использования OOS ДО Sample. (замечание сделано для особоодаренных ботаников, а не для Решетова)
Эти связи взялись откуда не возьмись на Sample и давай меняться в сторону будущего? Или они возможно зародились до Sample и плавненько так до туда развились и потому они будут какое-то время в том или ином виде и до Sample и после. ? Хорошо забудем про "до Sample", и возьмем так : берем период 5 месяцев, обучаем советник 1,2,4,5 месяц, это Sample. 3 месяц это ООS. Такое имеет право на жизнь?
Наша задача найти закономерности, а не подогнать советник с избыточным количеством степеней свободы под кривую. OOS служит для того что бы нам хоть как-то отличать одно от другого. На самом деле вслепую и "до" и "после" неправильно. Период обучения был UPтренд, на ООS пусть даже "после" выпал DOWNтренд. ООS слив. ТС в топку, а дальше будет снова вверх, и ТС может и показала бы себя хоть куда. Короче, каждый заблуждается в меру своей "особоодаренности".
Но да это все мимо темы, а по теме, как для меня и для тех, кто спрашивает "чем метод отличается от скрещивания двух разных ТС, подогнанных на разных интервалах?" подход конечно не нов. Но я уверен для кого-то он может открыть "целый мир", как когда-то мир нейросетей был открыт для меня, вообщем-то совсем не нейросетевым советником AI этого же автора, посылающего всех в Job'у)
В общем-то Figar0 подсказал неплохой альтернативный вариант, а именно OOS между двумя Sample. Буду пробовать. А что касается, "до" или "после", дык в одних случаях бывает, что результаты выглядят лучше "до", а в других "после". Истина где-то посредине.
Я пробовал и между и разбивая на (многие и не очень, специально отобранные и случайные) участки, проверял затем на демо, реале. Результат тот же - все это лотерея. Вполне щадящая и даже приемлемая. Но ответа на то - будет данная конкретная ТС приносить прибыль или нет - эти методы не дают.
Что касается Вашего нового советника, еще не смотрел.
Немного все же о разных ТС:
1. Да.
2. Получим.
3. Не обязательно. Предложенная метода "сама находит". Собсно в этом и смак. Можно считать, что это есть как раз способ такого нахождения. Причём автоматический.
4. Не прокатит. Они оба убыточные за пределами OOS/
5. Пятое действительно желательно. Но не до фанатизма. Вообще суть идеи в том, что "абстрагированная истинная" составляющая оптимизированных стратегий будет при такой взаимофильтрации складываться, а "шумовая-подгоночная" компонента складываться не будет. В итоге рост "удельной прибыльности".
Немного все же о разных ТС:
1. Могу сразу открыть страшную тайну. Одна и та же ТС будет наиболее коррелирована и согласована по торговым сигналам. А отличительный признак ложного сигнала - наличие несогласованности в разных результатах оптимизации. Другое дело, что ложный сигнал может согласоваться, а может и не согласоваться, поэтому отсеять их полностью - задача нетривиальная. А если брать разные ТС, например, одна торгует по тренду, вторая против тренда, то получится как в басне дедушки Крылова под названием "Лебедь, рак и щука".
2. Подгонка вовсе не обязательна. Т.е. если ТС проходит в той или иной степени тесты на OOS, то это даже лучше для данной методы и намного надежнее. Я брал заведомо подгоняемые ТС только ради примера, чтобы продемонстрировать, как адекватно фильтровать сигналы даже из голимых погонок. Потому что профит в отсутствии подгонки может и дурень заработать, т.е. показательным примером такой вариант не является. Ведь теперь уже искать грань между подгонкой и ее отсутствием путем пустопорожнего флуда в форуме, больше нет никакой необходимости, т.к. закономерности можно наковырять и из подогнанных результатов, что и было публично продемонстрировано.
тут суть будет в выборе интервалов для оптимизации. .................
Что касается Вашего нового советника, еще не смотрел.
С этого и нужно было начинать: не читал, но собственное мнение по поводу высказал.
Не. Неправда ваша. Суть не в этом. И выбор интервалов не особо важен. Хотя... чем случайнее, тем лучше. :)
доказать можете? или бла, бала, бла? :)
доказать можете? или бла, бала, бла? :)
Если учесть, что вы первым сделали заявление, то вам его и доказывать. Можете уже приступать.
Я ушёл за попкорном...
;)